中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接18版)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
11.3 其他资产构成
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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2015年9月2日,基金业绩截止日2017年12月31日。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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数据来源:中欧基金
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年9月2日-2017年12月31日)
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第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2017年10月刊登的《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一) 更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。
更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为2018年3月1日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日(财务数据未经审计)。”。
(二) 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。
更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员的相关信息。
(三) 更新了 “第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。
更新了托管人的相关信息。
(四) 更新了 “第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。
更新了代销机构 。
(五) 更新了 “第八部分 基金份额的申购与赎回”部分 中的相关内容。
更新了赎回最低限额。
(六) 更新了 “第九部分 基金的投资”部分 中的相关内容。
更新了“投资组合报告”,所载数据取自本基金2017年第4季度报告,所载数据截至2017年12月31日。
(七) 更新了 “第十部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。
更新了基金的业绩,基金业绩截止日2017年12月31日。
(八) 更新了 “第十二部分 基金资产的估值”部分 中的相关内容。
更新了流通受限股票的估值方法。
(九) 更新了 “第二十二部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。
更新了自2017年9月2日至2018年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自2017年9月2日至2018年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
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中欧基金管理有限公司
2018年4月14日
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 323,386,016.19 | 75.00 |
5 | 企业短期融资券 | 59,951,000.00 | 13.90 |
6 | 中期票据 | 100,332,000.00 | 23.27 |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 483,669,016.19 | 112.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 112358 | 16BOE01 | 370,000 | 36,056,500.00 | 8.36 |
2 | 101574002 | 15沪世茂MTN001 | 300,000 | 30,291,000.00 | 7.02 |
3 | 122067 | 11南钢债 | 247,100 | 24,695,174.00 | 5.73 |
4 | 136306 | 16复地01 | 210,000 | 20,859,300.00 | 4.84 |
5 | 101654023 | 16现代牧业MTN001A | 200,000 | 20,046,000.00 | 4.65 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 142556 | PR远东06A | 200,000 | 13,984,000.00 | 3.24 |
2 | 123591 | 禾燃气05 | 100,000 | 10,328,702.74 | 2.40 |
3 | 131849 | 16远东3B | 100,000 | 9,879,058.90 | 2.29 |
4 | 142903 | 海尔小贷A | 56,000 | 5,600,000.00 | 1.30 |
5 | 142151 | PR远东4A | 100,000 | 5,042,000.00 | 1.17 |
6 | 142492 | 16皖新1B | 50,000 | 5,000,000.00 | 1.16 |
7 | 1689284 | 16德宝天元2A2 | 200,000 | 2,500,000.00 | 0.58 |
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 69,561.82 |
2 | 应收证券清算款 | 8,458,037.71 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 11,329,207.59 |
5 | 应收申购款 | - |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 19,856,807.12 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
2015.9.2-2015.12.31 | 2.20% | 0.20% | 1.44% | 0.01% | 0.76% | 0.19% |
2016.1.1-2016.12.31 | 1.66% | 0.17% | 4.26% | 0.01% | -2.60% | 0.16% |
2017.1.1-2017.12.31 | 2.50% | 0.13% | 4.25% | 0.01% | -1.75% | 0.12% |
2015.9.2-2017.12.31 | 6.50% | 0.16% | 9.96% | 0.01% | -3.46% | 0.15% |
序号 | 公告事项 | 披露日期 |
1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过平安证券代销基金定投最低申购金额的公告 | 2017-09-15 |
2 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2017年第2号) | 2017-10-16 |
3 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2017年第2号) | 2017-10-16 |
4 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告 | 2017-10-26 |
5 | 中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公告 | 2017-11-11 |
6 | 中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更的公告 | 2017-11-22 |
7 | 中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并参与费率优惠的公告 | 2017-11-30 |
8 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回限额、最低账户保留份额的公告 | 2017-12-05 |
9 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限股票估值方法的公告 | 2017-12-20 |
10 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 | 2017-12-29 |
11 | 中欧基金管理有限公司关于旗下产品实施增值税政策的公告 | 2017-12-30 |
12 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2017年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 | 2018-01-01 |
13 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金2017年第4季度报告 | 2018-01-19 |
14 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过天天基金和国泰君安代销基金定投最低申购金额的公告 | 2018-01-19 |
15 | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2018-02-27 |