鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至03月31日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:业绩比较基准=中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金基金合同于2017年2月22日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,随着两会的胜利召开,新一届领导班子的最终确定,中国经济向高质量发展转型的既定进程进入到了新的更深层次的实施阶段。高质量的发展必然需要一定的金融环境的配合,这其中就包括合理的汇率和利率水平,人民币汇率去年至今的大幅升值已经对简单初级的加工行业形成了转型促进,而强势的汇率必然也会对国内的高利率形成一种缓冲,今年一季度债券收益率稳步下行,科技、医药行业领涨A股的市场逻辑均出于如此。
具体操作方面,该基金寻求的是在控制回撤的前提下,追求稳定收益的策略。股票配置以价值投资为核心,积极参与新股申购等套利机会,同时投资于回购、短期债券等兼具流动性和收益性的固定收益品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2018年一季度本基金的净值增长率为-0.47%,同期业绩基准增长率为0.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中信证券
中信证券本次公告原因为收到此前违规情况的《行政处罚事先告知书》,未在本报告期至前一个完整年度内有新增违规受罚情况,具体情况说明如下。
2015年,公司曾公告收到中国证监会调查通知书(稽查总队调查通字153121号),该次调查的范围是公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。
日前,就前述调查,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号),主要涉及内容为在开户且从事证券交易未满半年的情况下,中信证券违规为司度(上海)贸易有限公司提供融资融券服务,致使司度得以开展融券交易。
截至2015年10月22日,中信证券向司度收取融券收益人民币52,886,294.80元,融券成本人民币47,263,484.17元,净融券收益人民币5,622,810.63元;截至2015年10月10日,中信证券向司度收取交易佣金人民币89,428,768.96元,扣除交易所规费人民币33,395,729.81元,净佣金收益人民币56,033,039.15元;共计收益人民币61,655,849.78元。
上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31号)第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年……证券公司不得向其融资、融券”的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。对上述行为直接负责的主管人员为笪新亚、其他直接责任人员为宋成。
依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项的规定,中国证监会拟决定:
一、责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款;
二、对笪新亚、宋成给予警告,并分别处以人民币10万元罚款。
此事件发生以来的近两年间,在监管机构的指导下,公司持续完善相关内控机制,今后公司将进一步加强日常经营管理,依法合规地开展各项业务。目前,公司的经营情况正常。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年04月21日
鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至03月31日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金基金合同于2016年9月27日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,随着两会的胜利召开,新一届领导班子的最终确定,中国经济向高质量发展转型的既定进程进入到了新的更深层次的实施阶段。高质量的发展必然需要一定的金融环境的配合,这其中就包括合理的汇率和利率水平,人民币汇率去年至今的大幅升值已经对简单初级的加工行业形成了转型促进,而强势的汇率必然也会对国内的高利率形成一种缓冲,今年一季度债券收益率稳步下行,科技、医药行业领涨A股的市场逻辑均出于如此。
具体操作方面,该基金寻求的是在控制回撤的前提下,追求稳定收益的策略。股票配置以价值投资为核心,积极参与新股申购等套利机会,同时投资于回购、短期债券等兼具流动性和收益性的固定收益品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2018年一季度兴实基金的净值增长率为0.4%,同期业绩基准增长率为-0.5%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
中信证券
2015年,公司曾公告收到中国证监会调查通知书(稽查总队调查通字153121号),该次调查的范围是公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告[2011]31号)第十一条“,依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项的规定,中国证监会拟决定:1、责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款;2、对笪新亚、宋成给予警告,并分别处以人民币10万元罚款。中信资本实力强,处罚金额较少,对信用资质影响不大。
本基金投资的前十名证券的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年04月21日
鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2018年第一季度报告
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至03月31日。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:业绩比较基准=中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金基金合同于2016年12月13日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度,宏观经济走势相对稳定,由于经济整体处于淡季,且过去一年经济走势相对偏强,对未来一年宏观经济走势预期波动较大。内需来看,消费相对稳定,工业企业库存淡季有所提高,工业产品价格处于高位震荡,目前价格水平盈利维持良好,投资方面有所分化,制造业投资低位企稳,房地产投资同比增速明显反弹,基建投资有所回落。外需波动较大,中美贸易摩擦仍在演化过程中,对外需影响相对负面。金融数据方面,信贷需求维持较高,表外向表内转移需求较大,表外资产扩张严重受限,社融和信贷同比增速处于温和回落趋势。
2018年一季度权益市场大幅震荡,金融和地产板块开年快速冲高后带动白马股票大幅回调,以上证50为代表的板块调整幅度较大,在大盘剧烈调整过程中以TMT和军工等板块的带动下,中小市值股票以及创业板指数表现相对突出,市场热点由大盘蓝筹向中小市值股票均衡过度。债券市场方面,伴随资管新规不确定性的逐渐减弱,中短久期债券的配置价值处于较高,短期流动性也相比2017年同期略微好转,整体中短久期表现较为突出,中长久期收益率伴随中美贸易冲突有所反应,但中期通胀水平上移对中长久期资产仍有一定压力,故收益率下行空间相对受限。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与股票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,产品净值下跌2.81%,同期业绩比较基准为0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2018年04月21日
2018年第一季度报告