信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

2018年3月31日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:本基金建仓期自2013年9月12日至2014年3月12日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年经济增长受供给侧改革、房地产投资、基建投资、净出口改善等因素推动,这些因素在2018年1季度继续保持动能,推动工业生产加快,固定资产投资、房地产投资、民间投资增速略有提高,基建投资增速仍高于16%。在供给侧改革的持续作用下,经济转向高质量发展的迹象初显。2018年政府工作报告提出的经济增长目标是6.5%左右。决策层已经相对淡化经济增长目标,更加强调经济高质量发展。带动本轮经济回升的重要因素,如房地产投资、出口增长都已经基本进入后半程,预计今年经济增速将出现小幅调整。但当前仍有两大因素对全球经济复苏进程构成影响,一是美联储加息过快导致全球货币金融条件持续收紧,间接提高了我国货币政策操作难度;二是贸易争端加剧给经济增长和全球金融市场稳定构成风险。

债券市场,2018年开局延续去年“强监管”的节奏,进入中下旬后,央行跨年补充流动性、定向降准提前等措施对资金面形成呵护所致,财政存款释放也将进一步补充流动性,债市收益率开始持续下行,主要原因有两点,其一是资金面短期宽松;其二是监管预期会给过渡期,市场预期会比之前相对缓和。报告期内,在投资方面我们选择高信用等级的短融做底仓,逐步增加杠杆、适当拉长久期,为组合提供一个相对稳定的投资回报收益。

展望未来,全球经济复苏轨道仍将持续,伴随大国之间的博弈和政策调整,全球经济发展格局将会进入新的转折期。受到多种因素的作用,美国的中长期利率将不断攀升,未来可能带来一系列影响。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为0.53%,同期业绩比较基准收益率为0.37%,基金超越业绩比较基准0.16%.

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金自2018年1月25日起至2018年3月30日止基金资产净值低于五千万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资,前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

1.拆分变动份额为因份额折算产生的份额。

2.根据《信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚季季定期支付债券型证券投资基金招募说明书》、《信诚季季定期支付债券型证券投资基金2017年定期支付方案的公告》的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于2018年3月12日(折算基准日)对本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚季季定期支付份额72,650.71份。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2018年3月26日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并分别于2018年3月27日、2018年3月28日发布了第一次及第二次提示性公告:本基金自2018年3月29日起至2018年4月25日召开基金份额持有人大会,审议《关于终止信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

■

10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年4月23日

信诚季季定期支付债券型证券投资基金

2018年第一季度报告

2018年3月31日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

注:本基金管理人2016年5月25日发布公告,自本基金成立之日(即2016年4月7日)起,本基金业绩比较基准由“90%×中信标普全债指数收益率+10%×中证红利指数收益率”变更为“90%×中证综合债指数收益率+10%×中证红利指数收益率”。

本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信诚惠报A

■

信诚惠报B

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信诚惠报A

■

信诚惠报B

■

注:本基金建仓期自2016年4月7日至2016年10月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》、《信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度经济增长平稳向好,投资增长偏弱,消费平稳。全球经济增长较为强劲,推动出口增速回升,未来受中美贸易摩擦影响,将可能抑制当前出口增长的上升势头。消费物价维持较低水平,服务类项目和能源价格小幅上涨将推动物价温和上涨。18年美国经济增长预期较强,美联储延续加息节奏,3月份如期加息,外部流动性趋紧。18年央行坚持稳健中性的货币政策,货币投放削峰填谷,一季度市场资金面略显宽松。金融监管措施稳步推进,一季度略显温和。货币市场利率回落明显,3MShibor利率下降45BP至4.46%。债券市场回暖明显,收益率小幅下行,10年期国债下降14BP至3.74%、10年期金融债利率下降18BP至4.64%。一季度信用债涨幅明显,收益率下行40BP左右,高评级信用债表现更优。1季度债券投资回报率明显回升,中证综合债收益率为2.0%。

本基金规模较小,可投品种非常有限,持仓主要以短久期利率债为主,收益率提升较为困难。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为1.28%和1.19%,同期业绩比较基准收益率为1.53%,基金A、B份额落后业绩比较基准分别为0.25%和0.34%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金自2018年1月5日起至2018年3月30日止基金资产净值低于五千万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未仅持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

本基金本报告期末仅持有上述一支债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资

5.11.6 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

■

10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年4月23日

信诚惠报债券型证券投资基金

2018年第一季度报告

2018年3月31日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自2018年1月15日起,本基金的基金名称由“信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金”变更为“信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。自2018年1月15日起《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》生效,原《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金本报告期自2018年1月1日至2018年1月12日止, 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)本报告期自2018年1月13日至2018年3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

■

注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

2.2原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

■

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

单位：人民币元

■

3.1 主要财务指标

原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

单位：人民币元

■

3.2 基金净值表现

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注:1、本基金转型日期为2018年1月12日,截至本报告期末,本基金转型未满一年。

2、本基金建仓期自2017年7月28日至2018年1月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

3.2 基金净值表现

原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

1、本基金建仓期自2017年7月28日至2018年1月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,本基金由于巨额赎回导致该基金总资产/净资产被动超过140%,最终在2018年3月23日该超标调整到位。该情况我们及时与托管行中国银行进行了沟通,并出具了书面情况说明,并向相关监管部门进行了情况说明和报告。除此之外,本基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾2018年一季度,全球股市经历了重大波动,海内外的政治经济环境出现了较大变化,并会对未来A股市场带来一定影响。从海外来看,美联储加息和中美贸易摩擦给全球风险资产尤其是处于相对高位的美股带来巨大波动,并进而影响全球股市;从国内来看,宏观货币政策进一步收紧的预期被打破,政府对新兴产业的政策支持力度加大,以成长股为代表的中证500指数从底部大幅反弹。一季度的市场表现初步验证了我们年报中“创业板可能迎来长周期底部,更重要的是部分优质的新兴产业成长股已经进入底部左侧布局区域”的观点。对于2018年全年,我继续维持对全球经济复苏谨慎乐观的判断,并认为新兴市场尤其是A股市场将会在全球股市中具备明显超额收益。但是考虑到中美间的政治经济摩擦可能逐步加剧,全球经济复苏和权益资产表现也会一波三折,波动率将逐步加大。

考虑到市场波动较大,信诚鼎泰多策一季度主要以固定收益类资产投资为主,净值波动较小。

展望二季度,我继续保持乐观预期,市场有望迎来一季度深度调整后的补涨行情。但是创业板短期涨幅过大,部分个股估值较高,存在大幅调整的风险,而前期调整较为剧烈的消费、金融、周期白马股重新进入合理的配置区间。我们将继续基于个股精选原则,综合考虑估值合理性和行业空间,根据市场情况灵活调整仓位,对不同板块做适当轮动,以绝对收益和低波动为努力方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(2018-01-01至2018-01-12)基金份额净值增长率为-0.14%,同期业绩比较基准收益率为2.44%,基金落后业绩比较基准2.58%.信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2018-01-13至2018-3-31)基金份额净值增长率为-1.35%,同期业绩比较基准收益率为-2.93%,,基金超越业绩比较基准1.58%.

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金自2017年12月26日起至2018年3月30日止基金资产净值低于五千万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§5 投资组合报告

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票,不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§5 投资组合报告

原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券投资。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 其他需说明的重要事项

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

单位：份

■

注:根据《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书告》及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金于2018年1月12日(份额转换基准日)实施转型, 2018年1月12日日终, 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金份额将统一结转为信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额,详情见信诚基金官网2018年1月15日发布的《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)合同生效公告》。

§6 开放式基金份额变动

原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

单位：份

■

注:根据《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金名称变更及实施转型的提示性公告》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书告》及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 本基金于2018年1月12日(份额转换基准日)实施转型, 2018年1月12日日终, 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金份额将统一结转为信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额,详情见信诚基金官网2018年1月15日发布的《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额转换结果暨信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)合同生效公告》。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金于2017年12月13日发布了《信诚基金管理有限公司关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2017年11月15日起至2017年12月11日17:00止(以表决票收件人收到表决票时间为准)。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次表决于2017年12月12日表决通过了《关于信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金管理人根据基金份额持有人大会的授权, 以2018年1月12日为本基金的份额结转基准日,2018年1月15日正式实施基金转型。自2018年1月15日起,本基金的基金名称由“信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金”变更为“信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。 自2018年1月15日起《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》生效,原《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将自同一日起失效。

2、本基金管理人于2018年3月27日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》,并分别于2018年3月28日、2018年3月29日发布了第一次及第二次提示性公告:本基金自2018年3月30日起,至2018年4月26日17:00召开基金份额持有人大会,审议《关于终止信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同有关事项的议案》。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

■

10.2 存放地点

中信保诚基金管理有限公司办公地--中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2018年4月23日

(原信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金)

2018年第一季度报告