易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达平稳增长证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2002年8月23日至2018年3月31日）

■

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为643.44%，同期业绩比较基准收益率为88.58%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次，其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度，受到国内宏观经济整体降杠杆和中美贸易摩擦的影响，上证综指整体下跌约4.18%，2017年以来涨幅居前的白马股回调幅度较大，但是同期创业板综指上涨3.41%，市场走势呈现出与2017年迥然不同的结构变化。

本基金坚持以估值合理的成长股为主要核心持仓，在一季度内适度降低了2017年投资回报较好的白马股的仓位比重，合理控制了股票仓位，同时增加了计算机、国防军工板块中业绩有显著改善的个股配置，并取得了相对较好的投资收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.883元，本报告期份额净值增长率为3.11%，同期业绩比较基准收益率为-4.18%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准易方达平稳增长证券投资基金设立的文件；

2.《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》；

3.《易方达平稳增长证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年四月二十三日

易方达平稳增长证券投资基金

2018年第一季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按运作期结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达双月利理财债券A

■

易方达双月利理财债券B

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达双月利理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2013年1月15日至2018年3月31日）

易方达双月利理财债券A

■

易方达双月利理财债券B

■

注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为24.2963%，B类基金份额净值收益率为26.1452%，同期业绩比较基准收益率为7.1325%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期，石大怿的“任职日期”为基金合同生效之日，梁莹的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次，其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度，债券市场收益率出现明显下行。从经济基本面来回顾，债券市场的演绎在一季度有两个较为重要的时间节点。年初，财新制造业PMI指数创出了四个月以来的新高、CPI同比小幅上行，导致市场机构对未来经济预期的乐观情绪升温，风险偏好快速抬升，债券市场收益率出现明显上行。但这一走势在2月初随着外围市场的动荡戛然而止。同时，随着“临时准备金动用安排（CRA）”和季初普惠金融定向降准落地，大量的流动性被释放出来，而新的金融监管政策并未见出台，工业企业利润增速趋弱，官方制造业PMI低于预期且连续2个月回落，市场开始修正预期，债券收益率回落至年初水平。2月底开始，随着大宗商品价格的走弱，市场机构对未来经济的预期逐渐转为悲观。尤其3月下旬爆发的中美贸易战，更是带动了债券市场收益率的进一步下行。

货币政策在2018年一季度延续了稳健中性的基调，但从市场表现来看，一季度流动性整体较为宽松，同业存单收益率震荡下行。尤其“临时准备金动用安排（CRA）”和季初普惠金融定向降准实施后，资金面整体转松，化解了市场机构对于春节期间流动性不确定的担忧。在较为宽松的货币环境下，自三月中旬开始，同业存单收益率见顶并快速回落，反映了银行端体系流动性相对充裕。临近季末，非银行金融机构融资难度较大，货币市场的短期利率上行至年内最高点，这也为理财基金的投资提供了较好的机会。

操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，组合根据自身的客户结构特性进行了资产配置，在一季度保持了适当的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较为稳定的收益率。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为1.0413%；B类基金份额净值收益率为1.1134%；同期业绩比较基准收益率为0.3375%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期债券回购融资情况

■

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；

（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；

（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.9.217南京银行CD141（代码：111781410）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2017年6月22日，江苏银监局针对南京银行独立董事任职时间超过监管规定，处以人民币25万元的行政处罚。2017年11月9日，人民银行南京分行营业管理部针对南京银行的如下事由对南京银行给予警告并处罚款人民币30万元：（一）下属支行作为异地存款银行的开户银行，涉及47户银行同业账户；（二）未见存款银行经营范围批准文件，涉及48户银行同业账户；（三）未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及48户银行同业账户；（四）对账地址（联系地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及34户银行同业账户；（五）未执行开户生效日制度，涉及1户银行同业账户；（六）未执行久悬制度，涉及6户银行同业账户。

17北京银行CD153（代码：111712153）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2017年8月8日，北京银监局针对北京银行未经核准提前授权部分人员实际履行高管人员职责，责令北京银行改正，并对其给予100万元罚款的行政处罚。

17平安银行CD492（代码：111711492）为易方达双月利理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2018年2月7日，大连银监局针对平安银行贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现，贴现资金回流转存款质押重复开立银行承兑汇票的违法事实，处以人民币四十万元行政罚款。2018年3月14日，中国人民银行针对平安银行违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，给予警告，没收违法所得3,036,061.39元，并处罚款10,308,084.15元，合计处罚金额13,344,145.54元。

本基金投资17南京银行CD141、17北京银行CD153、17平安银行CD492的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除17南京银行CD141、17北京银行CD153、17平安银行CD492外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他各项资产构成

■

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达双月利理财债券型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达双月利理财债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年四月二十三日

易方达双月利理财债券型证券投资基金

2018年第一季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于2010年5月28日进行了基金份额折算，折算比例为0.34394741。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2010年3月29日至2018年3月31日）

■

注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为34.47%，同期业绩比较基准收益率为14.03%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

■

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共39次，其中38次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年第一季度，国内经济保持平稳运行，十九大后首个“全国两会”召开，宪法修正、中央政府机构精简等一系列重要改革宣告中国全面进入“新时代”。防范化解重大风险、重点防控金融风险成为今年政府三大工作任务之一，股市先涨后跌，反映出整体流动性环境仍然偏紧的格局。1-2月全国规模以上工业增加值同比增长7.2%，保持较快增速。全国固定资产投资同比增长7.9%，房地产开发投资同比增长9.9%，维持高位。消费平稳，社会消费品零售总额同比增长9.7%，房地产销售增速回落，前两个月全国住宅累计销售面积同比增长2.3%。通胀稳定，2月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.2%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长4.0%。报告期内，美联储年内首次加息0.25%，美国联邦基金利率达到1.50%～1.75%的区间，美国股市高位大幅震荡下跌。我国货币政策继续稳中偏紧，2月末广义货币供应量M2同比增长8.8%，广义社会融资总量同比增长12.8%，略有回落。报告期内，A股整体先涨后跌，上证指数下跌4.18%，创业板指数反弹8.43%，上证中盘指数下跌2.47%。从行业表现来看，煤炭、保险证券、汽车等板块跌幅较大；计算机、生物医药等行业表现强势。

上证中盘ETF基金属于完全跟踪指数的证券投资基金。报告期内，本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作，控制基金组合与指数权重基本一致。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为3.9097元，本报告期份额净值增长率为-2.81%，同期业绩比较基准收益率为-2.47%，年化跟踪误差0.67%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

2.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4.基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一八年四月二十三日

2018年第一季度报告