信达澳银红利回报混合型证券投资基金
2018年03月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同于2010年7月28日生效，2010年9月1日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年一季度，A股市场呈现出较为明显的风格转换，蓝筹股先扬后抑，成长股先抑后扬。煤炭、钢铁等周期股在春节前的快速上涨后即持续回落，而计算机、医药等板块则在一月份的调整后即持续上扬；一季度个股涨跌比接近1：2，整体仍然跌多涨少。一季度沪深300指数下跌3.28%，上证综指下跌4.18%，而创业板指则上涨8.43%。一季度本基金由于对成长股的配置比例相对较低，因此最终跑输基准。
展望2018年二季度，国内经济数据趋于平稳，而流动性和政策层面也相对平静，MSCI指数将于六月份正式纳入A股，有望带来1000亿元左右的增量资金；市场的新变数可能仍将来自中美贸易争端，但至少仍会有时间缓冲期。本基金管理人对二季度的A股市场持相对乐观判断，并认为蓝筹和成长等风格可能都有阶段性机会,因此在配置上倾向于消费品、大金融和成长股并重，优选业绩增长稳定和估值相对合理的行业龙头股，并积极关注政策主题概念类品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值0.932元，份额累计净值为1.132元，报告期内份额净值增长率为-6.24%，同期业绩比较基准收益率为-2.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末无前十名股票中存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银红利回报混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
2018年第一季度报告
2018年03月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同于2016年9月18日生效，2016年9月26日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度收益率冲高回落，债市情绪逐步乐观。
年初收益率飙升，多因素冲击市场信心。1月份,10年国债收益率上升10bp接近4%，10年国开债上升30bp到5.12%。一方面，基本面信号并未显示走软，12月主要数据表现平稳，以“社融-M2”增速差所反映的相对融资需求,仍显示旺盛。另一方面，新政策的出台进一步推动金融去杠杆措施，例如银监会出台“302号文”，对金融机构正、逆回购规模进行指标规范。海外方面，美国生产、就业数据持续向好，2018年的加息预期上升至3-4次，2019-2020加息预期有所增加；自2017年底到2月高点，10年美国国债收益率上升超过50bp，接近3%，抬升国内利率区间的下行边界。1月份A股成分股指数快速上涨，风险偏好迅速推升。此外，国开行重启10年期债券发行，对供给的担忧成为压垮市场的最后一根稻草。综上，多重因素冲击债市信心，交易型机构再度“多杀多”，利率债特别是金融债收益率大幅上升。
2月份资金面持续呵护，基本面走弱信号正在显现，债市呈现牛陡行情。虽然上述要素在前期推升了债市收益率，但总体来看，1-2月份资金面相对宽松，1月初央行宣布对普惠金融实施定向降准政策，预计永久性投放资金4500亿；春节前后，央行采取CRA临时性的下调存款准备金率以应对取现需要，阶段性释放2万亿元；1-2月，央行向三大政策性银行投放2230亿PSL。回顾1月份，飙升存在非理性因素，在相对宽松的流动性环境下，收益率得到较大修复。同时，1-3月份从微观数据观察到，黑色、水泥、有色等大宗商品价格显著下跌，发电数据走弱，经济疲态已现，考虑到地方债务强化监管的政策方向，2018年基建投资走弱或是大概率事件。另外，全球股市连续暴跌，波动率升高，中美贸易战愈演愈烈，避险情绪升温。10年国债自高点下行26bp至3.74%附近，10年国开债自高点下行47bp至4.65%，1年国开债自高点下行67bp至4.01%。
本基金2018年一季度净值增长率为1.01%。一季度流动性整体较为宽松，短期债券收益率下行较多，基金在前期收益率较高时点配置了更多比例的高等级存单，使得产品收益率保持在高点。
展望2018年，债券收益率仍可能处于高位震荡，下半年或略好于上半年。国内，在经济结构转型、供给侧改革持续推进、财政积极和消费升级等经济内生增长韧性的支撑下，经济无失速风险，货币政策管好总闸门的提法，海外保持加息节奏，预期货币无大规模放松的可能。不过，考虑到包括大资管新规的逐步落实，预期之外利空不大，地产销售回落、地方债务管控、过剩产能清退及环保政策加码等环境下，经济增速或受到制约，对目前处在历史高位的收益率水平来说，后期下行空间能够期待。
下阶段，产品在满足监管要求的前提下，更加注重流动性和收益性的权衡。二季度货币基金流动性新规正式实施，对集中度较高产品的平均期限、流动性资产占比都提出了更为严格的要求。同时，总量经济增长要求的诉求有所降低的前提下，融资需求或有所收敛，流动性环境超预期紧的概率降低。预期货币基金整体收益率将有所下行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本报告期基金份额净值收益率为0.9663%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期债券回购融资情况
■
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
■
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（1）17南京银行CD132（111780939）
2017年6月22日到2018年1月30日，南京银行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局和人民银行南京分行的行政处罚事项公告，内容包括：一、南京银行独立董事任职时间超过监管规定。二、1、下属支行作为异地存款银行的开户银行，涉及47户银行同业账户；2、未见存款银行经营范围批准文件，涉及48户银行同业账户；3、未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及48户银行同业账户；4、对账地址（联系地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及34户银行同业账户；5、未执行开户生效日制度，涉及1户银行同业账户；6、未执行久悬制度，涉及6户银行同业账户。三、镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则。
基金管理人分析认为，南京银行总行及地方分行存在违反相关监管规定、业务流程不合规、风控管理存在漏洞等行为。基金管理人经审慎分析，相关处罚及整改行为不会影响银行本身的存单偿付能力，南京银行存单目前评级为AAA，不能偿还存单的可能性极小。
（2）17浦发银行CD533（111709533）
2018年1月20日，浦发银行收到四川银监局的行政处罚事项公告，内容包括：成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为。
基金管理人分析认为，浦发地方分行存在违反监管法规、内控出现重大漏洞的问题。基金管理人经审慎分析，未来可预见的一段时间，相关处罚及整改行为不会影响银行本身的存单偿付能力，浦发银行存单目前评级为AAA，不能偿还存单的可能性极小。
（3）17杭州银行CD206（111786581）
2017年5月26日，杭州银行收到中国银监会深圳监管局关于对杭州银行股份有限公司深圳分行处罚决定，内容包括作为申请人的杭州银行深圳分行授信业务中没有及时发现和揭示虚假资料的行为。
基金管理人分析认为，杭州地方分行存在未能履行勤勉尽责、资料审核不严的问题。基金管理人经审慎分析，相关处罚及整改行为不会影响银行本身的存单偿付能力，杭州银行存单目前评级为AAA，不能偿还存单的可能性极小。
除17南京银行CD132、17浦发银行CD533、17杭州银行CD206外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
■
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银慧理财货币市场基金基金合同》；
3、《信达澳银慧理财货币市场基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
信达澳银慧理财货币市场基金
2018年第一季度报告
2018年03月31日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年04月23日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，2015年8月25日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年一季度，本基金的组合配置未有大的调整变化，我们的投资领域仍集中于新能源车、信息制造、高端装备、材料等领域。
新能源车领域，国外的大型车企的混动车型开始陆续面世，新华社亦在其公众号内介绍了宝马5系混动车型。主流车企的混动车具备良好的实用性，用户不受里程忧虑的困扰，享受绿牌的制度优待，油耗表现优异。不同于过去简陋的A00级电动车，本基金管理人认为这类主流电动车型是新能源车真正普及的开始。
看好新能源车的发展对于上下游产业链的拉动作用，最近一年电阻、电容、电感等基础器件价格的大幅上涨，这些产品的涨价反应了新能源车、物联网、智能家居等新兴技术对于基础电子元器件的巨大需求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.533元，份额累计净值为1.533元；本报告期份额净值增长率为3.16%，同期业绩比较基准收益率为-2.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
注：本基金报告期末仅持有以上债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未参与投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》；
3、《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一八年四月二十三日
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
2018年第一季度报告
