九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新摘要

（上接133版）

申购份额＝(100,000-1,477.83)/1.628＝60,517.30份

即：若该投资者选择场外申购，则投资10万元，假设申购当日基金份额净值为1.628元，可得到60,517.30份本基金份额。

若投资者选择场内申购，场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为60,517份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：

实际净申购金额＝60,517×1.628＝98,521.68元

退款金额＝100,000－98,521.68－1,477.83＝0.49元

（3）赎回金额的计算

场外基金份额以赎回总额为基数采用比例费率计算赎回费用，场内基金份额以赎回总额为基数采取固定赎回费率计算赎回费用。基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，

赎回确认份额＝赎回申请份额×赎回确认比例

赎回费＝Σ（赎回明细确认份额×基金份额净值×赎回费率）

赎回惩罚性费用=Σ（赎回明细确认份额×基金份额净值×惩罚性费用费率）

赎回确认金额＝赎回确认份额×基金份额净值－赎回费－赎回惩罚性费用

赎回确认金额＝赎回确认份额×基金份额净值－赎回费－赎回惩罚性费用

赎回惩罚性费用仅适用于场外份额赎回申请，不适用于场内份额赎回申请。

例：某投资者场外一笔赎回本基金10万份，持有时间2年以上，对应的赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.528元，且当日赎回全部确认成功，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.528＝152,800.00元

赎回费用＝152,800.00×0%＝0元

赎回金额＝152,800.00－0＝152,800.00元

即：投资者在场外赎回本基金10万份，持有时间2年以上，假设赎回当日基金份额净值是1.528元，则其可得到的赎回金额为152,800.00元。

例：某投资者场内一笔赎回本基金10万份，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.528元，且当日赎回全部确认成功，则其可得到的赎回金额为：

赎回总额＝100,000×1.528＝152,800.00元

赎回费用＝152,800.00×0.50%＝764.00元

赎回金额＝152,800.00－764.00＝152,036.00元

即：投资者在场内赎回本基金10万份，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.528元，则其可得到的赎回金额为152,036.00元。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项，以及因不可抗力导致基金管理人无法接受基金份额持有人的赎回申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，对于已接受的赎回申请，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请场外赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回部分，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

本基金巨额赎回的情形及处理方式仅适用于本基金转为上市开放式基金（LOF）后的情况。在基金合同生效后前五年内，不存在巨额赎回的情形，具体的申购赎回情形及处理方式，参照基金合同约定的申购赎回原则与申购赎回程序执行。

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。

十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停申购或赎回的公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近1个开放日或最近1个工作日（暂停时间超过1日时适用）的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间和基金份额净值的确定方式，届时不再另行发布重新开放的公告。

十二、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十三、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可根据登记机构的相关规定办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，包括系统内转托管和跨系统转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。募集期内本基金不得办理系统内转托管和跨系统转托管。

十六、基金份额的冻结、解冻和质押

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

第六部分 基金的投资目标

基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后前五年内，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，力争在参与定增项目的基础上，提升流动性和收益水平，获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，权证，股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：

基金合同生效后前五年内，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为0%-95%；非公开发行股票资产占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

第八部分 基金的投资策略

本基金在基金合同生效后前五年内，通过对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的定向增发投资机会，在行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发主题相关证券进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。

1、大类资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断，结合主要大类资产的相对估值，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例，并在基金合同投资范围约定的范围下适时进行动态调整。

2、定向增发股票投资策略

本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，分析不同类别的定向增发项目对企业基本面与所处行业的影响。采取定性和定量分析相结合的方法对影响上市公司定向增发项目未来的价值进行全面的分析，精选股价受益或未能充分体现定向增发项目发展潜力的股票，在严格掌控投资组合风险与收益的前提下，对行业进行优化配置和动态调整。

本基金的股票定量分析方法将在现有定向增发项目的基础之上，分析市场现有定向增发项目中各行业公司的估值指标（如PE、PB、PE/G、PS、股息率等）、成长性指标（主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等）、现金流量指标和其他财务指标，从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的公司，作为本基金的备选定向增发股票；再通过分析备选股票所代表的公司的资产收益率、资产周转率等变量的时间序列，以及通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较，并参考国际市场估值水平来评估其投资价值。

在定量分析的基础上，本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系，从定向增发项目目的，定向增发对象结构，定向增发项目类别，并结合基金管理人的股票研究平台和产业投资平台，多层面地分析备选定向增发项目所对应的公司的业务环节的竞争优势和劣势，分析定向增发项目对公司未来的影响，公司管理方面的优势和劣势，分析定向增发项目对所处行业的波特五力结构与上下游产业的影响。

经过严格的定量分析和定性分析，最终确定股票投资组合，并适时进行投资组合调整。

本基金将定向增发根据其本身的性质，发行对象，项目类别，对企业的实际影响细化为如下几个方面：

（1）大股东主导的定向增发投资

大股东主导的定向增发项目包括集团公司整体上市，实际控制人资产注入，公司间资产置换重组中发行对象包含大股东或者大股东关联方，以及融资收购资产中收购大股东资产的几种定向增发项目。从根本上来说，此类项目不仅直接改变公司的资产结构，同时也会对企业未来在生产、经营、管理等多个方面产生影响。本基金通过定性和定量方法对大股东的增资目的、增发资产的质量等方面，对定向增发项目可能带来的影响进行模拟分析，挑选具有绝对或相对估值吸引力的公司股票，再通过分析和评估股权变化，结合预期盈利水平和成长潜力，择优选取安全边际较高、成长性较好的公司进行投资。

（2）项目融资类定向增发投资

项目融资类的定向增发项目为定向增发项目中最常见的类别，目前市场上近一半的定向增发项目为项目融资类。

项目融资类的定向增发项目的特点在于公司在融资项目完成后，无法在短期显现其盈利能力。在项目完工后，公司的财务绩效逐步体现，公司盈利能力逐步改善。同时，募集资金的规模，机构投资者的认购比例对公司财务表现有一定的影响。

本基金对项目融资类定向增发项目将详细评估项目具体投资方向，预测其对企业基本面指标的影响，将通过筛选与分析业绩变化情况，自下而上评估，结合公司基本面情况，择优选取成长性好，安全边际高的公司进行投资。

（3）非大股东方参与资产重组的定向增发投资

通过定向增发项目实现资产重组是企业与其他主体对企业资产的分布状态进行重新组合、调整、配置的过程，或对设在企业资产上的权利进行重新配置的过程。重组前后公司的估值往往会有明显的改变。

由于此类资产重组为非大股东方参与，通常会对公司带来正面影响，本基金将关注资产重组类定向增发项目对增发公司业务范围、行业地位与市场份额的变化，通过定量与定性分析在市场上收集公开的事件信息，对事件影响中的公司进行分析与估值，挑选具有吸引力的公司股票。

（4）融资收购非大股东方资产的定向增发投资

对于融资收购非大股东方资产的定向增发项目，长期来看，公司能够通过定向增发项目中收归的资产实现企业基本面指标的优化，通过上下游产业并购、合并同业竞争对手或跨行业并购实现公司主营业务的拓展，减少公司运营成本或大幅提升市场占有量来重组企业现有资源，提升经营业绩。重组前后公司的估值往往会有明显的改变。

本基金将着重关注此类定向增发项目对增发公司业务范围、行业地位与市场份额的变化，通过定量与定性分析在市场上收集公开的事件信息，对事件影响中的公司进行分析与估值，挑选具有吸引力的公司股票。

（5）壳公司重组的定向增发投资

由于A股市场上市公司的稀缺性，壳公司重组类的定向增发对壳公司的基本面产生重大改变。其具体运作模式为非上市公司购买壳收购目标成为上市公司，本基金在投资壳公司重组的定向增发项目时，会考察借壳公司过往业绩，股东情况，业务前景，壳公司资产负债剥离情况等一系列财务与基本面指标，并结合行业分析与估值，挑选具有吸引力能够带来长期稳定收益的股票。

本基金将深入研究不同类别的定向增发项目在不同期限内对公司基本面的影响，分析基本面变化，根据定向增发项目类别择优参加，尽可能获取定向增发项目给投资者带来的超额收益。

3、债券投资策略

本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金将运用多种策略配置非投资于定向增发项目的基金资产，在保持久期匹配的情况下，尽可能提高闲置资金的收益率。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。

6、股指期货的投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

（二）本基金转为上市开放式基金（LOF）后，通过深入挖掘国内经济增长和结构转型所带来的投资机会，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越各阶段业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。

1、大类资产配置策略

本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

2、股票投资策略

股票投资策略方面，本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。

本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系。在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。

在定性分析的基础上，本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标（如PE、PB、PE/G、PS、股息率等）、成长性指标（主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等）、现金流量指标和其他财务指标，再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平，并参考国际市场估值水平，来评估备选股票价值提升带来的投资机会。

3、固定收益投资策略

本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。

4、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

5、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。

6、股指期货的投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

第九部分 基金的业绩比较基准

1、本基金业绩比较基准为：

沪深300指数收益率×60%+中债总指数（总值）财富指数收益率×40%

本基金股票投资部分选取沪深300指数作为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映中国股票市场的状况；债券投资部分选择中债总指数（总值）财富指数作为业绩比较基准，该指数能够较为全面地反映中国固定收益市场的状况，具有广泛的市场代表性。

2、如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致，可以变更业绩比较基准，在履行适当程序后报中国证监会备案，并在中国证监会指定媒介及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益特征的证券投资基金品种。

第十一部分 基金投资组合报告

本公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2017 年12月 31日。

1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

1.2 期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

■

1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

1.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11.1 本期国债期货投资政策

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.11.3 本期国债期货投资评价

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

1.12 投资组合报告附注

1.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中兵红箭股份有限公司在本报告期内出现被监管部门立案调查的情形。

中兵红箭涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，目前尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。中兵红箭2017年12月29日最新公告如下：“2017年8月1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2017年8月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于2017年9月1日、2017年9月29日、2017年10月31日和2017年11月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）和《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）。目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。”

本基金做出如下说明：本基金参与认购中兵红箭为募集配套资金而发行的股份，认购股份于2017年1月26日上市，解禁日期为2018年1月26日。中兵红箭股份有限公司实际控制人为中国兵器工业集团公司。目前，中兵红箭股份有限公司业务分为四大板块：智能弹药行业业务板块、专用车业务板块（冷藏保温汽车、爆破器材运输车等）、汽车零部件业务板块（汽车轴类零部件、内燃机配件等）、超硬材料板块（人造金刚石、立方氮化硼等）。本报告期末证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。今后，基金管理人将继续加强与该中兵红箭股份有限公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等中兵红箭股份有限公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，其他九名证券发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

1.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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1.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

第十三部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券/期货等账户开户费用、账户维护费用；

9、基金的上市费和年费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的2.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×2.0%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议。

基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

1、更新了“重要提示”的内容；

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；

5、在“八、基金份额的运作方式、申购与赎回”中更新了申购、赎回的内容；

6、在“九、基金的投资”中，更新了“基金投资组合报告”的内容；

7、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩；

8、 在“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了基金管理人、基金托管人信息；

9、在“二十二、对基金份额持有人的服务”更新了传真；

10、在“二十三、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本基金招募说明书更新正文所载内容为准。欲查询本招募说明书更新详细内容，可登陆九泰基金管理有限公司网站。

九泰基金管理有限公司

2018年5月10日