信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书摘要

（上接18版）

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2018年1月18日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告的财务数据截止至2017年12月31日。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票投资。

2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

2) 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1) 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

3) 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

11. 投资组合报告附注

1) 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2) 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

3) 其他资产构成

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4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2017年12月31日。

（一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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注: 1、本基金建仓期自2010年9月29日至2011年3月28日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

2、自2015年10月1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数收益率”变更为“中证综合债指数收益率”。

十三、费用概览

(一) 与基金运作有关的费用

1．基金费用的种类

1）基金管理人的管理费；

2）基金托管人的托管费；

3）基金财产拨划支付的银行费用；

4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

5）基金份额持有人大会费用；

6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7）基金的证券交易费用；

8）基金上市初费和上市月费；

9）账户开户费和账户维护费；

10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金运作费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(二) 与基金销售有关的费用

1.根据基金合同的规定，本基金申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

2、本基金的申购费率如下：

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（注：M：申购金额；单位：元）

3、场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费率如下：

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（注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日）

本基金的场内赎回费率为固定值0.10%，对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%。

从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管日转入确认日开始计算。

4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在“重要提示”部分更新了相应日期，增加了基金管理人更名信息。

2. 在“第一部分 绪言”中，增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为招募说明书编写依据。

3. 在“第二部分 释义”中，增加了对“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”的释义。

4. 在“第三部分 基金管理人”中的 “主要人员情况”部分，更新了相关成员的内容。

5. 在“第四部分 基金托管人”中，更新了基金托管人的相关信息。

6. 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对销售机构的相关信息进行了更新。

7. 在“第八部分 基金份额的上市交易、申购、赎回与转换”部分，根据《流动性风险管理规定》更新了“(七) 申购和赎回的数额和价格、（八） 申购与赎回的费用、(九)拒绝或暂停申购的情形、(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、(十一)巨额赎回的情形及处理方式”等部分的内容；

8. 在“第十部分 基金的投资”部分，根据《流动性风险管理规定》更新了“（八）投资限制”部分相关内容，并更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至2017年12月31日。

9. 在“第十一部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至2017年12月31日。

10. 根据《流动性风险管理规定》，在“第十三部分 基金资产估值”中更新了“（六）暂停估值的情形”的相关情形内容，在“第十八部分 基金的信息披露”中增加了“定期报告”、“临时报告”中需要披露的相关内容，在“第十九部分 风险揭示”更新了流动性风险相关内容，并更新了“第二十二部分 基金托管协议的内容摘要”中的相关内容。

11. 在“第二十三部分 对基金份额持有人的服务”部分，删除了寄送对账单及资讯刊物的相关内容。

12. 在“第二十四部分 其他应披露事项”部分，披露了自2017年9月30日以来涉及本基金的相关公告。

中信保诚基金管理有限公司

2018年5月12日