海富通富睿混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
(上接123版)
1 报告期末基金资产组合情况
■
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本报告期内本基金未投资国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
■
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2018年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
1、海富通富睿混合A:
■
2、海富通富睿混合C:
■
二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.海富通富睿混合A
(2017年5月10日至2018年3月31日)
■
2.海富通富睿混合C
(2017年5月10日至2018年3月31日)
■
注:1、本基金合同于2017年5月10日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
第十三部分 基金的费用和税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性划出,由基金管理人代收,基金管理人收到后按相关协议规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
C 类基金份额销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服
务等各项费用。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。
上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
海富通富睿混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、“第一部分 绪言”部分,增加了《流动性规定》的相关信息;
二、“第二部分 释义”部分,增加了对部分词语或简称的解释;
三、“第三部分 基金管理人”部分:
1.增加了Alexandre Werno(韦历山)先生、杨仓兵先生、朱斌全先生的简历。
2.更新了任志强先生、Marc Bayot(巴约特)先生、张馨先生、俞涛先生、章明女士、陈轶平先生、杜晓海先生的简历。
3.删除了黄金源(Alex NG Kim Guan)先生、李础前先生的简历。
4.更新了投资决策委员会的相关信息。
5.更新了基金管理人内部控制制度相关信息。
四、“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。
五、“第五部分 相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的相关信息进行了更新。
六、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购与赎回的数额限制、申购费用和赎回费用、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式的相关信息。
七、“第九部分 基金的投资”部分,更新了投资范围、投资限制的相关信息,并根据2018年第一季度报告,更新了基金投资组合报告的内容,相关数据截止日期为2018年3月31日。
八、“第十部分 基金的业绩”部分,根据2018年第一季度报告,更新了基金业绩的内容,相关数据截止期为2018年3月31日。
九、“第十二部分 基金资产的估值”部分,更新了暂停估值的情形的相关信息。
十、“第十六部分 基金的信息披露”部分,更新了公开披露的基金信息的相关信息。
十一、“第十七部分 风险提示”部分,增加了流动性风险评估方面的相关内容。
十二、“第二十部分 基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”中的相关信息。
海富通基金管理有限公司
2018年6月23日