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2018年

7月19日

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银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金

2018-07-19 来源:上海证券报

2018年6月30日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为0%-95%,其余资产投资于股指期货、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款和协议存款)等金融工具,其中投资于本基金界定的高端制造业行业范围内股票和债券不低于非现金资产的80%;基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本年第二季度,市场对中国宏观经济变的悲观。虽然今年第一季度GDP数据不错,但是美国对中国的潜在的惩罚性关税措施降低了市场对中国经济增长的信心,特别是对中心通讯的制裁,加重了市场对贸易冲突发生的担忧。国内金融去杠杆的推进对部分企业流动性也形成了盈利和估值的压力;但是季度内,央行连续两次降低存款准备金率为市场提供流动性。美联储于6月14日再次加息25个基点,中美利差的缩小增加了人民币汇率的压力。综合来看,中美贸易冲突是市场对经济增长悲观的主要理由。

对经济增长的悲观也加剧了证券市场的波动。2018年第二季度市场走势较差,上证综指下跌10.14%,上证50下跌8.90%,创业板指下跌15.46%,呈现出成长股、蓝筹股交替下跌的走势,只有少数餐饮旅游、医药、食品饮料等行业表现较好。本基金坚持选择成长行业,和优秀公司共成长的理念,重点持仓集中在轻工、家电、电子和部分创业板成长股上。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.802元;本报告期基金份额净值增长率为-9.28%,业绩比较基准收益率为-8.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券包括恒生电子(证券代码:600570)。

2017年8月25日,控股子公司恒生网络收到北京市西城区人民法院(以下简称“西城法院”)的《行政裁定书》,文件编号:(2017)京0102行审87号。主要内容为: 申请执行人中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)向西城法院申请强制执行《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》([2016]123号)(以下简称《行政处罚决定书》)对被申请执行人杭州恒生网络技术服务有限公司罚款的决定。

西城法院裁定,对证监会作出的《行政处罚决定书》准予强制执行。

上述处罚信息公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.11.2 其他资产构成

5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金定期定额投资的最低金额的公告》,自2018年6月12日起调整本基金定期定额投资的最低金额为10元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

9.1.2《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

9.1.4《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

银华基金管理股份有限公司

2018年7月19日

2018年第二季度报告