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2018年

7月20日

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富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

2018-07-20 来源:上海证券报

2018年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:

1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为2015年2月3日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年第二季度,中国宏观经济出现放缓的迹象。考虑到“贸易战”以及“去杠杆”的影响,下半年宏观经济可能有些不确定因素。2018年第二季度,上市公司整体业绩有望基本符合预期;下半年我们将积极关注各行业的变化。

2018年六月底,由于“贸易战”升温,香港市场跌幅较大;南下资金相对谨慎。美联储加息和“缩表”对海外流动性不利。但是,由于联系汇率制度,港币对美元出现贬值的可能性较低;所以,香港较其他新兴市场或将更为安全。

目前恒生指数的市盈率仅为10-11倍左右,国企指数的市盈率仅为6-7倍,整体估值低于海外发达市场和A股。由于估值仍然有吸引力,相对收益可期。

配置方面,2018年第二季度本基金继续超配有结构性增长机会的行业,如互联网、科技、医疗、大消费、新能源等行业类股票。选择估值相对便宜的板块,比如新能源、环保、科技、消费、地产等行业类股票,多从自下而上的角度把握个股选择,重点关注业绩增长、质地优良、有核心竞争力,且在市场竞争中能为股东提供价值的公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2018年第二季度,本基金份额净值下跌0.07%,跑赢业绩基准1.40%。这主要是由于本基金二季度在仓位控制上较为灵活,以及本基金持仓中的部分个股表现优异。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股.

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:以上分类采用GICS行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

注:1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。

2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金.

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 影响影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2018年7月20日

2018年第二季度报告