上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

传真：（021）68870311

三、律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址： 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

办公地址： 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

电话： 010-65890699

传真： 010-65176800

联系人： 黄伟民

经办律师： 黄伟民、陈周

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：张振波、沈兆杰

四、基金的名称

上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

交易型开放式

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、投资方向

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

八、投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

（一）投资决策依据

有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

（二）投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整及基金每日申购赎回清单的编制等决策。

（三）投资管理程序

研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。

1．研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。

2．投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。

3．组合构建。结合研究报告，基金经理主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。

4．交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线监控的职责。

5．投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。

6．组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证超级大盘指数。该指数属于价格指数。

如果中证指数有限公司变更或停止上证超级大盘指数的编制及发布，或者上证超级大盘指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证超级大盘指数不宜继续作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出，基金管理人依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后，有权变更本基金的标的指数并相应地变更业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券（600030）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中信证券股份有限公司2017年5月25日发布公告称，因未按照规定与客户签订业务合同，公司被中国证监会采取行政监管措施。

对该股票投资决策程序的说明：

根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

■

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

■

注：本基金的业绩比较基准为上证超级大盘指数。

十三、 费用概览

一．与基金运作有关的费用

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金上市费及年费；

4．基金收益分配发生的费用；

5．基金财产拨划支付的银行费用；

6．基金合同生效后的基金信息披露费用；

7．基金份额持有人大会费用；

8．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

9．基金的证券交易费用；

10．在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

11．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

2．基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

（1） 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（2） 基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

二．与基金销售有关的费用

投资人在申购、赎回基金份额时，按照本基金招募说明书的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金的申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

申购（或赎回）佣金＝申购（或赎回）份额×佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

三．不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

四．基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

五．税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年2月12日刊登的本基金原招募说明书《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：

1、 在“重要提示”中，对投资范围和风险进行了补充；

2、 在“第一部分 绪言”中，对招募说明书依照的法律进行了更新；

3、 在“第二部分 释义”中，对部分内容进行了更新；

4、 在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

5、 在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

6、在“第五部分 相关服务机构”中，对基金份额销售机构、审计基金财产的会计师事务所进行了更新；

7、在“第十部分 基金份额的申购与赎回”中，更新了“二.申购、赎回办理的时间”、“三.申购、赎回的数额限制”、“四．申购、赎回的原则”、“五．申购、赎回的程序”、“六．申购、赎回的对价、费用及价格”、“八．暂停申购、赎回的情形”、“九．集合申购与其他服务”；

8、在“第十一部分 基金的投资”中，更新了“九.投资限制”、“十二.基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年3月31日；

9、在“第十二部分 基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容；

10、在“第十四部分 基金资产的估值”中，更新了“六.暂停估值的情形”；

11、在“第十六部分 基金的费用与税收”中，更新了“一.与基金运作有关的费用”；

12、在“第十七部分 基金的会计与审计”中，更新了“二.基金的审计”；

13、在“第十八部分 基金的信息披露”中，更新了“（十）基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告”；

14、在“第十九部分 风险揭示”中，补充了流动性风险；

15、在“第二十四部分 其它应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新；

16、在“附件二 基金托管协议摘要”中，更新了“第一部分 基金托管协议当事人”、“第二部分 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查”、“第四部分 基金资产净值计算与复核”：

(一) 2018年06月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180629关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

(二) 2018年04月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2018年第1季度报告》；

(三) 2018年03月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2017年年度报告（摘要）》；

(四) 2018年03月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《20180330关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；

(五) 2018年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》、《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

(六) 2018年03月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《流动性风险管理规定：上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；

(七) 2018年03月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》；

(八) 2018年02月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2018年第1号（摘要）》；

(九) 2018年01月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金2017年第4季度报告》。

博时基金管理有限公司

2018年8月13日

（上接39版）