嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2018年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金简介
2.1 基金基本情况
■
2.2 基金产品说明
■
2.3 基金管理人和基金托管人
■
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
■
2.5 信息披露方式
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
■
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(4)本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2;嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1;(5)本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购,收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购,计提销售服务费,不收取申购费。(6)嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
嘉实新兴市场C2
■
注:本基金业绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
图1:嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月26日至2018年6月30日)
■
图2:嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月26日至2018年6月30日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2018年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、142只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
■
注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计4次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,金特会金正恩和特朗普签署历史性文件,就四项内容达成协议,包括朝鲜承诺“完全无核化”,美方则承诺向朝鲜提供安全保障。金正恩表示,全世界将看到一个重大变化。特朗普称满意金特会结果,邀请金正恩访问白宫。美重启贸易战,中国坚决反击坦然应对。美方威胁将制定2000亿美元征税清单,中方称将综合使用包括数量型和质量型工具在内的各种举措对美方作出强有力回应。特朗普威胁对欧盟进口汽车全部加征20%关税。欧美央行货币政策正常化进程持续,叠加美国贸易保护主义日趋严重的影响,全球市场避险情绪高涨。中美两国在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。1) 将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。2) 有意义地增加美国农产品和能源出口.双方就扩大制造业产品和服务贸易进行了讨论,就创造有利条件增加上述领域的贸易达成共识。3) 高度重视知识产权保护,同意加强合作。4) 鼓励双向投资,将努力创造公平竞争营商环境。5) 继续就此保持高层沟通,积极寻求解决各自关注的经贸问题。刘鹤说,中美双方将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。对于最近中国违约事件,中国金融时报称,违约事件是市场出清的选择,打破刚性兑付是债券市场走向合规化的第一步。个别债务违约事件本身不足为虑,当务之急是完善债券市场管理,避免连续的违约事件冲击市场,进而影响投资者信心。债券市场一线监管部门有关负责人指出,目前发生的民营企业信用债违约现象,是在整体流动性紧平衡的大环境下导致个别企业的风险暴露,并不存在系统性风险。OPEC达成协议名义增产100万桶/日。OPEC公报未给出实际的产量增加数字,伊拉克预计实际增产量为70万-80万桶/日,伊朗则预计低于70万桶/日,并称接受100%减产执行率协议。意大利成功组建政府将推升市场对意大利政治风险的担忧。政局动荡导致意大利股债双杀。意大利新任财长表态无意退出欧元区,还称计划将重点放在削减该国债务水平,希望通过投资和结构性改革提振经济增长。朝鲜最高领导人金正恩与韩国总统文在寅会谈结束后,双方签署了《板门店宣言》,韩朝将争取在今年内宣布结束战争状态,实现停和机制转换, 全部力量发展经济。
货币和财政政策方面,美联储如期加息,调升经济预期,预计今年加息四次高于前次预期。美联储主席鲍威尔称,货币政策仍有不确定性,但美国经济增长强劲,失业率料将更低,通胀接近联储目标,经济前景风险均衡,继续渐进加息的理由是坚实的;美国有应对经济滑坡的财政政策空间;不担心目前资产价格。为进一步推进市场化、法治化「债转股」,以及加大对中小企的支持力度,中国人民银行决定,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。监管层正鼓励银行通过“定向”货币政策工具向小微企业提供更多贷款,以缓解金融压力,控制企业债务违约。欧洲央行对于QE的时间表,声明表示每月300亿欧元的资产购买规模将持续到9月份,将在12月末结束QE. 欧元区在实现通胀可持续调整方面取得重大进展,目前没有讨论何时加息,且仍有必要保持大量货币刺激措施。人民币跌破6.6。市场人士建议,若贸易战深入,贬值是好办法。近日贬值迅速,但监管层并未出手,可以看出其态度。
经济方面,欧元区6月制造业PMI令人失望。欧元区、德国和法国6月制造业和服务业出现显着分歧,制造业纷纷创近一年半新低,但综合和服务业全线好于预期。美国5月CPI大涨,创2012年以来最大增幅由于国际需求放缓和国内市场疲软,英国制造业产出创2012年10月来最大跌幅。中国5月规模以上工业增加值同比增长6.8%,低于市场预期的7%。不过上游产出的释放令生产依然保持强韧。中国前5个月房地产开发投资增长10.2%。房企土地购置面积同比由跌转涨,土地成交价款加速增长。
2018年上半年, 我们投资策略方面保持保守态度,做好风控管理,避免基本较弱的债券。一季度,我们卖出了一些收益较低的投资级债并增持了一些短久期的高收益债,提高组合收益。二季度,随着市场波动变大,我们也主要净卖出债券为账户套利, 总策略是维持低组合久期和增加现金比例。在一级市场,我们也买入一些有价值的债券。对后市我们依然较谨慎,暂时不会加大规模,和发行人保持密切交流了解发行人的业务发张和后续融资能力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为1.089美元,本报告期基金份额净值增长率为-4.39%;截至本报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.144元,本报告期基金份额净值增长率为-2.89%;业绩比较基准收益率为1.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在中美贸易战和直连的违约事件的背景下,加上资管新规快张出台,资金渠道会收紧,海外市场美元债市场较弱,预计市场短期内会继续受负面情绪影响。陆续的去杠杆政策, 我们预计一些基本面弱的民企会有违约风险。 投资者特别是对投资激进、实控人风险大的民企的风险偏好大幅下降,这一类的债券波动性加大。尽管国内的违约潮陆续出现,中国的违约率比起其他国家还是十分低的,只有0.4%。我们认为这是中国政府去杠杆化努力的一部分,是经济的健康发展。鉴于中国信贷领域的进一步抛售,与其他地区的固定收益资产相比,某些发行人的风险回报情况看起来越来越具吸引力。我们将继续投资于短期高质量信贷,并通过对基础业务基本面进行持续和有力的审查,密切关注我们的投资。我们投资策略方面会保持保守态度,做好风控管理,避免基本较弱的债券。也会看机会参与一些定价吸引公司基本面强的新债,特别是一些已经在资本市场信誉良好的公司。
在投资级方面,我们倾向于规模比较大的企业和银行,以及一些国有企业和防御性强的行业。我们会选择性地投资一些非投资级的信贷,特别是有多种融资渠道,具有强大的基本面,历史悠久和良好的融资记录的发行人。在由于货币波动导致印度尼西亚和印度等其他新兴市场区域近期出现调整后,我们认为价值已开始出现,尤其是某些商品公司。当然,由于持续的贸易紧张可能对全球增长产生负面影响,商品价格将受到密切监控。 我们预计短期内美国国债收益率将继续区间震荡,我们将继续对冲久期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)报告期内本基金未实施利润分配;
(2) 根据嘉实新兴双币债券A1 3.1.1“本期利润”为-4,242,547.43元,“新兴双币债券C2 3.1.1“本期利润”为-8,342,083.15元,“以及本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)相关条款的约定,因此本基金报告期内未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
■
注: 报告截止日2018年6月30日,嘉实新兴市场C2份额净值1.089美元,基金份额总额28,825,502.58份;嘉实新兴市场A1份额净值1.144元,基金份额总额57,781,760.17份。基金份额总额合计为86,607,262.75份。
6.2 利润表
会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
■
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
■
报表附注为财务报表的组成部分。
■
经雷
王红
张公允
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
■
6.4.4.1.3 债券回购交易
本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.4.1.4 基金交易
金额单位:人民币元
■
6.4.4.1.5 权证交易
本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
■
注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
■
注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
■
注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位:人民币元
■
注:(1)本基金C2类基金份额销售服务费年费率为0.50%,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日C2类基金份额销售服务费=前一日C2类基金份额参考净值×前一日C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。(2)本基金A1类基金份额不收取销售服务费。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
■
注:本报告期内(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2018年6月30日)及上年度末(2017年12月31日),其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
■
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1外汇远期交易
■
6.4.10.7.2期货交易
本期(2018年1月1日至2018年6月30日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年6月30日),本基金未与关联方进行期货交易。
6.4.5 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2018年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末(2018年6月30日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末(2018年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末(2018年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
■
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
■
注:报告期内,本基金累计买入金额前20名的股票仅包括上述2只股票。
7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
■
注:报告期内,本基金累计卖出金额前20名的股票仅包括上述4只股票。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
■
注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
■
注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、穆迪)提供的债券信用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
■
注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码;
2.数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
■
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
■
注:报告期末,本基金仅持有上述1只基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
■
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
■
注:(1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例;
(2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
§9 开放式基金份额变动
单位:份
■
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
■
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
10.4 基金投资策略的改变
■
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
■
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
■
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件, E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2018年8月25日