关于《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》终止的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现法律法规以及《基金合同》规定的终止事由。本基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）已依法对基金财产进行清算，清算结果已经报中国证监会备案并获得中国证监会批准。现将相关事项公告如下:

一、本基金基本信息

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二、本基金合同的终止时间

本基金出现了《基金合同》终止事由后，本公司于2018年7月25日刊登了《博时基金管理有限公司关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的公告》，并组织本基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所成立基金财产清算小组，对基金财产进行了清算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金基金合同》的有关规定，《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金基金合同》自本公告发布之日起终止。

三、备查文件

1、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》

2、《博时基金管理有限公司关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的公告》

3、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金清算报告》

4、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金2018年1月1日至2018年8月9日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告》

5、《上海源泰律师事务所关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金清算事宜之法律意见》

6、《关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金清算备案的回函》（机构部函【2018】2250号）

四、特别提示

本公告的解释权归博时基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情,可拨打本基金管理人的客户服务电话95105568 (免长途话费)进行咨询。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2018年9月28日

博时招财二号大数据保本混合型证券

投资基金清算报告

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇一八年八月三十日

报告公告日期：二〇一八年九月二十八日

1、 重要提示

1.1 重要提示

博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2255号《关于准予博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金注册的批复》，于2016年8月9日成立并正式运作。

本基金为保本基金，保本周期为两年，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及监管机构的相关规定的约定，如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，或不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据《基金合同》的规定进入清算程序并终止。

根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（简称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再符合保本基金的存续条件，在第一个保本周期到期前亦无法完成变更注册（变更为避险策略基金或其他类型基金）及召集基金份额持有人大会事项，因此，在第一个保本周期到期后，本基金将按照《关于避险策略基金的指导意见》的要求并根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止。

2018年8月30日为本基金清算的最后一日，由本基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道会计师事务所（特殊普通合伙人）和上海源泰律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道会计师事务所（特殊普通合伙人）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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3、基金运作情况说明

博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2255号《关于准予博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司于2016年7月22日起至2016年7月28日向社会公开发行募集，并且根据2016年7月28日博时基金管理有限公司发布的《关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金延长募集时间的公告》，基金的募集期延长至2016年8月4日，基金合同于2016年8月9日正式生效，募集规模为792,913,185.04份基金份额。

自 2016年8月9日至 2018年 8月9日期间，本基金按基金合同正常运作。

根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（简称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再符合保本基金的存续条件，在第一个保本周期到期前亦无法完成变更注册（变更为避险策略基金或其他类型基金）及召集基金份额持有人大会事项，因此，在第一个保本周期到期后，本基金将按照《关于避险策略基金的指导意见》的要求并根据《基金合同》的约定自2018年8月10日起进入清算程序。

4、财务报告

4.1 资产负债表（已审计）

单位：人民币元

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注：

1.报告截止日2018年8月9日(基金最后运作日)，基金份额净值1.031元，基金份额总额792,913,185.04份。

2.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年8月9日(基金最后运作日)止期间。

4.2 清算损益表

单位：人民币元

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注：1.律师费用：清算期间律师费为20,000.00元。

2.其他费用：汇划费572.00元。

4.3报表附注

4.3.1基金基本情况

博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2255号《关于准予博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集792,586,270.71元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第817号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为792,913,185.04份基金份额，其中认购资金利息折合326,914.33份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，担保人为北京首创融资担保有限公司。

本基金以每两年为一个保本周期，即第一个保本周期为自基金合同生效日起至两年后的对应日止的期间，此后各保本周期为自本基金公告的该保本周期起始之日起至两年后对应日止的期间；如对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。本基金采取定期开放的方式运作，即在保本周期内采取封闭式运作(保本周期到期日除外)，期间不开放申购及赎回；开放期为保本周期到期日及之后最长4个工作日的时间(最长共计5 个工作日)，其中开放期首个工作日同时开放申购和赎回，其余开放日仅开放申购业务。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于固定收益类资产与风险资产。固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。风险资产主要包括股票、权证、股指期货等权益类品种。基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。在每个开放期间的前3个月、开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在保本周期内(保本周期到期日除外)，本基金不受该比例的限制。本基金的业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率(税后)。

本基金的投资目标为在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额(该差额即为保本差额)，在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)将该差额支付给基金份额持有人，并由担保人提供担保。于2018年8月9日(第一个保本周期到期)，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于其认购保本金额，基金管理人无需履行差额补足义务。

根据《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人博时基金管理有限公司于2018年7月25日发布的《博时基金管理有限公司关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金保本周期到期基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日定为2018年8月9日，并于2018年8月10日进入财产清算期。

本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2018年8月24日批准报出。

4.3.2清算原因

本基金为保本基金，保本周期为两年，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及监管机构的相关规定的约定，如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，或不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金将根据《基金合同》的规定进入清算程序并终止。

根据2017年1月24日中国证监会发布的《关于避险策略基金的指导意见》（简称“《意见》”），现有保本基金在保本周期到期后若不能变更注册为避险策略基金，均需转型为其他类型基金或清盘。鉴于本基金不再符合保本基金的存续条件，在第一个保本周期到期前亦无法完成变更注册（变更为避险策略基金或其他类型基金）及召集基金份额持有人大会事项，因此，在第一个保本周期到期后，本基金将按照《关于避险策略基金的指导意见》的要求并根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止。

4.3.3清算起始日

根据《博时基金管理有限公司关于博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的清算起始日为2018年8月10日。

4.4清算财务报表的编制基础

如财务报表附注4.3.3所述，自2018年8月10日起，本基金进入基金财产清算期，因此本基金财务报表以清算基础编制。

本基金财务报表按附注4.5中所述的重要会计政策和会计估计以清算基础编制。于2018年8月9日(基金最后运作日)，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

此外，本基金财务报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

4.5重要会计政策和会计估计

4.5.1清算期间

本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年8月9日(基金最后运作日)止期间。

4.5.2 记账本位币

本清算财务报表以人民币为记账本位。

4.5.3应收利息的确认和计量

应收款项按照未来应收取的款项金额计量。

4.5.4应付款项的确认和计量

应付款项按照未来应支付的款项金额计量。

4.5.5清算收益的确认和计量

清算收益按照实际发生的收益金额或未来应收取的款项金额计量。

4.5.6清算费用的确认和计量

清算费用按照实际发生的费用金额或未来应支付的款项金额计量。

4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

4.7本清算财务报告于2018年8月30日经基金管理人及基金托管人批准报出。

5、清算情况

5.1 资产负债清算情况

自2018年8月10日至2018年8月30日止为本次清算期间，基金财产清算小组对本基金的基金财产进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、 本基金最后运作日应收利息为人民币111,999.77元，尚未收回。

2、本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币180,941.02元，该款项最后已于2018年8月23日支付。

3、本基金最后运作日应付托管费为人民币33,926.43元，该款项已于2018年8月23日支付。

4、本基金最后运作日应付销售服务费为人民币22,617.63元，该款项已于2018年8月23日支付。

5、本基金最后运作日应付交易费用为人民币356,731.46元，其中有356,518.96元为应付券商佣金，已于2018年8月22日支付。

6、本基金最后运作日应付税费为人民币462.95元，已于2018年8月23日支付。

7、本基金最后运作日其他负债为人民币221,050.00元，包括预提审计费、应付信息披露费、中债银行间账户维护费、上清银行间账户维护费、预提汇划费。其中，本基金最后运作日应付审计费人民币35,000.00元，该款项将于取得审计费发票日支付；本基金最后运作日应付信息披露费人民币180,000.00元，该款项将于取得信息披露费发票日支付。本基金最后运作日中债银行间账户维护费人民币3,000.00元，该款项将于收到相关单据时支付。上清银行间账户维护费人民币3,000.00元，该款项将于收到相关单据时支付。预提汇划费人民币50.00元，该款项将于托管行收取时支付。

8、2018年8月9日销售行为产生的应付赎回款为人民币815,756,748.43元，上述款项已于2018年8月14日支付。

9、本基金最后运作日证券清算款为人民币320,019,447.83元，上述款项已于2018年8月10日收回。

10、本基金最后运作日预提汇划费共为50元，清算期间为更换汇划费支付模式前已产生的汇划费预提了240元，上述款项将在2018年9月7日支付完毕。清算期间更换汇划费支付模式后，直接支付了清算后期发生的汇划费50元，另为清算期后的后续还款事项预提了282元，其中已支付了44.20元，剩余待款项发生时直接支付。

11、清算期间，清算律师费为20,000.00元，该费用由基金资产承担并将取得发票后支付。

12、清算期间，于2018年8月14日收到管理人垫资款11,100,000.00元，部分为场内最低备付金冻结款，用于支付8月14日投资者赎回款。在保证投资者最大化利益前提下，实际用于垫付最低备付金冻结款部分，在占用期间滋生的按备付金利率计提的利息归管理人所有，剩余垫付资金存放于银行存款中，在占用期间滋生的按存款利率计提的利息归管理人所有，不计入基金资产。

5.2 截至本次清算期结束日的剩余财产情况及剩余财产分配安排

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根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。自本次清算期结束日次日2018年8月31日至本次清算款划出前一日的银行存款产生的利息，除管理人垫资部分外，归基金份额持有人所有。本基金的银行存款应收利息为预计金额，可能与实际发生或支付金额存在差异，资产支付时以银行实际结算金额为准。

本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。

6、备查文件目录

6.1 备查文件目录

6.1.1博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金清算财务报表及审计报告

6.1.2博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金财产清算的法律意见书

6.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

6.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金基金财产清算小组

二〇一八年九月二十八日