新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要
重要提示
新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2014年5月20日证监许可【2014】 513号文核准募集。本基金合同已于2014年9月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本摘要根据基金的基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2018年9月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。
一 、基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：新华基金管理股份有限公司
住所：重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
设立日期：2004年12月9日
法定代表人：陈重
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字【2004】197号
办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
电话：010－68779666
传真：010－68779528
联系人：齐岩
注册资本：21,750万元人民币
股权结构：
■
（二）主要人员情况
1、董事会成员
陈重先生：董事长，博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，重庆市政府副秘书长，中国企业联合会常务副理事长，享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
张宗友先生：：董事，硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平洋证券有限责任公司副总经理、恒泰证券有限责任公司副总经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理。
胡三明先生：董事，博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司，历任泰康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理。现任恒泰证券股份有限公司投资总监。
于芳女士：董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司首席风险官。
胡波先生：独立董事，博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财政金融学院副教授。
宋敏女士：独立董事，硕士。历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师、北京市东清律师事务所律师。现任北京市保利威律师事务所合伙人。
张贵龙先生：独立董事，硕士。曾任山西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务部。
2、监事会成员
杨淑飞女士：监事会主席，硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工财务公司风险管理部经理，航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总裁，华浩信联（北京）科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总监。
张浩先生：职工监事，硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监，长盛基金管理有限公司风险管理部副总监，合众资产管理股份有限公司风险管理部总监，房宝信业（北京）投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司监察稽核部总监。
别冶女士：职工监事，金融学学士。十年证券从业经验，历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者，新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金管理股份有限公司总经理办公室副主任。
3、高级管理人员
陈重先生：董事长，简历同上。
张宗友先生：总经理，简历同上。
齐岩先生：督察长，学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。
徐端骞先生：副总经理，学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
晏益民先生：副总经理，学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理，泰信基金机构理财部总经理，天治基金北京分公司总经理，天治基金总经理助理，新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
崔建波先生：副总经理，硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。
4、本基金基金经理人员情况
（1） 历任基金经理
李昱女士，管理本基金时间：2014年09月11日至2015年9月15日。
李会忠先生，管理本基金时间：2014年9月15日至2016年11月3日。
张永超先生，管理本基金时间：2016年7月20日至2017年9月1日。
（2）现任基金经理
邓岳先生：信息与信号处理专业硕士，10年证券从业经验，历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
5、投资管理委员会成员
主席：总经理张宗友先生；成员：副总经理兼投资总监崔建波先生、投资总监助理于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、基金经理付伟先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、 基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
三、 相关服务机构
（一）基金份额销售机构
基金份额销售机构包括场外销售机构和场内销售机构：
1、场外销售机构
（1）直销机构：
新华基金管理股份有限公司北京直销中心
办公地址：北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
法定代表人：陈重
联系人：陈静
电话：（010）68730999
传真：（010）68731199
客服电话：400-819-8866
网址：www.ncfund.com.cn
电子直销：新华基金网上交易平台
网址：https://trade.ncfund.com.cn
（2）其他销售机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
联系人：张静
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
2）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：周健男
联系人：刘晨
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
3）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话： 95521
网址：www.gtja.com
4）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路698号
法定代表人：周杰
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
5）恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座
法定代表人：庞介民
联系人：熊丽
客服电话：400-196-6188
网址：www.cnht.com.cn
6) 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：张曼
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
7) 中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
8) 新时代证券股份有限公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：叶顺德
联系人：田芳芳
客服电话：400-698-9898
公司网址：www.xsdzq.cn
9) 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈共炎
联系人：邓颜
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
10) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
客服电话：95587
网站：www.csc108.com
11) 中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：姜晓林
客服电话：95548
联系人：吴忠超
公司网址：www.citicssd.com
12) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：侯艳红
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
13）华龙证券股份有限公司
住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
客服电话：400-689-8888、0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
14) 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人：何如
联系人：李颖
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
15) 平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
联系人：石静武
客服电话：95511-8
网址：www.pingan.com
16）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
17）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
18）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：章宏韬
联系人：甘霖
客服电话：96518（安徽）400-80-96518（全国）
网址：www.hazq.com
19）湘财证券股份有限公司
住所： 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人：林俊波
客服电话：021－68865020
联系人:杜颖灏
网址：www.xcsc.com
20）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街５号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
客户服务电话：4008601555
网址：www.dwzq.com.cn
21）东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客服电话：400-600-0686
网址：www.nesc.cn
22）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：钱达琛
客服电话：95523或4008895523
23）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：霍达
联系人：林生迎
客服电话： 95565
网站： www.newone.com.cn
24）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人：江卉
客服电话： 个人业务：95118 企业业务：400-088-8816
网址：http://fund.jd.com
25）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人：胡伟
联系人：陈铭洲
座机：010-65951887
客服电话：400-618-0707
26）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址： 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人： 罗细安
联系人： 张蕾
客服电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn
27）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712号
法定代表人：梁蓉
联系人：李婷婷
客服电话：400-6262-818
公司网站：www.5irich.com
28）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
法定代表人:袁顾明
客服电话:400-928-2266
公司网址: www.dtfunds.com
29）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：胡凯隽
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.howbuy.com
30）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
客服电话： 400-920-0022
联系人：刘洋
公司网站：licaike.hexun.com
31）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：周斌
联系人：张晔
客服电话：4007-868-868
公司网站：www.chtfund.com
32）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
33）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人：金佶
网站：https://tty.chinapnr.com
客服电话：400-821-3999
34）上海证券有限责任公司
住所： 上海市黄浦区四川中路213号7楼
法定代表人：李俊杰
联系人：许曼华
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
35）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法定代表人： 陈继武
联系人：葛佳蕊
客服电话：4000-178-000
网址：www.lingxianfund.com
36）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：曹怡晨
客服电话：400-067-6266
网址：http://a.leadfund.com.cn/
37）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
客服电话：400-118-1188
公司网址：www.66zichan.com
38）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：胡学勤
联系人：何雪
客服电话：400-821-9031
公司网站：www.lufunds.com
39）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
客服电话： 400-875-9885
联系人：盛海娟
公司网站：www.niuji.net
40）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：唐诗洋
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
41）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区）
办公地址：上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
客服电话：400-820-5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn
42）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
联系人：童彩平
公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com
43）蚂蚁（杭州)基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
客服电话：4000-766-123
公司网站：www.fund123.cn
44）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-1818-188
联系人：丁姗姗
公司网址：www.1234567.com.cn
45）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：林海明
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
46）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人：马勇
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：http://www.new-rand.cn
47）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号1幢A2208室
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
客服电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
48）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座180
法定代表人：戎兵
联系人：刘梦轩
客服电话：400-6099-200
公司网站：www.yixinfund.com
49）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
50）北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址： 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人： 闫振杰
客服电话： 400-8188-000
联系人：马林
公司网站：www.myfund.com
51）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
客服电话：400-990-8826
网址： www.citicsf.com
52）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
联系人：仲甜甜
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
53）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招弟
客服电话： 400-059-8888
联系人：李艳
公司网站：www.zscffund.com
54）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：项晶晶
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
55）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7幢23层1号、4号
办公地址：武汉市泛海国际SOHO城7栋2301、2304
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
网址：www.buyfunds.cn
56）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：李晓涵
客服电话：400-0411-001
公司网址：www.haojiyoujijin.com/www.taichengcaifu.com
57）嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期3层5312-15单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期5312-15单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
2、场内销售机构
场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单可在深交所网站查询。
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：朱立元
电话：（010）59378839
传真：（010）59378907
（三）律师事务所与经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系人：安冬
电话：（021）31358666
传真：(021) 31358600
经办律师：安冬、陆奇
（四）会计师事务所与经办注册会计师
会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人：杨剑涛
电话：010－88095588
传真：010—88091199
经办注册会计师：张伟、胡慰
四、 基金的名称
本基金名称：新华中证环保产业指数分级证券投资基金。
五、 基金的类型
基金类型：契约型开放式。
六 、基金的投资目标
本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
七、 基金的投资方向
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股等股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为90—95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
八、 基金的投资策略
本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合，原则上采用完全复制法，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
1、资产配置策略
本基金股票投资占基金资产的比例范围为90—95%，其中投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
为进一步降低投资组合的跟踪误差，基金管理人将综合考虑股票市场状况以及基金运作的资金需求等因素，在法律法规和基金合同规定的范围内，进行科学的现金需求预测，尽可能保持现金资产合理比重，防止大量现金拖累导致跟踪误差的加大。
2、股票投资策略
（1）投资组合的构建
本基金采用完全复制方法构建股票投资组合，基金资产按照中证环保产业指数的成份股构成及其基准权重进行投资以拟合、跟踪标的指数的业绩表现。
在建仓期间，本基金将依据对市场整体以及成份股运行情况的全面分析，结合基金经理经验判断，采取逐步建仓策略，按照中证环保产业指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在确保跟踪误差最小化的基础上，降低由于买入成本上升所带来的影响。
（2）投资组合的调整
在基金的日常运作中，出现：① 基金申购、赎回变动；②标的指数成份股定期或不定期调整；③标的指数成份股的配股、增发及分红；④标的指数成份股停牌或流动性严重不足；⑤法律法规及基金合同中对成份股投资比例限制等情况时，容易导致投资组合与标的指数的偏离，因此本基金将适时调整投资组合，对跟踪误差进行有效控制。
从组合调整的频率上来划分，主要可分为定期调整和不定期调整：
1）定期调整
根据中证环保产业指数的调整规则，该指数的成份股原则上每半年调整一次，一般为每年的1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。在指数定期调整方案公布之后，基金管理人将根据调整后的成份股及权重状况，结合对市场行情的分析判断，适时对现有组合的构成进行相应调整。同时考虑冲击成本对组合跟踪误差的影响，样本股调整时本基金采用逐步调整的方式进行。
2）不定期调整
a.基金管理人将依据对市场行情的分析研究，判断基金申购、赎回的未来变化趋势，并据此进行投资组合的相应调整，以减少现金流对跟踪误差的冲击，从而有效跟踪标的指数。
b.当标的指数成份股出现临时调整时，基金管理人将密切关注相关调整公告，及时进行投资组合的调整，以更好地拟合标的指数。
c.当标的指数成份股出现临配股、增发及分红等情形导致权重发生变化时，基金管理人将积极跟踪成份股的权重变化，实时调整投资组合各成份股头寸。
d.当标的指数成份股的投资比例受到法律法规及基金合同的限制，或由于停牌、流动性严重不足造成投资组合无法按照基准权重进行配置时，基金管理人将依据行业基本面相似性、历史收益率高度相关性以及流动性充足性等标准，选取替代股票或组票组合进行投资，尽量降低由此产生的跟踪误差。
（3）跟踪误差管理
基金管理人通过设定阈值的方式对投资组合跟踪误差进行日常监控。当跟踪误差超过0.3%时，基金管理人将对跟踪误差进行归因分析，从申购\赎回现金流冲击、成份股调整、成份股替代、交易成本等方面综合测算，判断形成跟踪误差的主要来源，采取有针对性的措施防止跟踪误差的进一步扩大。
3、现金头寸管理
一方面，为应对基金的日常赎回、计提管理费和托管费等相关费用、支付交易成本、参与上市公司配股及增发等行为，以及满足法律法规和基金合同的相关规定，基金应持有必要的现金头寸。而另一方面，过多的现金留存将形成现金拖累，影响投资组合对标的指数的有效跟踪。
因此，基金管理人将通过科学的现金流预判、成份股流动性的有效分析以及现金资产的收益性管理等方面，进行积极的现金头寸管理，以减少现金拖累带来的跟踪误差。
4、债券投资策略
本基金债券投资主要基于流动性管理的需要，在满足跟踪误差最小化的前提下，主要选择信用等级高、剩余期限短以及流动性充裕的到期日在一年期以内的政府债券进行投资。
5、投资管理程序
（1）决策和交易机制：本基金实行投资管理委员会下的基金经理负责制。投资管理委员会的主要职责是制定基金投资的整体策略和原则，审定基金定期投资报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理主要负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。中央交易室负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行。
（2）组合构建：基金经理依据跟踪指数成份股或备选成份股的权重占比、停复牌情况以及每日基金申购赎回的资金情况，在追求跟踪误差最小化的目标下，决定交易的数量和时机。
（3）交易操作和执行：中央交易室依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交易。中央交易室确保投资指令处于合法、合规的执行状态，对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。
（4）投资组合风险分析：数量分析师对指数投资的偏差风险和流动性风险进行每日跟踪测算，并提供数量风险分析报告。研究部行业研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化等企业情况提供及时的风险分析报告。
（5）投资管理委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。
九、 基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为：95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。
由于本基金的投资标的为中证环保产业指数，且本基金现金或者到期日在一年之内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证环保产业指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）.
随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。若标的指数、业绩比较基准变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等），本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准，不需要召集基金份额持有人大会，但需报中国证监会备案并及时公告。
十、 基金的风险收益特征
本基金是股票型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
十一、 基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
■
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
■
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
■
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
■
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本报告期末本基金无国债期货投资。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
（2）本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
■
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
(下转139版)
