创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金
2018年09月30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§1 重要提示
■
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信工业周期股票A净值表现
■
创金合信工业周期股票C净值表现
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注：1、本基金的基金合同于2018年5月17日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。
2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金重点配置机械、军工、电力设备新能源等几个行业，并通过对细分子行业景气度的分析来选股。机械重点配置了工程机械及配套液压设备、高空设备、半导体设备、油气设备；军工重点配置主机厂和元器件龙头；电力设备新能源重点配置风电、低压电器、锂电池和特高压龙头公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信工业周期股票A基金份额净值为0.8694元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.82%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%；截至报告期末创金合信工业周期股票C基金份额净值为0.8672元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.98%，同期业绩比较基准收益率为-4.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 2018 年 6 月 6 日烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"杰瑞股份" ）收到烟台市公安局莱山分局出具的《立案决定书》 （烟莱公（经）立字[2018]206 号），易湘琢、 韦江等人因涉嫌合同诈骗被立案侦查， 目前案件正在侦查过程中。
本基金投研人员分析认为，此事项对公司影响已经基本消除。2018年9月18日，公司公告，杰瑞环保已全额收回湖南先瑞原股东易湘琢、北京青盟投资有限公司、北京青盟天使投资中心（有限合伙）不当所得投资款、相应的资金占用利息及违约金合计123,443,872.94元。公司将收回的投资款冲减长期股权投资，资金占用利息计入财务费用，违约金计入营业外收入，最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。本事项不会对公司2018年度收入及净利润产生重大影响。该公司作为油服行业龙头之一，随着油价持续高位和国内政策推动，目前处于行业景气上升阶段，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对杰瑞股份进行了投资。
三一重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日查询到公司副总裁谢志霞先生违规买卖公司股票。公司副总裁谢志霞先生于 2017 年 8 月 30 日至 11 月 2 日累计买入公司股票 23,600 股,并于 2017 年 11 月 10 日全部卖出。违反了《证券法》第四十七条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.7 条的相关规定，在六个月内买入公司股票又卖出的行为构成短线交易。违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，构成违规减持，未尽到交易报备及预披露责任。
本基金投研人员分析认为，此事项对公司影响已经基本消除。公司董事会知悉此事后高度重视，及时了解相关情况，谢志霞先生也积极配合公司调查。经综合考虑，公司董事会对谢志霞先生违规买卖公司股票的行为做出如下处理决定： 1、对谢志霞先生的违规买卖股票行为进行了严厉的批评教育； 2、没收本次违规买卖股票所得收益人民币 13,659 元，并处以 5,000 元人民币罚款。谢志霞先生已深刻认识到本次违规事项的严重性，并就本次违规行为向广大投资者致以诚挚的歉意。 本事项不会对公司2018年度收入及净利润产生重大影响。公司是工程机械龙头，市占率不断提升，估值合理，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对三一重工进行了投资。
5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
■
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金托管协议》;
3、创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金2018年第3季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
10.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2018年10月25日
2018年第三季度报告
