东方新能源汽车主题混合型证券投资基金

2018年9月30日

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:本基金基金合同于2018年6月21日生效，截至报告期末，本基金合同生效不满六个月，仍处于建仓期。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

我们在本基金中报中对经济和市场的展望描述过，风险偏好很难很快形成逆转除非有强烈的外部原因，而对经济前景的悲观预期目前还没有完全反应在上市公司盈利预测上，所以市场很难立刻形成趋势性逆转。

三季度市场表现印证了我们的观点。权重代表上证 50和沪深300表现略强，中小市值的代表中小板指和创业板指则表现较弱。分行业看，银行、非银、采掘、钢铁等蓝筹板块和国防军工取得正收益，而其他行业则都出现不同程度的下跌，其中前期表现较强的消费类行业如家用电器、生物医药等跌幅最为突出。

新能源汽车板块由于中报业绩普遍不佳，叠加补贴退坡预期，板块三季度大幅调整。本基金仓位上也进行了减仓操作。具体策略方面，由于补贴退出的过程中行业竞争加剧，龙头集中度的提升将会持续，所以精选了具备如下特点的公司作为主要投资方向1）竞争优势突出主业为各自领域国内乃至全球龙头，具有技术及成本领先优势，产品进入了国内乃至全球一线车企供应链；2）盈利能力及质量在行业中较强；3）公司治理完善。后续操作中，我们也将继续坚持优质资产作为主要投资方向的策略。

4.5报告期内基金的业绩表现

2018年7月1日起至2018年9月30日，本基金净值增长率为-14.44%，业绩比较基准收益率为-12.77%，低于业绩比较基准1.67%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，受基金份额持有人赎回等影响，本基金存在基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况，本基金管理人已将此情况上报中国证监会并拟采取持续营销、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等措施。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金所持有的宁波杉杉股份有限公司及公司间接控股股东杉杉控股有限公司于2017年8月22日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《关于对宁波杉杉股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2017]19号）和《关于对杉杉控股有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2017]20号）。宁波杉杉股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金时，其中6,050.79万元的置换资金系公司董事会于2015年5月5日审议通过非公开发行预案前发生的投资；其中6,224.56万元的置换资金系部分子公司于2016年4月13日成为募投项目实施主体前发生的投资。在募集资金使用用途方面，截至2017年5月底，你公司“年产35000吨锂离子动力电池材料项目”实际用于土建投资的募集资金金额为13,211.03万元，与公司方案披露的“杉杉股份负责项目的厂房土建，拟投入9250万元”的内容不符。上述事项违反了《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条相关规定。

宁波杉杉股份有限公司对2016年4月15日公告的服装业务与融资租赁业务分拆上市事项、2016年8月19日停牌涉及的Pampa Calichera股权收购事项、2016年12月13日公告的宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司90.035%股权收购事项，均未制作和报送重大事项备忘录。违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十条相关规定。

根据《上市公司现场检查办法》第二十一条和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条相关规定，宁波证监局决定对宁波杉杉股份有限公司采取责令改正的监管措施，要求你公司于收到本决定后30日内报送整改报告，进一步提升规范意识，强化募集资金管理，并将不符合使用要求的资金归还到募集资金专户。

宁波证监局下发的《关于对杉杉控股有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2017]20号）

杉杉控股有限提供给杉杉股份的关联方名单不完整、不准确。公司控制的宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）、通过宁波市鄞州鸿发实业有限公司投资并委派董事的君康人寿保险股份有限公司等公司均系杉杉股份关联方，但公司提供给杉杉股份的关联方清单中未包含上述公司。该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十八条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向上市公司董事会报送上市公司关联人名单及关联关系的说明”相关规定。

杉杉控股有限公司合并范围外控制多家开展股权投资或产业投资的公司，如宁波星通创富股权投资合伙企业（有限合伙）的经营范围为股权投资、股权投资管理、股权投资咨询，宁波梅山港保税区杉岩股权投资管理有限公司的经营范围为股权投资管理及其相关咨询服务，和杉杉股份子公司宁波杉杉创业投资有限公司的经营范围存在重合。在杉杉股份合并范围外你公司所投资的杉杉恒盛融资租赁有限责任公司，其经营范围为融资租赁业务、租赁业务等，与杉杉股份子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司的经营范围存在重合。上述事项违反了你公司出具的避免同业竞争承诺函相关内容。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条规定，决定对杉杉股份公司采取责令改正的监管措施，公司应在收到本决定之日起30日内向宁波证监局提交书面整改方案，并提升合规意识，避免同业竞争，做好关联方关系的识别和管理，杜绝此类事件再次发生。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资杉杉股份主要基于以下原因：公司积极布局电池材料全产业链，已经实现正极、负极、电解液等核心材料的全面爆发，利用已有客户打开市场，通过优化产品结构、提供全包服务持续提升客户黏性，全产业链全球材料霸主雏形已现。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

一、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理有限责任公司

2018年10月25日

2018年第三季度报告