博时基金管理有限公司关于旗下基金
持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金

以通讯方式召开基金份额持有人大会的

第二次提示性公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发 [2017]第13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，经博时基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2018年10月25日起对本公司旗下基金所持有"闻泰科技"（股票代码600745）采用"指数收益法"进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

在"闻泰科技"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2018年10月26日

深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金

以通讯方式召开基金份额持有人大会的

第二次提示性公告

博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2018年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和博时基金管理有限公司网站（http://www.bosera.com）发布了《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面200ETF”或“本基金”）的基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型有关事项的议案，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2018年10月29日起，至2018年12月2日17：00止（以收到表决票时间为准）。

3、会议计票日：2018年12月3日

4、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：博时基金管理有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心1座23层

联系人：翟青

联系电话：010-65171166-2126

请在信封表面注明：“深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

5、鉴于本基金和博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“联接基金”）的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。具体内容详见本公告相关规定。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型方案说明书》（见附件四）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年10月29日，即2018年10月29日在登记结算机构登记在册的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

在2018年10月29日交易时间结束后，在联接基金注册登记机构登记在册的联接基金基金份额持有人可直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站（http：//www.bosera.com）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件、该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年10月29日起，至2018年12月2日17：00以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告第一条第4项所述的寄达地址，并请在信封表面注明：“深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、授权

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会，可以授权委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并投票。

1、纸面方式授权

（1）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（2）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（3）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（4）如果代理人为基金管理人、基金托管人或基金销售机构，上述代理人将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后可统一办理委托投票手续（包括提供代理人有关证明文件）。

（5）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

2、电话方式授权

（1）基金份额持有人可以通过基金管理人的客户服务电话（95105568）授权基金管理人进行投票。基金管理人客户服务中心在核实基金份额持有人身份后，根据基金份额持有人意愿进行授权记录，从而完成授权。基金管理人开设的录音电话征集授权通道接受授权的截止时间为投票截止日当日15：00截止。

（2）基金份额持有人通过电话授权委托基金管理人参与大会并进行投票时，请基金份额持有人明确具体表决意见。

（3）基金份额持有人通过电话授权基金管理人进行投票方式仅适用于持有本基金的所有个人基金份额持有人，对机构持有人暂不开通。代理人仅为基金管理人。

（4）为保护基金份额持有人利益，上述电话过程将被录音。

3、授权效力确定规则

（1）基金份额持有人送达了有效表决票，又存在有效纸面授权或有效的其他方式授权的，以其送达的有效表决票为准。

（2）同一基金份额存在有效的纸面授权和有效的电话方式授权的，以有效的纸面授权为准。

（3）多次以电话方式授权的，以最后一次电话授权为准；多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。

（4）如最后时间收到的纸面授权有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的授权表示一致的，按照该相同的授权表示为准；若多次授权同一代理人但授权表示不一致的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，视为授权无效，不计入有效票。

（5）如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的，即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（交通银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，则基金管理人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证，不影响计票和表决结果。

2、本基金基金份额持有人的表决权

基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、联接基金基金份额持有人的表决权

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

4、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认或存在其他模糊不清或相互矛盾情形，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人委托的公证机关收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；

2、关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过；

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。转型修改后的基金合同生效时间请见基金管理人发布的相关公告。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据2013年6月1日生效的新修订的《基金法》，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

1、召集人：博时基金管理有限公司

2、基金托管人：交通银行股份有限公司

3、公证机关：北京市长安公证处

联系人：陆晓冬

联系电话：010-65543888-8066

4、见证律师：上海市通力律师事务所

十、重要提示

1、本基金管理人作为联接基金的基金管理人，不以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

2、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜获表决通过，本基金将转型为博时创业板交易型开放式指数证券投资基金。本基金将于转型成功后申请进入调仓期，调仓期内暂停基金份额的申购赎回申请，无意持有博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额的投资者请做好退出安排。

3、对于调仓期内停牌的股票，本基金管理人在其复牌后调整为创业板指数成份股，在此之前本基金可能产生较大跟踪偏离度和跟踪误差。

4、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

5、基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则，向深圳证券交易所申请本基金在此期间的停复牌安排，即：刊登《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会公告》（2018年10月24日）开市起停牌至公告当日10:30；基金份额持有人大会计票之日（2018年12月3日）开市起停牌至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30。

6、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电博时一线通95105568（免长途话费）咨询。

7、本公告的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。

博时基金管理有限公司

2018年10月26日

附件一：《关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型方案说明书》

附件一：

关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案

深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人：

由于市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人博时基金管理有限公司经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议将深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面200ETF”）转型为博时创业板交易型开放式指数证券投资基金，并相应修改《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。具体内容详见附件四《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型方案说明书》。

为实施深证基本面200ETF转型方案，提议授权基金管理人办理本次深证基本面200ETF转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，在基金转型成功后办理基金调仓事宜，根据现时有效的法律法规的要求和《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》进行修订，并根据《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型方案说明书》对深证基本面200ETF实施转型。

《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效时间将由基金管理人另行公告。

以上议案，请予审议。

基金管理人：博时基金管理有限公司

2018年10月26日

附件二：

■

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.bosera.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

■

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.bosera.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）附件三：

授权委托书

兹委托 代表本人（或本机构）参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：        

委托人身份证号或营业执照号：

委托人证券账户卡号/基金账户号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人（代理人）身份证件号码：

委托日期：  年   月  日

附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型方案说明书

一、声明

1、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深证基本面200ETF”或“本基金”）基金合同于2011年6月10日生效。为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，本基金管理人（博时基金管理有限公司）经与基金托管人（交通银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议关于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案。

2、本次深证基本面200ETF转型事宜属深证基本面200ETF原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

3、本次深证基本面200ETF转型方案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%以上（含50%）通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

4、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

5、中国证监会对本次深证基本面200ETF变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、深证基本面200ETF转型方案要点

（一）更名

基金名称由“深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金”更名为“博时创业板交易型开放式指数证券投资基金”以下简称（“博时创业板ETF”）。

（二）转型后基金投资目标、投资范围和投资策略、投资限制等投资相关条款

1、投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

2、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、期权、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的85%，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3、投资策略

（1）组合复制策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差的进一步扩大。

为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前2个工作日内在指定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。

（2）衍生品投资策略

1）权证投资策略

本基金将通过对权证标的证券的基本面研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行权证投资。

2）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

3）期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与期权交易的投资时机和投资比例。

本基金投资期权，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。

（3）融资及转融通证券出借

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。

4、投资限制

（1）组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的85%；

2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

5）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：

在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

12）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

13）本基金参与转融通证券出借交易的，每个交易日日终，本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

14）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除第16）、17）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

（2）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1）承销证券；

2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

3）从事承担无限责任的投资；

4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5）向基金管理人、基金托管人出资；

6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

5、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即创业板指数收益率。

如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。

6、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

（三）转型后基金的费用结构与费用水平

（1）申购费、赎回费费率

投资人在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税等相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用。

当前的申购、赎回费率如下：申购费率：0.05%，赎回费率：0.15%。本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部归入基金财产。基金管理人可根据市场情况及相关交易成本水平调整申购费率、赎回费率或收费方式，并在实施前调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（2）管理费率、托管费率、指数许可使用费

1）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率0.50%。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。

2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率0.10%。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3）基金合同生效后的指数许可使用费

标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率0.03%计提。标的指数使用许可费计算方法如下：

H＝E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数

H为每日应计提的基金标的指数使用许可费

E为前一日基金资产净值

自基金成立之日的下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自然季度）5万元，即不足5万元时按照5万元收取。

如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

（四）基金合同转型前后对照表

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(下转34版)