华富天益货币市场基金

2018年9月30日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富天益货币A

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注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。

华富天益货币B

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注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为2017年1月25日到2017年7月25日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：这里的任职日期指该基金成立之日，胡伟的离任日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度国内经济基本面基本平稳，趋势转弱，月度制造业PMI反应制造业景气度向下，供需格局趋弱。三季度备受关注的宏观经济因素是国内通货膨胀呈抬头趋势，由于雨水天气和猪瘟疫情等因素影响，食品价格出现明显反弹，非食品因素中房租上涨幅度显著，加之油价在近期也屡创新高，多种因素影响下，CPI逐步抬升。

三季度资金面维持中性偏宽松，4月和7月两次超预期定向降准落地以后，二季度后半段和三季度初，资金面持续趋松，甚至出现了银行间市场7天回购利率与央行公开市场7天逆回购利率倒挂的情况。尽管8月央行有意调整银行间短端资金利率水平重回利率走廊区间，但是资金供需总量并没有因此收紧，尤其银行间市场资金面总量充裕。此外，央行三季度陆续通过加码MLF资金配置替换OMO以及降准等措施，拉长资金投放期限，稳定流动性预期。综上，对于货币基金来说，三季度资金面环境比较友好。

三季度，本货币基金在整体流动性转松的资金面环境下，在保证产品的流动性和安全性的前提下，保持了组合一定的久期水平，由于本货币基金总规模较大，以存款配置为主，存单和短融为辅，适当的提高组合的收益性。

展望2018年四季度，预计资金面水平将维持当前的中性偏宽松态势，尤其国庆期间的意外降准进一步确认了后续资金面会持续保持宽松的预期，同时也表明了央行对国内经济的更多关注和更为独立的货币政策。三季度宏观经济金融数据呈现的基本面走弱趋势，表明了四季度经济下行压力较大，制约了货币政策转紧的空间。但另一方面，通货膨胀预期、海外紧缩环境等又限制了货币政策过分宽松的能力。在稳定的资金面水平预期下，本基金后续操作上，将继续以流动性和安全性为首要原则，兼顾收益性，此外，由于本基金总规模较大，再投资压力较大，在市场流动性改善可期的前提下，第四季度继续偏重存款的配置，保证组合的整体配置需求，尽可能减少再投资压力。

4.5报告期内基金的业绩表现

本基金于2017年1月25日正式成立。三季度华富天益货币A类基金份额净值收益率为0.7633%，期间业绩比较基准0.3403%，期间年化收益率3.0169%。华富天益货币B类基金份额净值收益率为0.8262%，期间业绩比较基准0.3403%，期间年化收益率3.2647%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

从2017年3月1日起至本报告期末（2018年9月30日），本基金持有人数存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2018年9月30日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期债券回购融资情况

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注：本基金本报告期末无回购融资余额

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3其他资产构成

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5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、华富天益货币市场基金基金合同

2、华富天益货币市场基金托管协议

3、华富天益货币市场基金招募说明书

4、报告期内华富天益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

2018年第三季度报告