诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金

2018年9月30日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺德量化蓝筹A

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诺德量化蓝筹C

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的合同于2017年12月29日生效，图示时间段为2017年12月29日-2018年9月30日。

本基金成立未满1年。本基金建仓期间自2017年12月29日至2018年6月28日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度，国内宏观经济仍然处于平稳增长、结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言，受中美贸易摩擦和市场对未来经济预期波动的影响，上半年股票市场出现了较大幅度的下跌，三季度指数震荡调整，三季度上证综指跌幅0.92%，上证50涨幅5.11%，沪深300指数下跌2.05%，中证500指数下跌7.99%，中小板指数下跌11.22%，创业板指数下跌12.16%，市场震荡下跌中有一定分化。

2018年三季度本基金仓位没有太大变化，通过量化模型选择蓝筹股票，同时结合行业配置策略，个股精选策略等，积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时，本基金主要采用量化技术手段，争取获取超越业绩基准的收益。

宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中，十九大胜利召开后，两会顺利结束，市场受政策因素的影响，存在着结构性机会，我们认为政策的延续性值得期待，同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说，欧美经济复苏，美联储缩表态势明显，全球金融层面也存在一定变数，我们认为随着贸易摩擦各项信息会逐步尘埃落定，不确定的因素会归为确定，市场低迷的情况下，很多不确定因素都会解读为严重利空，而当不确定性塌缩之后，市场情绪会有较大幅度的好转。

本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度，以低估值蓝筹配置为主，适当关注业绩逐步体现的成长公司，主要通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日，诺德量化蓝筹A类份额净值为0.9585元，累计净值为0.9585 元。本报告期份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准增长率为-0.58%。诺德量化蓝筹C类份额净值为0.9555元，累计净值为0.9555 元。本报告期份额净值增长率为-2.31%，同期业绩比较基准增长率为-0.58%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元、基金份额持有人数量不满两百人的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，招商银行（600036）于 2018年 5 月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》 （银监罚决字〔2018〕1号）。因公司（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保； （四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。对公司做出行政处罚决定：罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

对招商银行的投资决策程序的说明:

本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对招商银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，兴业银行（601166）于 2018年 5 月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会《行政处罚决定书》 （银监罚决字〔2018〕1号）。因公司（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。

对公司做出行政处罚决定：罚款5870万元。

对兴业银行的投资决策程序的说明:

本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对兴业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话400-888-0009，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。

诺德基金管理有限公司

2018年10月26日

2018年第三季度报告