华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

2018年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合A

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华泰柏瑞锦利混合C

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、图示日期为2017年1月13日至2018年9月30日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

三季度受中美贸易战影响，市场整体仍表现不佳，人气低迷，上证指数出现多日成交额在1000亿以下。期间以沪深300为代表的大盘蓝筹表现相对抗跌，三季度仅下跌2.05%；而以中证500、中证1000和创业板指为代表的中小盘股票仍处于估值寻底的过程中，分别下跌了7.99%、11.08%和12.16%。特别值得一提的是，以上证红利指数为代表的高分红股票三季度表现靓眼，期间录得2.04%的正收益。从投资风格来看，市场整体偏向价值股，沪深300价值指数和中证500价值指数较各自基准超额收益显著。行业方面，银行和非银金融表现突出，而前期表现较好的医药生物和家用电器则出现了较为明显的回调。

对于四季度，尽管当前市场情绪比较脆弱，易因各种消息面出现扰动，但我们认为无需对未来过于悲观，A股市场已展现出良好的风险收益比。目前A股市场整体不仅估值处于历史低位而且业绩依然向好，二季度全部A股归属于母公司利润同比增速为15.08%，剔除金融的业绩增速更是高达23.73%。近期A股“入摩”权重加大以及“入富”，有望为市场带来不少的外资增量资金入场，大盘蓝筹股有望继续受到市场青睐。宏观方面，面对外部贸易不确定性的增加，政府部门积极作为，相继出台了一系列促进国内消费稳定宏观经济预期的政策，这些措施有望在未来逐渐收到成效。当前市场对各种利空因素已经过度反应，人弃我取，投资者可在市场底部区域逐渐加大权益类资产配置，弱市中具有低估值、高分红以及良好业绩的大盘蓝筹股仍将是投资首选。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞锦利混合A基金份额净值为0.9904元，本报告期基金份额净值增长率为2.08%；截至本报告期末华泰柏瑞锦利混合C基金份额净值为0.9482元，本报告期基金份额净值增长率为-1.89%；同期业绩比较基准收益率为-0.60%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自2018年7月12日至2018年9月30日存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，但无基金份额持有人数量低于200人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2018年10月26日

2018年第三季度报告