华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年9月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者销售。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

■

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏鼎旺三个月定期开放债券A：

■

华夏鼎旺三个月定期开放债券C：

2018年2月1日至2018年9月30日期间， 华夏鼎旺三个月定期开放债券C类基金份额为零。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年2月1日至2018年9月30日)

华夏鼎旺三个月定期开放债券A：

■

注：①本基金合同于2018年2月1日生效。

②根据华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

③2018年2月1日至2018年9月30日期间， 华夏鼎旺三个月定期开放债券C类基金份额为零。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

3季度，全球经济延续了相对平稳的增长势头，美国经济数据依旧强劲，薪资增长数据改善，通胀预期有所抬升；欧洲经济数据相对上半年略有改善，整体增长势头良好，贸易战对全球经济的影响尚未体现。美联储保持了稳健的加息节奏和预期，美债收益率曲线继续抬升，平坦化态势有所修复。国内方面，紧信用对经济影响逐步体现，投资下行、消费乏力，工业生产偏弱，增长势头稍有放缓；环保限产和猪瘟、天气等因素导致国内通胀预期上行。信用扩张收缩叠加贸易战带来的不确定性，政策重心略有转变；货币政策保持金融市场流动性合理充裕，相继利用MLF和定向降准操作促进信用合理扩张。政策的微调带来债券市场3季度整体良好的表现，但市场利率、信用分化格局延续。不同于2季度的是，3季度利率债收益率先下后上，整体变动幅度有限，信用债在宽信用政策影响下中枢有所下行，表现略优于利率债。股市受到经济走势偏弱和贸易战对风险情绪的打击影响，走势较弱，转债指数进一步下行。

报告期内，本基金适度提升了信用债的持仓和久期，小幅提高了组合的杠杆水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2018年9月30日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金份额净值为1.0365元，本报告期份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准增长率为0.57%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

■

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

9.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年8月6日发布华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告。

2018年8月6日发布华夏基金管理有限公司关于限制华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购业务的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年9月28日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序1/153；华夏医疗健康混合（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序8/151；华夏沪港通恒生ETF、华夏医药ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/113、8/113；华夏沪深300指数增强(C类)在“股票基金-指数股票型基金-增强指数股票型基金（非A类）”中排序7/18，华夏沪港通恒生ETF联接(A类)、华夏上证50ETF联接(A类)在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF联接基金（A类）”中分别排序1/75和9/75。

在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金网上交易平台上线闪购业务，为客户提供了更便捷的基金交易方式；（2）对在线智能服务进行全新升级，将机器人小夏全面升级为理财小助手，帮助投资人一搜即达，让投资理财更加便捷、高效；（3）与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“世界那么大，定投华夏基金再出发”、“揭秘‘团长与团员默契度’”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

10.1.1中国证监会准予基金注册的文件；

10.1.2《华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

10.1.3《华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

10.1.4法律意见书；

10.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

10.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一八年十月二十六日

2018年第三季度报告