上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）

（上接93版）

1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（17）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商；

（18）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的10%；

（19）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（21）同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

（22）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述第（11）、（14）、（20）、（21）外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

五、业绩比较基准

中证800指数收益率*50%+恒生综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*40%

中证800指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，其成份股由中证500和沪深300成份股共同构成，较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表现，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生综合指数涵盖在香港联合交易所主板上市证券总市值最高的95%，是一项全面的香港股票市场指标。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告，无需召开基金份额持有人大会审议。

六、风险收益特征

本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。

本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2.有利于基金财产的安全与增值；

3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、 投资组合报告

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3 其他资产构成

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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

六、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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七、基金的申购、赎回费

一、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、基金申购份额的计算

申购费用 = （申购金额×申购费率） /（1＋申购费率）

净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值

申购费率如下表所示：

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2.基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，计算方式为：

赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

赎回费率如下表所示：

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八、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费和基金托管费，此项调整需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

九、招募说明书更新部分说明

上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金于2018年4月2日成立，至2018年10月1日运作满半年。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2018年2月12日公告的《上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下：

1、在重要提示中，更新内容截止日为2018年10月1日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2018年9月30日。

2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、监事、基金经理及投资决策委员会成员等信息进行了更新。

4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。

5、在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。

6、本基金实际募集期为2018年3月5日至2018年3月28日，根据募集的实际情况，在“六、基金的募集及基金合同的生效”中更新了相关内容。

7、在“七、基金份额的申购、赎回和转换”中，修改了基金的申购与赎回限制。

8、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

9、在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。

10、新增“二十二、其他应披露事项”章节，对本披露期内的重大事项进行了披露。

上投摩根基金管理有限公司

2018年11月15日