嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2018年年度报告摘要

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2019年03月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

根据基金管理人2015年8月3日发布的《嘉实基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名的公告》，嘉实海外中国股票股票型证券投资基金自2015年8月3日起更名为嘉实海外中国股票混合型证券投资基金。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外资产托管人

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2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实海外中国股票混合（QDII）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2007年10月12日至2018年12月31日）

注:按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2018年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:（1）任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计12次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年上半年MSCI中国指数总体呈震荡态势，六月下旬由于中美贸易摩擦再度升级（中美双方决定互相加征关税、市场随后关注美国可能出台的对华投资限制），风险偏好受到压制，美元上行、人民币大幅贬值，市场开始出现比较大的调整。中国宏观经济数据走弱，除了地产投资增速维持平稳外，固定资产投资（主要是基建）和社融增速都在继续放缓。央行在二季度两次降准，但整体市场氛围仍未见明显好转。美联储于9 月 27 日如期加息25个基点，同时重新确认了未来进一步加息的预期，并上调了今明两年的美国 GDP 增速预期。美国经济数据强劲以及加息预期使美元走强，而一些新兴市场如土耳其、阿根廷出现大幅货币贬值，引发全球投资者对整体新兴市场抛售，资金流回到发达市场，新兴市场在三季度普遍跑输发达市场，港股通也是持续流出的状态。进入第四季度MSCI中国指数继续大幅下跌，市场担忧中国经济放缓以及贸易战阴雨不散。十月，美股由于中期选举的不确定性以及市场利率上行过快，引发市场对美国经济和企业盈利增速放缓的担忧，美国股市大跌，资金大幅从全球股票市场流出，拖累全球股市表现。十一月市场在憧憬中美两国领导于月底G20会议上的见面而在底部开始反弹。十二月美联储如期加息25个基点，美联储利率决议声明暗示2019年将加息两次（相比9月份暗示加息三次要少），同时美联储略微下调了2019年的经济增速和通胀预期，将2019年GDP增速预期中值较此前预期下调0.2%至2.3%，市场担心美股盈利不达预期，美股继续遭到大幅抛售，同时由于华为事件引发对中美关系的担忧，中国股票市场于年底大幅下跌。

去年由于市场波动大，我们在组合操作上采取了比较保守谨慎的策略。由于上半年中东局势紧张、美国重启对伊朗的原油制裁，原油价格大幅上涨，原油板块表现强劲，跑赢指数，我们对石油股的投资为组合带来了很好的收益。电信板块受益于避险情绪有不错的表现。我们对电信的超配也为组合带来了不错的回报。此外，金融板块在跌市中表现相对平稳，我们通过对银行的超配以及较好的选股在金融板块取得了很好的相对收益。科技股在二季度开始受到手机产业链放缓以及游戏产业政策的负面影响，股价大幅下跌，我们对科技板块的大幅低配为组合业绩带来了正贡献。医药板块由于药品降价压力而遭到投资者抛售，股价大幅回落，我们在期内把仓位从超配下调到平配，全年来看医药板块还是为组合带来了很好的相对收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.763元；本报告期基金份额净值增长率为-14.65%，业绩比较基准收益率为-20.31%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

组合整体仓位在12月份开始有所增加。虽然我们判断市场可能在短期内已经见底并且在整固阶段，但我们的动作还是从自下而上的方式进行的精细化定向投资，并没有盲目的纯粹增加市场的beta风险。从未来来看，组合会随着市场情绪及对未来预期的变化积极调整仓位，同时积极进行个股置换。对于后市，我们对中美贸易战的可能性和全球货币政策前景持谨慎态度。我们认为中美贸易战可能在短期内比较难看到问题可以完全解决，且其概率和复杂程度正在上升，这将会在一定程度上影响投资者情绪和风险偏好的变化，因此可能会带来一定的市场波动。加上外围市场仍然处于较为反覆的格局，波动率回到较高水平，导致投资人处于观望阶段，不敢大规模入市，令资金流向欠方向。不过如果市场一旦稳定下来，我们预计投资人对于权益类资产需求仍然极大，因此这亦是我们认为需要密切关注的因素，特别是美联储可能在2019年减慢加息的速度，这对全球资产价格都是利好。另外，如果美元指数开始走弱的话，新兴市场可能也会因此受益。总体来说，由于宏观环境仍然存在以上隐忧，因此我们会尝试平衡风险与回报，在组合上会积极并谨慎地操作，并根据市场状况更为灵活的调整仓位。

总体而言，现在市场正在处于一个消化多重宏观风险的整固阶段。香港市场因为海内外的政策及政治风险不排除会继续有所震荡，比如中美贸易摩擦的进展以及地缘政治风险问题。但从边际变化的角度来看，现在市场估值回到一个相对合理的位置后可能已经在筑底阶段，我们认为最近的市场波动可能为中长期投资者创造了买入的机会，特别是市场在普跌的情况下，优质公司的估值水平反而可能从长线来看更加吸引了。虽然短期内股市整体可能因为宏观政策方面的不确定性而呈现震荡格局，但这也为我们趁机吸纳优质公司股票提供了机会。中国市场的风险随着去杠杆进程的稳步推进在逐渐下降，虽然未来宏观增速略有放缓，但增长的质量有所提高且稳定，这将继续吸引更多外国投资者继续加大中国市场的仓位。此前，外国投资者对中国市场一直处于低配状态，主要也是因为担心中国市场的系统性风险及增速的巨大下行。我们认为未来市场主要的机会在于：1）在全年企业盈利仍能保持增长、，恐慌情绪彻底释放后可能的预期修复； 2）货币政策如果不再收紧的前提下，等待实体需求明显下滑后“衰退性宽松”格局出现，并引导利率中枢下行； 3）全球经济显著见顶回落、对外关系和地缘政治方面承受较大挑战，外部压力加大的背景下促使政策重心转向稳定或提振内需。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）报告期内本基金未实施利润分配；

（2）根据本报告3.1.1“本期利润“为-746,852,262.88元，3.1.2“期末可供分配利润”为-1,355,856,954.66元，以及本基金基金合同（十九（二）收益分配原则）相关条款的约定，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实海外中国股票混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2019)第 22772 号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2018年12月31日，基金份额净值0.763元，基金份额总额5,718,778,695.60份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日

单位：人民币元

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署：

经雷 王红 张公允

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3 关联方关系

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7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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7.4.4.1.2 债券交易

本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.4.1.3 债券回购交易

本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.4.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

■

注:上年度可比期间（2017年1月1日至2017年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。

7.4.4.1.5 权证交易

本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.8%/当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注:本报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年1月1日至2017年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2018年12月31日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

■

注:本基金的活期银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率或约定利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年1月1日至2017年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末（2018年12月31日），本基金未持有因认购 新发/增发证券而流通受限的证券。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位： 人民币元

■

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

本期末（2018年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

本期末（2018年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

■

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

■

注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注:（1）本表所使用的证券代码为彭博代码；（2）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（http://www.jsfund.cn）的年度报告正文。

。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

■

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的权益投资明细

金额单位：人民币元

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8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

■

注: 8.5.1项“买入金额”、8.5.2项“卖出金额”及8.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

注:报告期末，本基金仅持有上述2只基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名权益性投资中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4 基金投资策略的改变

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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年03月26日