嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2019年03月26日

重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实新添辉定期混合A收取认（申）购费和赎回费，嘉实新添辉定期混合C不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%。

沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市 值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/ 沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中债综合财富指数(t)/ 中债综合财富指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图1：嘉实新添辉定期混合A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017年9月28日至2018年12月31日）

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图2：嘉实新添辉定期混合C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2017年9月28日至2018年12月31日）

注:按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:本基金基金合同生效日为2017年9月28日，2017年度的相关数据根据当年实际存续期（2017年9月28日至2017年12月31日）计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2018年12月31日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、144只开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注:（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计12次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度当季GDP增长6.4%，为2008年金融危机以来新低。内部去杠杆导致基建下滑、消费回落，叠加外部贸易战愈演愈烈导致民企和制造业预期大幅下滑，内忧外患之下基本面下行压力明显加大，货币政策在稳健中性的基调下由紧转松、监管政策过渡期适度放宽。具体来看：

2014年国务院颁发43号文、2015年1月1日实施《预算法》、2017年11月开始严查PPP项目、2018年4月资管新规正式落地，均对基建自筹资金形成负面冲击；对地方隐性债务的审计和追查又抑制了地方政府的投资意愿。2018年1-9月不含电力的基建投资降至3.3%，与有数据以来的两次历史底部接近。四季度，在一系列宽财政、疏通信用传导机制的政策下，基建投资增速小幅回升到3.8%。

外需走弱叠加贸易摩擦，外贸产业链面临压力。受益于2018年全球经济仍维持较高景气度（2018年全球PMI指数为53.2%，依然位于荣枯线以上），以及中美贸易摩擦升级导致的贸易商“抢出口”行为，全年出口累计增速9.9%，仍较2017年上升2个百分点。但11-12月随着关税增加和海外景气度下滑，单月出口增速已经显著回落，并在12月转负。

居民杠杆高位，对消费挤出效应明显。2012-2015年，非金融企业部门杠杆大幅增加，背后是软约束主体承接了大量融资需求；2016-2017年，居民部门接过加杠杆重任，带动房价大幅上涨。至2018年，居民贷款占全部新增贷款比例，已经从过去的30%左右上升到目前50%中枢水平上，10月单月达到80%。而于此同时，居民消费的下行压力在2018年以来有所体现，且城镇居民的消费下滑的更厉害。房地产的财富效应变为挤出效应，社零消费增速从2017年的10.2%下降至18年11月的9.1%。

制造业表现亮眼，但预期开始弱化。制造业投资增速走高，表现较为超预期，主要仍体现在工业中上游行业以及设备制造，其余行业分化较为明显。PMI从5月高点持续回落，至12月已经降至49.4，为2016年2月以来低点；8月起不论新老口径，企业利润数据都开始下滑，制造业预期恶化明显，或对未来投资形成压力。

社融增速总体下行。央行7月起将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计，在“其他融资”项下反映；9月起，将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计。但在资管新规的出台以及严控地方隐性债务的背景下，社融增速从2018年2月开始下行，目前仍未扭转社融存量增速的放缓趋势，非标融资回落是拖累整体融资水平下降的主要原因。

2017年末，市场对经济韧性和防风险、去杠杆可能带来流动性收缩的预期非常强烈，展望18年债市时多为谨慎。时至2018年，由于国内外因素影响，经济基本面呈逐季下行态势，宏观经济稳中有变，而在健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架背景下，资金面逐渐宽松。尽管中央在下半年提出“六稳”的工作目标，但从宽货币到宽信用的传导机制仍有阻滞。在多重因素的引导下，2018年债市出现了一轮牛市，收益率逐步下行，截止年末，十年国债与国开债收益率分别下降65bp和118bp至3.23%和3.64%。

报告期内本基金继续本着稳健投资原则，在风险和收益之间进行平衡。全年组合久期和杠杆呈现上升趋势，信用债以中期高等级信用债为主，利率债随政策和基本面的变化积极进行波段交易。股票以稳健策略为主，整体保持相对较低仓位，积极参与IPO提升组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添辉定期混合A基金份额净值为1.0577元，本报告期基金份额净值增长率为3.67%；截至本报告期末嘉实新添辉定期混合C基金份额净值为1.0498元，本报告期基金份额净值增长率为3.04%；业绩比较基准收益率为-9.58%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济仍在寻底过程中，下行周期远未结束。但阶段性来看，政策对于宽信用和稳增长的诉求近期在加大：1）2019年地方债将从1月开始提前发行，考验市场承接能力，2）地产新开工加快、基建对冲加大，一定程度上对冲年初出口快速下滑的拖累；3）社融和M1在一季度或边际企稳，对风险偏好起到一定提振作用。总体看，经济下行进入深水区，逆周期调控加码，未来一个阶段宏观环境进入宽货币+宽信用的组合，债券市场趋势暂不改变，但结构发生变化，信用利差有望进一步压缩，曲线阶段性陡峭化，市场波动可能有所加大。但中期来看，基本面下行过程中利率中枢仍是震荡下移的过程。居民加杠杆乏力依然是影响趋势所在，也是下行超预期的风险。利率中期内不改变方向。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2019)第 22755 号）。

投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

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注: 报告截止日2018年12月31日，嘉实新添辉定期混合A份额净值1.0577元，基金份额总额192,268,153.21份；嘉实新添辉定期混合C份额净值1.0498元，基金份额总额6,578,454.74份。基金份额总额合计为198,846,607.95份。

7.2利润表

会计主体：嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日

单位：人民币元

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注:本基金合同生效日为2017年09月28日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2017年09月28日至2017年12月31日。

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日 至 2018年12月31日

单位：人民币元

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注:本基金合同生效日为2017年09月28日，上年度可比期间是指自基金合同生效日2017年09月28日至2017年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

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7.4报表附注

7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.2差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.3关联方关系

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7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间（2017年9月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日)，本基金未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。

7.4.4.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。

7.4.4.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注:（1）本基金C类份额销售服务费年费率为0.60%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日C类基金份额销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×0.60%/当年天数。（2）本基金A类基金份额不收取销售服务费。

7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年9月28日（基金合同生效日）至2017年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2018年1月1日至2018年12月31日）及上年度可比期间（2017年9月28日（基金合同生效日）至2017年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2018年12月31日）及上年度末（2017年12月31日），其他关联方未持有本基金。

7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。

7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期(2018年1月1日至2018年12月31日)及上年度可比期间(2017年9月28日(基金合同生效日)至2017年12月31日)，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.5期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2018年12月31日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2018年12月31日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额89,200,000.00元，于2019年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：报告期末，本基金仅持有上述4只股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

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注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注:(1)嘉实新添辉定期混合A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新添辉定期混合A份额占嘉实新添辉定期混合A总份额比例、个人投资者持有嘉实新添辉定期混合A份额占嘉实新添辉定期混合A总份额比例；

(2)嘉实新添辉定期混合C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实新添辉定期混合C份额占嘉实新添辉定期混合C总份额比例、个人投资者持有嘉实新添辉定期混合C份额占嘉实新添辉定期混合C总份额比例。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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§10开放式基金份额变动

单位：份

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注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

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11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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11.4基金投资策略的改变

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11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

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11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注:1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租上海交易单元1个。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§12影响投资者决策的其他重要信息

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投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail: service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年03月26日