金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：本基金C类份额为2016年5月16日确认申购，故C类上上年度可比期间数据为2016年5月16日至2016年12月31日的财务数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰技术领先混合A
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注：
1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
金鹰技术领先混合C
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注：
1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年7月9日至2018年12月31日）
金鹰技术领先混合A
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注：1、本基金A类份额2015年7月9日合同生效。
2、本基金各类资产比例符合基金合同规定。
3、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
金鹰技术领先混合C
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注：1、本基金C类份额2016年5月13日设立。
2、本基金各类资产比例符合基金合同规定。
3、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
自基金转型以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
金鹰技术领先混合A
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注：
1、本基金A类份额2015年7月9日合同生效。
金鹰技术领先混合C
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注：
1、本基金C类份额2016年5月13日设立。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年均未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，金鹰基金管理有限公司于2002年12月25日成立。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月子公司一一广州金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观。公司坚持价值投资为导向，着力打造高水准的投研团队，努力为投资者创造丰厚回报。截至报告期末，公司共有45只公募基金，管理规模601.09亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能，对不同投资组合进行公平交易事前控制。同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，宏观经济仍然受到金融去杠杆、中美贸易战等因素影响，持续走弱，宏观经济数据整体出现大幅下行。供给侧改革效果边际减弱，工业企业盈利呈现前高后低的走势，部分行业在四季度单季度盈利出现亏损。流动性在金融去杠杆的大背景下，整体偏紧。在二季度末，流动性的边际情况有所好转，但是整体宽松迹象不明显，流动性政策仍然以精准放松为主，对于市场风险偏好的提升力量并不明显。全年A股市场整体呈现较大幅度下跌，整体市场普跌，蓝筹白马、题材、周期整体面临系统性下跌。市场的压制因素主要体现在金融收缩周期带来的对未来经济的担忧，以及海外贸易战对于宏观不确定性的担心。全年上证综指下跌24.59%，创业板指数全年下跌28.65%。
全年我们坚持以业绩为导向、估值为核心的策略。重点关注业绩环比同比增长显著，估值与增速匹配良好的行业及公司，重点配置有上游资源、基建、通信、医药等行业。整体仓位保持一定弹性。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日，A类基金份额净值为0.724元，本报告期份额净值增长率为-26.50%，同期业绩比较基准增长率为-9.32%；C类基金份额净值为0.740元，本报告份额期净值增长率-25.85% ，同期业绩比较基准增长率为-9.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2019年度，我们认为宏观情况主要可以概括为以下几点：1、从宏观数据来看，整体经济数据变现来看，边际逐渐走弱迹象仍然持续，政策变化会修复一定的对于宏观经济的担忧；2、从流动性角度来看，流动性边际改善信号已经看到，后续看流动性落实情况，从目前政策情况来看，流动性进一步放松的迹象明显；3、从全球情况来看，全球主要经济体宏观情况出现走弱的迹象，时刻关注美国的经济情况；4、政策层面来看，监管政策以及宏观政策整体或相对友好，外部约束和金融收缩有所改善，有利于风险偏好回升。
因此，综上所述，我们认为2019年度随着经济数据的走弱，流动性的阶段性缓解，市场整体的表现会相对更倾向于风险偏好推升的板块和行业，具有出现阶段性行情的基础。重点配置政策友好，盈利快速释放的行业。另外，更加注重主题方面的阶段性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至报告期末,本报告期内未实施利润分配。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金资产净值发生过连续超过20个工作日低于5000万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（原金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金）（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
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注：截至本报告期末2018年12月31日，基金份额总额92,175,708.06份。其中，A类份额基金份额净值0.724元，A类份额总额56,484,417.72份；C类份额基金份额净值0.740元，C类份额总额35,691,290.34份。
7.2 利润表
会计主体：金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李兆廷，主管会计工作负责人：王亮，会计机构负责人：谢文君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰中证技术领先灵活配置混合型证券投资基金（原名：金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金）(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2011]342号文《关于同意金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金备案确认的函》批准，于2011年6月1日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为431,551,810.02份基金份额。本基金募集期间自2011年4月26日起至2011年5月27日止, 净认购额431,530,928.80元，认购资金在认购期间的银行利息20,881.22元折算成基金资产。上述资金已于2011年6月1日全额划入本基金在基金托管人中国银行开立的本基金托管专户。验资机构为立信羊城会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司（简称："中国银行" ）
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1. 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
2. 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4. 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。
7.4.7 关联方关系
■
注：经基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2017]2135），公司原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本公司20％和11%股权转让给东旭集团有限公司。公司股东东旭集团有限公司向本公司增资人民币260,200,000元。本次股权转让及增资后，公司股权结构变更为：东旭集团有限公司66.19%，广州证券股份有限公司24.01%，广州白云山医药集团股份有限公司9.80%，本公司注册资本由人民币250,000,000元增加至人民币510,200,000元。公司《公司章程》的有关条款已根据本次股权变更情况进行了相应修改。本公司已完成注册资本及股权变更事项的工商变更登记。上述事项已于2018年1月30日在证监会指定媒体披露。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告及上年度可比期间期均无通过关联方进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告及上年度可比期间期均无通过关联方进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金本报告及上年度可比期间期均无通过关联方进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金本报告及上年度可比期间期均无通过关联方进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告及上年度可比期间期均无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日从基金资产中一次性支付给基金管理人。
3、本基金由金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金自2015年7月8日转型而来，转型前管理费年费率为1.0%，转型后管理费年费率为1.5%。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：1、基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财产净值
2、基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日该基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本基金由金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金自2015年7月8日转型而来，转型前托管费年费率为0.15%，转型后托管费年费率为0.25%。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
■
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。，计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰技术领先混合A
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
金鹰技术领先混合C
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：1、本基金清算备付金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，本度期末余额976,865.31元，清算备付金利息收入7,629.67元，上一年度期末余额601,150.20元，清算备付金利息收入9,145.69元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。
7.4.9 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日，本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日，本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
(2) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为63,504,428.60元。无属于第二层级和第三层级的金额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本报告期内无公允价值所属层级间的重大变动。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2. 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■■
■
■
■
■
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
■■
■
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
8.12.1 投资政策及风险说明
本基金本报告期内未投资基金。
8.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期内未投资基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.13.2本基金报告期末基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末上市基金前十名持有人
本基金非上市基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经本基金管理人股东会或董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案：
2018年1月18日在中国证监会指定媒体披露，聘请李兆廷先生担任公司董事长，凌富华先生不再担任公司董事长。
2018年8月25日在中国证监会指定媒体披露，聘请曾长兴先生担任公司督察长，聘请满黎先生担任公司副总经理，李云亮先生不再担任公司督察长，曾长兴先生不再担任公司副总经理。
2018年9月22日在中国证监会指定媒体披露，免去陈瀚先生副总经理职务。
自2018年11月5日起免去李兆廷先生公司董事职务，自2018年11月16日起聘请李兆廷先生担任公司董事、董事长，上述事项已在中国证监会指定媒体披露。
2018年12月5日在中国证监会指定媒体披露，公司董事长李兆廷先生代行总经理（法定代表人）职务。
2018年12月22日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司副总经理。
2018年12月29日在中国证监会指定媒体披露，免去刘岩先生总经理职务，免去满黎先生副总经理职务。
2、报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
1、为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为17500元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 影响投资者决策的其他重要信息
经本基金管理人董事会审议通过，报中国证券监督管理委员会广东监管局备案，并于2019年3月5日在中国证监会指定媒体披露，聘请刘志刚先生担任公司总经理。
金鹰基金管理有限公司
二〇一九年三月二十六日
