（上接145版）
（上接145版）
所述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.7.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.7.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
■
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
■
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券（含回购）交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本报告期与上年度可比期间无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.8 期末（2018年08月24日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年8月24日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年8月24日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2018年8月24日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币602,124,400.00元，无属于第一层次和第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年8月24日（基金合同失效前日），本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告(转型后)
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 投资组合报告（转型前）
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未进行股票交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息(转型后)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
■
§9 基金份额持有人信息(转型前)
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
■
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
■
§10 开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
■
§10 开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
■
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2018年7月26日表决通过了《关于山西证券裕利债券型证券投资基金转型的议案》，本次大会决议自该日起生效。根据山西证券股份有限公司于2018年7月27日发布的《山西证券股份有限公司关于山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2018年8月25日起，本基金由"山西证券裕利债券型证券投资基金"正式转型为"山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金"。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动
2018年1月15日，公司董事樊廷让先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司常务副总经理、财务负责人职务。公司董事赵树林先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务，同时申请辞去公司副总经理职务(详见公告：临2018-006)。樊廷让先生、赵树林先生的辞职申请自2018年1月15日送达公司董事会时生效。辞职后，樊廷让先生、赵树林先生不再担任公司任何职务。
2018年3月8日，公司董事柴宏杰先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务(详见公告：临2018-015)。柴宏杰先生的辞职申请自2018年3月8日送达公司董事会时生效。
2018年8月10日，公司董事周宜洲先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务。公司董事傅志明先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会战略发展委员会委员职务(详见公告：临2018-051)。周宜洲先生、傅志明先生的辞职申请自2018年8月10日送达公司董事会时生效。
2018年1月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》（详见公告：临2018-004），提名杨增军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。2018年2月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》（详见公告： 临2018-008），选举杨增军先生为公司第三届董事会非独立董事。2018年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准杨增军证券公司董事任职资格的批复》（晋证监许可字[2018]3号），核准杨增军先生证券公司董事任职资格（详见公告：临2018-010）。杨增军先生自2018年2月13日起正式履行公司董事职责，任期与公司第三届董事会任期一致。
2018年3月7日，公司全体员工选举王怡里先生为公司第三届董事会职工董事（详见公告：临2018-014），任期与第三届董事会一致。
2018年7月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（详见公告：临2018-043）提名李华先生、夏贵所为公司第三届董事会非独立董事候选人。2018年8月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（详见公告：临2018-050），选举李华先生、夏贵所先生为公司第三届董事会非独立董事。根据上述会议决议及中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准李华证券公司董事任职资格的批复》（晋证监许可字[2018]9号）、《关于核准夏贵所证券公司董事任职资格的批复》（晋证监许可字[2018]11号），李华先生及夏贵所先生自2018年8月10日起正式履行公司董事职责，任期与公司第三届董事会任期一致。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
（1）本报告期内本基金管理人无重大诉讼、仲裁事项。
（2）本报告期内无涉及本基金财产的诉讼。
（3）本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。本报告期应支付给中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用15,000元。截至报告期末，该审计机构向本基金提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无未受到任何稽查或处罚。
转型后
报告期2018年08月25日（基金合同生效日） - 2018年12月31日
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能租赁其他证券公司的交易单元，只能使用本基金管理人自有的交易单元。
4、本基金本报告期内未新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
转型前
报告期2018年01月01日 - 2018年08月24日
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚不能租赁其他证券公司的交易单元，只能使用本基金管理人自有的交易单元。
4、本基金本报告期内未新增交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，基金管理人以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2018年7月26日表决通过了《关于山西证券裕利债券型证券投资基金转型的议案》，本次大会决议自该日起生效。根据山西证券股份有限公司于2018年7月27日发布的《山西证券股份有限公司关于山西证券裕利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自2018年8月25日起，本基金由“山西证券裕利债券型证券投资基金”正式转型为“山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金”。
山西证券股份有限公司
二〇一九年三月二十七日
