中银薪钱包货币市场基金
2018年年度报告摘要
2018年12月31日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
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2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银薪钱包货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年6月26日至2018年12月31日)
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银薪钱包货币市场基金
自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图
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注：本基金合同于2014年6月26日生效，截至报告期末本基金合同生效未满五年。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的发展，努力成为国内领先的基金管理公司。
截至2018年12月31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业PMI指数从2017年末的59.3大幅下降至54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI走低至1.9%，就业市场整体稳健，失业率从4.1%略有下降至3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经济景气度持续下滑，制造业PMI指数从2017年末的60.6大幅下降至51.4，CPI略有抬升至1.6%左右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业PMI指数从2017年末的54.0下降至52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI大幅走低至0.3%的水平，就业出现改善，失业率从2.8%降至2.4%。
国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行压力较大。2018年GDP实际同比增长6.6%，较2017年下降0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI同比增长1.9%，PPI从年初4.3%大幅回落到年末0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长9.5%，房地产投资同比增长9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅3.8%。政策方面，央行货币政策定调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长8.1%，社会融资规模同比增长仅9.8%，新增人民币贷款16.2万亿元。
2. 市场回顾
2018年，债券收益率全年大幅下行，债券指数普遍上涨，全年中债总全价指数上涨6.17%，中债银行间国债全价指数上涨5.16%，中债企业债总全价指数上涨2.35%。具体来看，一季度资管新规迟迟未正式出台，金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道，资金面也在定向降准等作用下转松，全球风险偏好下降助推债市转暖，10年期国债收益率下行14bp至3.74%，10年期国开债收益率下行17bp至4.65%。二季度央行两度宣布降准，信用违约潮出现，长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行，10年期国债收益率下行26bp至3.48%，10年期国开债收益率下行40bp至4.25%，三季度理财新规下发，宽信用政策频出，地方债发行加速增加了利率债的供给压力，同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度，10年期国债收益率上行13bp至3.61%，10年期国开债收益率下行5bp至4.20%。四季度央行未跟随美联储加息，并定向降准0.5个百分点，权益市场大跌引发风险偏好下降，社会融资规模增速不及预期，利率继续下行，10年期国债收益率下行38bp至3.23%，10年期国开债收益率下行55bp至3.65%。货币市场方面，在货币政策保持流动性合理充裕的背景下，资金利率表现较为平稳，全年利率中枢明显下降，银行间1天回购加权平均利率均值在2.53%，较上年均值下降19bp，7天回购加权平均利率均值在3.02%，较上年均值下降33bp。
3. 运行分析
2018年上半年，央行货币政策中性偏松，债券市场整体上涨，特别是利率债和高等级信用债上涨幅度较大。下半年，央行货币政策继续保持宽松，收益率曲线由陡变平，债券市场各品种显著上涨。资金面呈现总体宽松，资金利率中枢下行。本基金加大了对同业存单和存款的配置，维持一定的杠杆比例，优化配置结构，合理分配类属资产，积极参与利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为3.9658%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，全球经济处于复苏末端，美国经济见顶回落，欧洲经济持续走弱，中美贸易有重新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，国内宏观政策保持相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定，完善货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，稳妥推进利率“两轨并一轨”，综合施策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，同时要优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，积极防范化解地方政府债务风险。
综合上述分析，我们对2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力明显增大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢显著下降，消费维持低位。稳健的货币政策保持流动性合理充裕，强调改善货币政策传导机制，预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续放缓，非标融资预计仍保持下降趋势，银行风险偏好总体仍低，社会融资规模增速回升有限。通胀压力较小，CPI同比增速预计继续小幅回落，PPI同比增速预计延续快速下行。海外方面，美联储暂停加息可能性进一步上升，预计全年加息不超过2次，在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下，全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低，资金价格有望维持低位，货币政策基调延续放松，预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面，受益于流动性改善和融资成本整体走低，中高等级信用债吸引力进一步增加，同时对违约风险保持高度关注。
策略上，我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。在做好组合流动性管理的基础上，我们将合理控制组合剩余期限和回购比例，精选个券，积极把握短融、同业存单和存款市场的投资机会，把握票息收入和资本利得，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈 露 徐 雯 签字出具了安永华明（2019）审字第61062100_B40号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银薪钱包货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
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注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额8,839,187,286.49份。
7.2 利润表
会计主体：中银薪钱包货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银薪钱包货币市场基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日
单位：人民币元
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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
4.8.1本报告期及上年度可比期间的关联方交易
4.8.1.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
4.8.1.2关联方报酬
4.8.1.2.1基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
4.8.1.2.2基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
4.8.1.2.3销售服务费
单位：人民币元
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注：销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。本基金基金份额的销售服务费年费率为0.30%，具体的计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
4.8.1.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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4.8.1.4各关联方投资本基金的情况
4.8.1.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
■
注：1期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
4.8.1.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
4.8.1.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币2,583.62元（2017年度：人民币675.05元），2018年末无结算备付金余额（2017年末：同）。
4.8.1.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
4.8.2期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
4.8.2.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
4.8.2.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券
4.8.2.2.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币1,622,816,205.76元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
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4.8.2.2.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年12月31日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
4.8.3有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收申购款、应收利息以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币7,666,493,671.29元，无划分为第一层次和第三层次的余额（于2017年12月31日，属于第二层次的余额为人民币5,493,154,479.74元，无划分为第一层次和第三层次的余额）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重要承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§5投资组合报告
5.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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5.2债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
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5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
5.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
5.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
5.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
5.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
■
5.9 投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2中国银行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构分别对渤海银行、中原银行出具处罚决定，处罚原因涉及多项案由，渤海银行被罚款81万元；中原银行被罚款 90 万元。基金管理人通过对以上发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对相关证券的投资价值构成实质性影响。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
5.9.4其他需说明的重要事项标题
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6基金份额持有人信息
6.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
6.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
■
6.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
6.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§7开放式基金份额变动
单位：份
■
注：表内“总申购份额”含红利再投份额。
§8重大事件揭示
8.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。
8.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。
本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董事。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
8.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
8.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
8.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为80,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为5年。
8.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。
8.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
8.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：报告期内新租长江证券上海、深圳交易单元各一个。
8.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
8.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过0.5%。
中银基金管理有限公司
二〇一九年三月二十八日
