(上接596版)

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7.2.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.2.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

■

7.2.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。

7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年1月1日至2018年3月15日(基金合同失效前日)止期间获得的利息收入为人民币0.00元(2017年度：1,298,045.22元)，2018年3月15日(基金合同失效前日)止结算备付金余额为人民币0.00元(2017年末：0.00元)。

7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.2.4.9期末（2018年3月15日）本基金持有的流通受限证券

7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.2.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.2.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.2.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年03月15日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.2.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年03月15日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

7.2.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1公允价值

7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2018年3月15日（基金合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次余额为人民币18,616,200,200.00元，无划分为第一层次和第三层次的余额。（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层次的余额为人民币18,532,175,100.00元，无划分为第一层次和第三层次的余额）

7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.10.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.10.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.10.4财务报表的批准

本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

8.1.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.1.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入和卖出股票。

8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.1.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.1.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.1.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

8.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.1.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

8.1.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

8.1.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

8.1.12 投资组合报告附注

8.1.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.1.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.1.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.1.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.1.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8.2中银丰润定期开放债券型证券投资基金

8.2.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

8.2.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.4.1 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入和卖出股票。

8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.2.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

8.2.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.2.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

8.2.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

8.2.11.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

8.2.12 投资组合报告附注

8.2.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.2.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.2.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

8.2.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.2.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

8.2.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

（报告期：2018年3月16日-2018年12月31日）

9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.2.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9.2.4发起式基金发起资金持有份额情况

■

9.3 中银丰润定期开放债券型证券投资基金

（报告期：2018年1月1日-2018年3月15日）

9.3.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

9.3.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

9.3.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§10 开放式基金份额变动

10.1中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

（报告期：2018年3月16日-2018年12月31日）

单位：份

■

10.2中银丰润定期开放债券型证券投资基金

（报告期：2018年1月1日-2018年3月15日）

单位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

2018 年 2 月，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议了《关于中银丰润定期开放债券型证券投资基金转型的议案》，权益登记日为 2018 年 2 月 5 日，投票时间为自 2018 年 2月 6 日起，至 2018 年 2 月 28 日 17：00 止。基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，上海市通力律师事务所对计票结果进行了见证，上海市东方公证处对计票过程进行了公证。大会出席投票情况达到法定开会条件，表决结果满足法定生效条件，本次会议议案获得通过并生效。根据生效决议，自原中银丰润定期开放债券型证券投资基金的基金份额结转为中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金份额的下一工作日起，《中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金合同》生效，《中银丰润定期开放债券型证券投资基金合同》同时失效，中银丰润定期开放债券型证券投资基金正式变更为中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金合同》享有权利并承担义务。具体情况请参考基金管理人于公司网站及指定报刊发布的相关告。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。

本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为120,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为2年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：退租安信证券上海交易席位一个。

11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

11.7.2 中银丰润定期开放债券型证券投资基金

11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元，并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金

12.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

12.2 中银丰润定期开放债券型证券投资基金

12.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

中银基金管理有限公司

二〇一九年三月二十八日