申万菱信量化驱动混合型证券投资基金招募说明书第二次更新（摘要）

(上接34版)

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

8、股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，以套期保值为目的，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人对股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。

9、国债期货投资策略

本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人对期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

九、业绩比较基准

业绩比较基准为：75%×中证500指数收益率＋25%×中证综合债指数收益率

十、风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为2018年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1 报告期末基金资产组合情况

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注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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注：本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他资产构成

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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

十二、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

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注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信量化驱动混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018年2月22日至2018年12月31日）

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注：1）自基金合同生效以来，本基金运作未满一年。

2）本基金已在建仓期结束时，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、账户开户费用和账户维护费；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效日次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

除管理费、托管费之外的前述第一条约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入基金当期费用。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期；

2、更新了基金管理人的部分信息；

3、更新了基金托管人的部分信息；

4、更新了相关服务机构的部分信息；

5、更新了投资组合报告，数据截止日期为2018年12月31日；

6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2018年12月31日；

7、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2018年8月23日至2019年2月22日发布的有关公告。

以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一并阅读。

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