新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金2019年第一季度报告
2019年3月31日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添和纯债A
■
前海联合添和纯债C
■
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
3.3其他指标
无。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,货币政策和财政政策仍延续以疏通信用传导机制为目标的思路,资金面整体保持了平稳宽松的局面。社融数据1月受票据业务的激增带动放量至4.6万亿,随后在2月回落至0.7万亿。从公布的1-2月PMI数据来看,生产指标略显好转,但经济是否稳住仍有待投资和社融数据的趋势确定。
本基金一季度保持择时中短久期的策略,在债市调整期间增配商业银行金融债,同时获利了结少量5-7年利率债,组合杠杆略降保持日后调仓的灵活性。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末前海联合添和纯债A基金份额净值为1.0821元,本报告期基金份额净值增长率为1.63%;截至本报告期末前海联合添和纯债C基金份额净值为1.0767元,本报告期基金份额净值增长率为1.58%;同期业绩比较基准收益率为0.47%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金未参与投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金未参与投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
18光大租赁债发债主体被人民银行分行处罚事件:
2019年2月14日,据武银罚字〔2019〕第5号,光大金租违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定,未按规定履行客户身份识别义务;违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项规定,未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,被中国人民银行武汉分行处以30万元的罚款。
基金管理人经审慎分析,认为光大金租股东背景强,业务发展良好,主体评级为市场最高的AAA评级,该事项对光大金租自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于光大金租的决策程序说明:基于光大金租基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于光大金租,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析,认为该事项对光大金租经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。
18民生银行01发债主体被银保监会两次处罚事件:
(1)2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕5号,民生银行贷款业务严重违反审慎经营规则,被中国银行保险监督管理委员会处以200万元的罚款。
(2)2018年11月9日,据银保监银罚决字〔2018〕8号,民生银行因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保等7项违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会处以3160万元的罚款。
基金管理人经审慎分析,认为民生银行净资产规模大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且民生银行主体评级为市场最高的AAA评级,上述事项对民生银行自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于民生银行的决策程序说明:基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于民生银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析,认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。
18招银租赁债03发债主体被银监会上海监管局处罚事件:
2018年7月23日,2016年招银金租未经监管部门批准,通过其下属项目公司开展利率掉期衍生产品交易,违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条,被中国银行业监督管理委员会上海监管局责令改正,并处罚款50万元。
基金管理人经审慎分析,认为招银金租净资产规模较大,经营情况良好,上述罚款占其净资产及净利润比例低,且招银金租主体评级为市场最高的AAA评级,该事项对招银金租自身信用基本面影响很小,对其短期流动性影响可以忽略不计。
本基金投资于招银金租的决策程序说明:基于招银金租基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于招银金租,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。
基金管理人经审慎分析,认为该事项对招银金租经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无影响。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
■
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
注:报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金合同》;
3、《新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
2019年4月19日
新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金
2019年第一季度报告