泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019年3月31日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2017年11月01日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面，一季度经济仍处于下行通道，但领先指标有所反弹，带动经济预期有所好转。从三大需求来看，投资端受益于地产投资的韧性有所企稳，消费增速处于低位，而出口增速在全球经济下行的背景下明显走弱。通胀方面呈现平稳回落的趋势，后期猪价走势或加剧CPI的上行压力，同时PPI则在微弱的正数徘徊。同时得益于货币政策和财政政策的宽松，以及地方债发行提前等因素，社融、PMI等经济的领先指标有所反弹，宽信用初见成效，汇率在小幅升值后趋于稳定。

债券市场方面，利率先有所下行，随后区间震荡。年初随着降准后资金面较为宽松，利率有所下行；随后社融好于预期，股票市场明显反弹，风险偏好持续回暖，同时央行边际上收紧了过于宽松的资金面，带动利率小幅反弹；全球央行的超预期转鸽又对债券市场形成支撑。一季度来看，10Y国债下行了16bp，10Y国开下行6bp。

固收投资方面，我们跟随市场预期变化和利率走势，在季度初本基金降低了仓位和久期，规避了市场的调整。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康安悦纯债基金份额净值为1.0586元,本报告期基金份额净值增长率为1.45%；同期业绩比较基准增长率为1.16%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内未持有股票。

5.10.3其他资产构成

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5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6开放式基金份额变动

单位：份

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注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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9.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

（一）中国证监会准予泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。

10.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

10.3查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。

泰康资产管理有限责任公司

2019年4月20日

2019年第一季度报告