华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要
2019年第1号
重要提示
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2018年6月12日证监许可【2018】950号文予以注册。本基金基金合同于2018年11月14日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。此外,本基金作为ETF联接基金,特定风险还包括联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、流动性风险等。
本基金为华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)的联接基金,两者既有联系又有区别。
主要联系体现在:(1)两只基金跟踪同一个标的指数即中证央企结构调整指数;(2)两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即中证央企结构调整指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;(3)两只基金具有相似的风险收益特征;(4)目标ETF是本基金的主要投资对象。
主要区别体现在:(1)基金的投资管理方式不同:目标ETF通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等,直接跟踪复制标的指数的表现;而本基金则是通过买卖目标ETF(包括在该ETF的一级市场进行证券篮子组合的申购与赎回,也包括在该ETF的二级市场以现金直接买卖ETF份额),间接跟踪标的指数的表现;(2)基金的申购赎回方式不同:目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的申购对价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;而本基金的申购和赎回均采用现金方式,金额申购、份额赎回;(3)基金是否挂牌交易不同:目标ETF在上海证券交易所挂牌交易;而本基金则不上市交易;(4)价格揭示机制不同:目标ETF有实时市场交易价格和每日净值;而本基金只揭示每日基金净值;(5)投资者申购赎回基金的程序不同:目标ETF通过指定场内券商办理基金的申购与赎回;而本基金则通过基金销售机构办理基金的申购与赎回。
本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能会出现差异,差异产生的主要原因有以下几个方面:(1)投资对象和投资范围的不同,会导致两只基金的业绩有差异;(2)投资管理方式的不同,如在指数化投资过程中,不同的管理方式会导致跟踪指数的水平,技术手段、买入卖出的时机选择等的不同,会导致两只基金的业绩有差异;(3)基金规模、投资成本,各种费用与税收的不同,会导致两只基金的业绩有差异。由于两只基金的投资对象和投资范围不同,投资管理方式不同,基金规模也可能不同,所以,本基金的投资成本,各种费用及税收可能不同于目标ETF;(4)现金比例及现金管理方式的不同,会导致两只基金的业绩有差异,本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,而目标ETF则没有这项规定。
本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险投资品种。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2019年5月14日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期:1998年4月9日
法定代表人:杨明辉
联系人:邱曦
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元,公司股权结构如下:
■
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
杨明辉先生:董事长、党委书记,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员,华夏基金(香港)有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,中信信托董事,信诚基金管理有限公司董事长,中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁等。
Barry Sean McInerney先生:董事,硕士。现任万信投资公司(Mackenzie Financial Corporation)总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。
胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席,兼任百胜中国控股有限公司非执行董事长,香港联交所与瑞银集团等上市公司董事等。曾任国际货币基金组织高级经济学家,达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理等。
杨冰先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。
李勇进先生:董事,硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、中信证券财富管理委员会主任。兼任中信期货有限公司董事、金通证券有限责任公司执行董事兼总经理。曾任中国农业银行大连市分行国际业务部科员,申银万国证券大连营业部部门经理,中信证券大连营业部总经理助理、副总经理、总经理,中信证券经纪业务管理部高级副总裁、总监,中信证券(浙江)有限责任公司总经理,中信证券浙江分公司总经理,中信证券经纪业务发展与管理委员会主任等。
李一梅女士:董事、总经理,硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金(香港)有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理,上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。
张平先生:独立董事,博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长,国家金融与发展实验室副主任等。
张宏久先生:独立董事,硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任中信信托有限公司独立董事,中华全国律师协会外事委员会副主任、中华全国律师协会金融证券保险委员会副主任,全国侨联法律顾问委员会委员及民事法律委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员等。
支晓强先生:独立董事,博士。现任中国人民大学继续教育处处长、商学院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、北农大科技股份有限公司独立董事等。
杨一夫先生:监事长,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司(Power Corporation of Canada)在中国的投资活动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)驻中国的首席代表,华夏基金管理有限公司董事等。
杨维华先生:监事,硕士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角(主持工作)。曾任中信证券股份有限公司风险管理部总监等。
史本良先生:监事,硕士,注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部B角。曾任中信证券股份有限公司计划财务部总监等。
宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书(兼)。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师等。
陈倩女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理,北京证券有限责任公司高级业务经理,华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任基金运作部B角等。
张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任华夏基金(香港)有限公司首席执行官、中国石化销售股份有限公司董事、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任美国联邦储备委员会(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。
刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监,华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
李彬女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理,法律监察部副总经理、联席负责人等。
2、本基金基金经理
庞亚平先生,统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2019年1月22日起任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年3月6日起任职)。
荣膺女士,北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日起任职)、华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月14日起任职)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年6月21日起任职)。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任:张弘弢先生,华夏基金管理有限公司董事总经理,基金经理。
成员:阳琨先生,华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监,基金经理。
徐猛先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
宋洋女士,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2019年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:张德根
网址:www.ChinaAMC.com
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
联系人:客户服务中心
网址:www.abchina.com
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:王菁
网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559
(3)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
电话:010-65556689
传真:010-65550827
联系人:方爽
网址:bank.ecitic.com
客户服务电话:95558
(4)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市北京东路689号
法定代表人:高国富
电话:021-61618888
传真:021-63602431
联系人:高天、汤嘉惠
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(5)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市湖东路154号
法定代表人:高建平
电话:0591-87839338
传真:0591-87841932
联系人:梁曦
网址:www.cib.com.cn
客户服务电话:95561
(6)中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
电话:010-63636153
传真:010-63639709
联系人:朱红
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95595
(7)上海农村商业银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15层
法定代表人:胡平西
电话:021-38523692
传真:021-50105124
联系人:施传荣
网址:www.srcb.com
客户服务电话:021-962999
(8)厦门银行股份有限公司
住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人:吴世群
电话:0592-5337315
传真:0592-5061952
联系人:许蓉芳
网址:www.xmccb.com
客户服务电话:400-858-8888
(9)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人:洪弘
电话:010-83363101
传真:010-83363072
联系人:文雯
网址:http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话:400-166-1188
(10)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
电话:021-50810687
传真:021-58300279
联系人:李娟
网址:www.wacaijijin.com
客户服务电话:021-50810673
(11)腾安基金销售(深圳)有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼
法定代表人:刘明军
电话:0755-86013388转80618
联系人:谭广锋
网址:www.tenganxinxi.com
客户服务电话:95017
(12)北京百度百盈基金销售有限公司
住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科科技大厦
法定代表人:张旭阳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
联系人:霍博华
网址:https://8.baidu.com/
客户服务电话:95055
(13)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人:汪静波
电话:021-38509680
传真:021-38509777
联系人:张裕
网址:www.noah-fund.com
客户服务电话:400-821-5399
(14)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn
客户服务电话:4006-788-887
(15)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
联系人:潘世友
网址:www.1234567.com.cn
客户服务电话:400-181-8188
(16)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20613635
传真:021-68596916
联系人:胡锴隽
网址:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
(17)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔14层
法定代表人:陈柏青
电话:18205712248
联系人:韩爱彬
网址:www.antfortune.com
客户服务电话:95188
(18)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
联系人:吴强
网址:www.5ifund.com
客户服务电话:400-877-3772
(19)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人:沈继伟
电话:021-50583533
传真:021-61101630
联系人:曹怡晨
网址:http://www.leadfund.com.cn/
客户服务电话:95733
(20)北京创金启富投资管理有限公司
住所:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
联系人:张晶晶
网址:www.5irich.com
客户服务电话:400-6262-818
(21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人:沈伟桦
电话:010-52855713
传真:010-85894285
联系人:程刚
网址:www.yixinfund.com
客户服务电话:400-609-9200
(22)浦领基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:聂婉君
电话:010-59497363
传真:010-64788105
联系人:王笑硕
网址:www.zscffund.com
客户服务电话:400-012-5899
(23)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
电话:13501068175
传真:010-56810630
联系人:马鹏程
网址:www.chtwm.com
客户服务电话:400-898-0618
(24)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
电话:010-56282140
传真:010-62680827
联系人:丁向坤
网址: www.hcjijin.com
客户服务电话:400-619-9059
(25)北京晟视天下投资管理有限公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层
法定代表人:蒋煜
电话:010-58170806
传真:010-58170910
联系人:蒋煜
网址:www.shengshiview.com.cn
客户服务电话:010-58170761
(26)北京钱景基金销售有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418829
传真:010-57569671
联系人:魏争
网址:www.niuji.net
客户服务电话:400-893-6885
(27)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
法定代表人:丁东华
电话:010-59287984
传真:010-59287825
联系人:郭宝亮
网址:www.gomefund.com
客户服务电话:400-111-0889
(28)上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人:申健
电话:18918353003
传真:021-20219923
联系人:宋楠
网址:https://www.wg.com.cn/
客户服务电话:021-20292031
(29)北京新浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人:李昭琛
电话:010-60619607
传真:010-62676582
联系人:付文红
网址:www.xincai.com
客户服务电话:010-62675369
(30)北京辉腾汇富基金销售有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B
法定代表人:许宁
电话:010-85610733
传真:010-85622351
联系人:彭雪琳
网址:https://www.htfund.com/
客户服务电话:400-829-1218
(31)济安财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
电话:010-65309516
传真:010-65330699
联系人:李海燕
网址:www.jianfortune.com
客户服务电话:400-673-7010
(32)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
电话:021-50712782
传真:021-50710161
联系人:徐亚丹
网址:www.520fund.com.cn
客户服务电话:400-821-0203
(33)上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
电话:15201924977
传真:021-52975270
联系人:兰敏
网址:www.66zichan.com
客户服务电话:400-166-6788
(34)上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人:冯修敏
电话:021-33323999
传真:021-33323837
联系人:陈云卉
网址:https://tty.chinapnr.com
客户服务电话:400-821-3999
(35)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
电话:021-33768132-801
传真:021-33768132-802
联系人:戴珉微
网址:www.zhongzhengfund.com
客户服务电话:400-6767-523
(36)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:郑毓栋
电话:010-65951887
传真:010-65951887
联系人:姜颖
网址:www.hongdianfund.com
客户服务电话:400-618-0707
(37)和耕传承基金销售有限公司
住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人:王旋
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:胡静华
网址:www.hgccpb.com
客户服务电话:4000-555-671
(38)奕丰基金销售有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
联系人:叶健
网址:www.ifastps.com.cn
客户服务电话:400-684-0500
(39)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人:钱昊旻
电话:010-59336519
传真:010-59336500
联系人:孙雯
网址:www.jnlc.com
客户服务电话:4008-909-998
(40)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人:江卉
电话:010-89188692
传真:010-89180000
联系人:黄立影
网址:http://fund.jd.com/
客户服务电话:95118、400-098-8511
(41)中民财富基金销售(上海)有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法定代表人:弭洪军
电话:021-33357030
传真:021-63353736
联系人:李娜
网址:www.cmiwm.com
客户服务电话:400-876-5716
(42)深圳市金斧子基金销售有限公司
住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人:赖任军
电话:0755-29330513
传真:0755-26920530
联系人:刘昕霞
网址:www.jfzinv.com
客户服务电话:400-930-0660
(43)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
传真:010-61840699
联系人:袁永姣
网址:https://danjuanapp.com
客户服务电话:400-159-9288
(44)天津万家财富资产管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人:李修辞
电话:18511290872
传真:010-59013828
联系人:邵玉磊
网址:www.wanjiawealth.com
客户服务电话:010-59013842
(45)国泰君安证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
客户服务电话:95521
(46)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客户服务电话:95587
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
(47)国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(48)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
电话:010-60838888
传真:010-60836029
联系人:郑慧
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95548
(49)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:陈宇
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:95523、400-889-5523
(50)兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号
法定代表人:杨华辉
电话:021-38565547
传真:021-38565955
联系人:乔琳雪
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:95562
(51)长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579、400-888-8999
(52)西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:廖庆轩
电话:023-67616310
传真:023-63786212
联系人:周青
网址:www.swsc.com.cn
客户服务电话:400-809-6096
(53)万联证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼
法定代表人:张建军
电话:020-38286588
传真:020-22373718-1013
联系人:王鑫
网址:www.wlzq.com.cn
客户服务电话:95322
(54)渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区滨水西道8号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451991
传真:022-28451892
联系人:蔡霆
网址:www.ewww.com.cn
客户服务电话:400-651-5988
(55)中信证券(山东)有限责任公司
住所:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
电话:0531-89606165
传真:0532-85022605
联系人:刘晓明
网址:http://sd.citics.com
客户服务电话:95548
(56)光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169081
传真:021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:95525、400-888-8788
(57)广州证券股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:邱三发
电话:020-88836999-5408
传真:020-88836654
联系人:梁微
网址:www.gzs.com.cn
客户服务电话:95396
(58)东北证券股份有限公司
住所:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
法定代表人:李福春
电话:0431-85096517
传真:0431-85096795
联系人:安岩岩
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:95360
(59)上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
电话:021-51539888
传真:021-65217206
联系人:张瑾
网址:www.962518.com
客户服务电话:400-891-8918
(60)大同证券有限责任公司
住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人:董祥
电话:0351-4130322
传真:0351-4192803
联系人:薛津
网址:www.dtsbc.com.cn
客户服务电话:400-712-1212
(61)国联证券股份有限公司
住所:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人:姚志勇
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:祁昊
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:95570
(62)华安证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人:章宏韬
电话:0551-65161666
传真:0551-65161600
联系人:范超
网址:www.hazq.com
客户服务电话:95318
(63)国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人:-
电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(64)东海证券股份有限公司
住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:95531、400-888-8588
(65)中银国际证券股份有限公司
住所:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:宁敏
电话:021-20328000
传真:021-50372474
联系人:王炜哲
网址:www.bocichina.com.cn
客户服务电话:400-620-8888
(66)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
电话:021-68405273
传真:021-68405181
联系人:张同亮
网址:www.cnht.com.cn
客户服务电话:400-196-6188
(67)华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人:杨炯洋
电话:010-58124967
传真:028-86150040
联系人:谢国梅
网址:www.hx168.com.cn
客户服务电话:95584
(68)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(830002)
法定代表人:韩志谦
电话:0991-2307105
传真:0991-2301927
联系人:王怀春
网址:www.hysec.com
客户服务电话:400-800-0562
(69)中泰证券股份有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:021-20315290
传真:021-20315125
联系人:许曼华
网址:www.zts.com.cn
客户服务电话:95538
(70)世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:姜昧军
客户服务电话:400-832-3000
传真:0755-83199511
联系人:王雯
网址:www.csco.com.cn
(71)第一创业证券股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
电话:0755-25831754
传真:0755-23838750
联系人:毛诗莉
网址:www.firstcapital.com.cn
客户服务电话:95358
(72)金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网址:www.jyzq.cn
客户服务电话:95372
(73)华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn
客户服务电话:95547
(74)华龙证券股份有限公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890100
联系人:李昕田
网址:www.hlzqgs.com
客户服务电话:95368、400-468-8888(全国)
(75)中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:高涛
电话:0755-88320851
传真:0755-82026942
联系人:胡芷境
网址:www.china-invs.cn
客户服务电话:400-600-8008、95532
(76)中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:林炳城
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
联系人:罗艺琳
网址:www.zszq.com
客户服务电话:95329
(77)联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
电话:0755-83331195
联系人:彭莲
网址:www.lxsec.com
客户服务电话:95564
(78)国金证券股份有限公司
住所:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:028-86690057、028-86690058
传真:028-86690126
联系人:刘婧漪、贾鹏
网址:www.gjzq.com.cn
客户服务电话:95310
(79)长城国瑞证券有限公司
住所:福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址:福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼
法定代表人:王勇
电话:0592-2079259
传真:0592-2079602
联系人:邱震
网址:www.gwgsc.com
客户服务电话:400-0099-886
(80)爱建证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼
法定代表人:钱华
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:王薇
网址:www.ajzq.com
客户服务电话:400-196-2502
(81)华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人:祝献忠
电话:010-85556048
传真:010-85556088
联系人:孙燕波
网址:www.hrsec.com.cn
客户服务电话:95390
(82)天风证券股份有限公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:翟璟
网址:www.tfzq.com
客户服务电话:400-800-5000
(83)宏信证券有限责任公司
住所:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼
法定代表人:吴玉明
电话:028-86199278
传真:028-86199382
联系人:郝俊杰
网址:www.hxzq.cn
客户服务电话:400-836-6366
(84)玄元保险代理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
电话:13752528013
传真:021-50701053
联系人:卢亚博
网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
客户服务电话:400-080-8208
3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构,并另行公告。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记机构
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人:杨明辉
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:朱威
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
法定代表人:朱小辉
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:李晗
经办律师:吴冠雄、李晗
(四)会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人:毛鞍宁
联系电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:徐艳
四、基金的名称
本基金名称:华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式。
六、投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
八、基金的投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
(一)资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)目标ETF投资策略
1、组合的投资方式
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、组合的调整方式
本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。
(1)当净申购时,本基金有权根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
(2)当净赎回时,本基金有权根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
(三)资产支持证券投资策略
本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。
(四)其他衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,或运用其他合理的投资方法以增强基金收益。
此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
中证央企结构调整指数由中证指数有限公司编制及发布,是以国务院国资委下辖央企上市公司为待选样本,综合评估其在产业结构调整、科技创新投入、国际业务发展等方面的情况,以此选取其中较具代表性的企业构成指数,反映央企结构调整板块在A股市场的整体走势。
如果中证指数有限公司变更或停止中证央企结构调整指数的编制及发布,或者中证央企结构调整指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致中证央企结构调整指数不宜继续作为本基金的业绩比较基准,或者证券市场有其他代表性更强、基金管理人认为更适合于投资的指数推出,基金管理人依据维护投资人合法权益的原则,经与托管人协商一致,通过适当的程序变更本基金的业绩比较基准,并同时更换本基金的基金名称。若业绩比较基准变更对基金投资范围、投资策略等方面造成实质性影响,则需召开基金份额持有人大会进行变更;反之,若业绩比较基准变更对基金投资和基金份额持有人无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、修订编制方案等),无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序后变更,报中国证监会备案,并于变更实施日前在指定媒介公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
以下内容摘自本基金2019年第1季度报告:
“5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2期末投资目标基金明细
■
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
■
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
华夏中证央企ETF联接A:
■
华夏中证央企ETF联接C:
■
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类份额的销售服务费;
4、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、融资融券费、证券相关账户费用及其他类似性质的费用等);
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、账户开户费用和账户维护费;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0。
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付时等,支付日期顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0。
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性划付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付时等,支付日期顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
例七:假定联接基金在T-1日(当年天数为365天)的基金资产净值为1,645,002,742.45元(其中A类份额基金资产净值为835,207,543.17元,C类份额基金资产净值为809,795,199.28元),其中投资于目标ETF的部分为1,567,219,037.20元,则剩余部分为1,645,002,742.45-1,567,219,037.20=77,783,705.25元。则T日计提的基金固定费用如下:
T日计提的管理费=77,783,705.25×0.15% ÷365=319.66元
T日计提的托管费=77,783,705.25×0.05% ÷365=106.55元
T日对C类份额计提的销售服务费=809,795,199.28×0.30%÷365=6,655.85元
联接基金投资于目标ETF的部分免收管理费和托管费,目标ETF不收取一级申赎费和销售服务费,但可能根据情况收取二级交易佣金。T日联接基金交易目标ETF产生的费用如下:
申赎目标ETF产生的一级交易费用=0
买卖目标ETF产生的二级交易费用=成交金额×交易佣金费率+成交金额×证券过户费率
持有目标ETF产生的固定费用(管理费+托管费+销售服务费)=0。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金销售费用
1、申购费与赎回费
(1)对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费。申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。申购费率如下:
■
(2)本基金C类基金份额不收取申购费。
(3)本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:
①A类份额的赎回费
■
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
②C类份额的赎回费
■
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。
(4)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可根据法律法规要求对基金申购费率、赎回费率等进行适当费率优惠。
(6)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
(1)申购份额的计算
①当投资者选择申购A类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)
前端申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
前端申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-前端申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
②当投资者选择申购C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
③基金份额按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
例一:假定T日的A类基金份额净值为1.2300元,四笔申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
■
若该投资者申购金额为500万元,则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:
■
例二:假定T日的C类基金份额净值为1.2000元,某投资者申购金额为10万元,则申购获得的基金份额计算如下:
申购份额=100,000.00/1.2000=83,333.33份
(2)赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
例三:某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额,在假设其分别已持有5天、30天、1年,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:
■
例四:某投资者在T日赎回10,000.00份C类基金份额,在假设其分别已持有5天、20天、30天,该日基金份额净值为1.2500元,则其获得的赎回金额计算如下:(下转56版)
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