招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(上接97版)

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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11 投资组合报告附注

11.1

报告期内基金投资的前十名证券除广发证券（证券代码000776）、国信证券（证券代码002736）、华泰证券（证券代码601688）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1、广发证券（证券代码000776）

根据2018年12月11日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,违规经营,被中国证监会地方监管机构责令改正。

根据2019年3月27日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,违规经营,被中国证监会地方监管机构责令改正。

2、国信证券（证券代码002736）

根据2018年11月15日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,被中国证监会地方监管机构责令改正。

根据2018年6月22日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,未依法履行职责,信息披露虚假或严重误导性陈述,被中国证监会处以罚款、警示、没收违法所得,并责令改正。

根据2018年6月12日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,被中国证监会责令改正。

根据2018年5月22日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被中国证监会处以罚款、警示、没收违法所得,并责令改正（拟）。

3、华泰证券（证券代码601688）

根据2018年9月30日发布的相关公告,该证券发行人因内部制度不完善,涉嫌违反法律法规,,被中国银行间市场交易商协会给予警示。

根据2019年2月19日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被中国证监会地方监管机构责令改正。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有 ，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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§13 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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注：本基金合同生效日为2014年11月13日。

§14 基金的费用与税收

14.1 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数使用费；

4、基金上市费用；

5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提，且收取下限为每季人民币5万元（即不足5万元部分按照5万元收取），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

计算方法如下：

H＝E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数使用费

E为前一日的基金资产净值

指数使用费每日计算，逐日累计，每季支付一次，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。

4、上述“14.1基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

14.3 不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

14.4 费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金运作情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（法律法规或中国证监会另有规定的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

14.5 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

14.6 与基金销售有关的费用

招商中证证券公司份额的申购费用由基金申购人承担，并应在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

1、招商中证证券公司份额的申购费率

（1）招商中证证券公司份额的场外申购费率根据申购金额设定如下：

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（2）招商中证证券公司份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

2、招商中证证券公司份额的赎回费率

（1）招商中证证券公司份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：

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（2）招商中证证券公司份额场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；除此之外招商中证证券公司份额的场内赎回费率为固定0.5%。

招商中证证券公司份额的赎回费用由基金赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费扣除赎回手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%。

基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证证券公司份额的申购费率和基金赎回费率。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

§15 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2018年12月26日刊登的本基金招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”。

2、更新了“释义”。

3、在“基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”。

4、在“基金托管人”部分，更新了“证券投资基金托管情况”。

5、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”。

6、在“基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”。

7、更新了“基金的业绩”。

8、更新了“其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2019年6月25日