鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2019年06月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

■

注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同于 2016年11月30日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，季初经济略有企稳迹象，逐步走弱，呈逐月下行趋势。投资方面，地产投资仍然是最主要的力量，但房地产销售方面走弱非常明显，制造业投资是整体投资偏弱的最主要拖累，企业整体投资意愿处于较低水平，投资增速回落至历史最低区间，基建投资有所企稳，但向上拉动力量有限。工业企业经营情况偏弱，工业品价格冲高回落。金融数据方面，政府整体具备一定投资意愿，但也没有大水漫灌的迹象，年初优质贷款大量投放以后，信贷供给趋缓，社融和信贷增速有一定幅度震荡。

2019年二季度权益市场冲高回落，各指数均有一定幅度调整，其中上证50和沪深300调整幅度有限，中证500和创业板指等中小盘指数调整幅度较大。债券市场方面，包商银行被接管事件对市场造成较为明显的冲击，机构投资者进一步分层，央行总量上进行一定对冲，整体流动性保持稳定，收益率曲线小区间震荡，利率债和信用债的收益率均处于历史四分之一分位数附近，中美贸易冲突并未显著影响收益率曲线的震荡走势。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

鹏华兴泰净值增长率-1.72%，同期业绩比较基准增长率-0.11%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

■

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注： 无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告》（原文）。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019年07月16日

2019年第二季度报告

2019年06月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

■

注：无。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

■

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同于 2016年12月13日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度，季初经济略有企稳迹象，逐步走弱，呈逐月下行趋势。投资方面，地产投资仍然是最主要的力量，但房地产销售方面走弱非常明显，制造业投资是整体投资偏弱的最主要拖累，企业整体投资意愿处于较低水平，投资增速回落至历史最低区间，基建投资有所企稳，但向上拉动力量有限。工业企业经营情况偏弱，工业品价格冲高回落。金融数据方面，政府整体具备一定投资意愿，但也没有大水漫灌的迹象，年初优质贷款大量投放以后，信贷供给趋缓，社融和信贷增速有一定幅度震荡。

2019年二季度权益市场冲高回落，各指数均有一定幅度调整，其中上证50和沪深300调整幅度有限，中证500和创业板指等中小盘指数调整幅度较大。债券市场方面，包商银行被接管事件对市场造成较为明显的冲击，机构投资者进一步分层，央行总量上进行一定对冲，整体流动性保持稳定，收益率曲线小区间震荡，利率债和信用债的收益率均处于历史四分之一分位数附近，中美贸易冲突并未显著影响收益率曲线的震荡走势。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

鹏华兴悦净值增长率-2.38%，同期业绩比较基准增长率为0.23%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

济川药业 本次公告原因为泰州环保局对公司进行全面检查，公司收到泰州市环境保护局（以下简称“泰州环保局”）出具的《泰州市环境保护局行政处罚决定书（泰环罚字[2018]2-335号）》,泰州市环保局根据《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条和第四十五条的规定，判断公司未采取有效措施防治含挥发性有机物废气、废气超标排放的违法行为。鉴于济川有限积极改正环境违法行为，且情节轻微，根据相关规定中关于从轻行政处罚的情形，泰州环保局作出对济川有限未采取有效措施防治含挥发性有机物废气的行为罚款8万元，对废气超标排放的行为罚款10万元的处罚决定。 济川有限收到《责令改正违法行为决定书》后高度重视，立即进行了整改并委托江苏泰洁检测技术有限公司常州分公司进行了相关结果检测，根据其2018年7月17日出具的《检测报告（TCH（2018）1066号）》，开发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合国家相关标准。2018年7月31日，泰州环保局针对整改情况进行了进一步检查，根据《泰兴市环境监测站监测报告（环监（气）字（2018）第（089）号）》，上述排放口的非甲烷总烃排放浓度符合国家标准要求。另外，针对中药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气经收集后未使用污染防治设施直接高空排放以及两个车间出渣室无组织废气未收集处理，济川有限已于2018年8月31日前完成相关处理设施的安装调试工作。 今后公司将进一步加强日常管理，合规地开展各项业务。目前，公司的经营情况正常。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

■

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注： 无。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

注: 无。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

(一)《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告》（原文）。

10.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

10.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019年07月16日

鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

2019年06月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

■

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

■

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：业绩比较基准=中证800指数收益率×70%＋中证综合债指数收益率×30%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同于 2017年10月09日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注:无。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场在政策放松背景下快速上涨，4月后因贸易战谈判恶化而明显下跌。国内经济数据逐步呈现出压力，贸易战对出口的影响开始显现，制造业、基建数据仍较弱，仅地产维持较强的韧性。G20上中美重启谈判使得市场风险偏好有所回升，后续科创板推出，国内政策可能放松均利好市场。但我们认为下半年经济压力仍较大，市场更多呈现结构性震荡的机会。

组合在二季度逐步将部长成长股的仓位调整到价值股上，目前维持均衡的配置风格。在成长板块中，减仓计算机、通信与新能源汽车；在价值板块中，加仓金融、食品饮料、医药、农业。周期行业中，保持建材的持仓，增加地产配置。除此之外，维持对原来长期看好的精选个股的持仓。年报季后，我们加强对包括医药在内的大消费行业的研究，通过对业绩向好个股的调研跟踪，增仓的医药与食品饲料表现均较佳。未来子行业景气度高，业绩向好的标的仍是我们重点配置的来源。

4.5报告期内基金的业绩表现

鹏华研究精选混合组合净值增长率-2.17%，业绩比较基准增长率-2.19%。同期上证综指涨跌幅为-3.6198%，深证成指涨跌幅为-7.3540%，沪深300指数涨跌幅为-1.2074%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

■

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

开润股份

公司于2018年4月19日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对安徽开润股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2018】第 30号)，具体内容如下：

“你公司于2017年3月6日召开2017年第二次临时股东大会，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

你公司于2018年3月22日、2018年4月9日分别使用闲置募集资金购买5000万元、7000万元保本理财产品，超过第二届董事会第一次会议的审批额度。上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第11.2.1条、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.3.14条和《创业板信息披露业务备忘录第1号一一超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。请你公司董事会充分重视上述问题，及时整改，吸取教训，采取切实有效措施，杜绝此类违规行为的再次发生，并将整改报告于2018年4月25日前报送我部。

我部提醒你公司：上市公司应当建立、健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。"

开润整改方案：针对上述情况，开润股份立即赎回了超过审批额度部分的理财产品，转入募集资金专户，同时召开董事会及股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提出了如下整改措施：

（1）明确责任处罚：公司对本次闲置募集资金使用的具体经办人员进行批评教育，同时组织公司财务部学习《募集资金管理办法》。

（2）强化内控管理：进一步修订完善公司的资金管理制度和《募集资金管理办法》，增加募集资金使用的审批环节和风险控制环节，细化操作流程，严格审批程序，堵塞监管漏洞。

（3）强化合规意识：组织公司相关部门负责人及具体经办人员认真学习相关证券监管法规和规章制度，认真领悟《募集资金管理办法》，增强合规意识、责任意识和风险意识。

公司对本次募集资金过程中出现的违规问题进行了严肃的反思和检讨，并进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升公司治理水平，严格按照募集资金相关办法对募集资金进行谨慎规范的管理，避免此类违规行为的发生。

经自查，除上述情况外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响，该证券投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

■

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注： 无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)《鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

(二)《鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

(三)《鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告》（原文）。

9.2存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

9.3查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2019年07月16日

鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告