诺安鸿鑫混合型证券投资基金

2019年6月30日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月16日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

诺安鸿鑫混合型证券投资基金（以下简称“诺安鸿鑫混合”）根据《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。自2019年6月18日起，诺安鸿鑫混合转型正式生效，并自该日起《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

本报告中财务资料未经审计。

自2019年6月18日起，原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投资基金。原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金本报告期自2019年4月1日起至2019年6月17日止，诺安鸿鑫混合型证券投资基金本报告期自2019年6月18日（基金合同生效日）起至6月30日止。

§2基金产品概况

转型后：

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转型前：

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

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注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

■

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：2019年6月18日（含当日）起，本基金转型为“诺安鸿鑫混合型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：①2019年6月18日（含当日）起，本基金转型为“诺安鸿鑫混合型证券投资基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%。

②本基金的建仓期为6个月,截至2019年6月30日本基金建仓期尚未结束。

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注：本基金的业绩比较基准为：保本周期同期限的2年期银行定期存款税后收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前）

■

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日，离任日期为基金合同失效之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后）

■

注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债券市场呈现震荡格局。宏观经济稳中有降，中美贸易摩擦再起波澜。市场资金面总体宽松，资金利率维持低位。利率债收益率先上后下，包商事件对低评级信用债有所冲击。

投资运作上，诺安鸿鑫保本混合为迎接转型，进行了清仓操作。

下一阶段，本基金已完成转型，将以股票投资为主要方向，重新进行投资运作。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至转型前最后一日，本基金份额净值为1.101元；截至报告期末，本基金份额净值为1.1008元。

本报告期内，本基金由诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投资基金。转型前，自2019年4月1日至2019年6月17日，诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；转型后，自2019年6月18日至2019年6月30日，诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为3.78%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

转型后：

5.1报告期末基金资产组合情况

■

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

■

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

转型前：

5.12报告期末基金资产组合情况

■

5.13报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.14报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.15报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.16报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.17报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.18报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.19报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.20报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.20.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.20.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.21报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.21.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.21.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.21.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.22投资组合报告附注

5.22.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.22.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.22.3其他资产构成

■

5.22.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.22.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.22.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

§7备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金募集的文件。

②原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安鸿鑫混合型证券投资基金的相关公告。

③《诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金合同》。

④《诺安鸿鑫混合型证券投资基金托管协议》。

⑤《诺安鸿鑫混合型证券投资基金招募说明书》。

⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑦诺安鸿鑫混合型证券投资基金2019年第二季度报告正文。

⑧报告期内诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金和诺安鸿鑫混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2019年7月16日

2019年第二季度报告