融通汇财宝货币市场基金
2019年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月16日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配方式为“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通汇财宝货币A
■
融通汇财宝货币B
■
融通汇财宝货币E
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
■
注：2017年3月13日，本基金实施基金份额分类，增设E类份额。融通汇财宝货币E的数据统计期间为2017年3月14日至本报告期末止。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度，债市表现先抑后扬，4月主要受到经济数据企稳、市场流动性预期偏紧的影响出现明显调整，但进入5月，贸易问题的升级和资金市场的再度宽松，债市重新走牛，但总体上二季度小幅调整。展望后市，我们认为三季度债市表现有可能出现震荡偏牛行情，首先三季度经济仍然面临一定的下行压力，且地产和金融严监管仍然持续，对融资需求形成压制；二是全球视野下降息周期已开启，海外市场环境对国内债市也较为利好；但是G20会议贸易争端短期缓解、金融结构性去杠杆下的流动性分层短期难以完全恢复，市场参与主体流动性存在一定的变数，所以预计三季度债市总体利好下有可能出现一定的波动。
本基金在2019年二季度根据负债变化积极调整了资产久期和杠杆水平，配置上向高评级品种倾斜，后续仍然保持对经济基本面和货币政策保持密切跟踪，把握关键时点的资金安排和资产配置，灵活调整组合剩余天数和现金比例，力求在保持适当流动性水平的基础上提升组合相对收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期融通汇财宝货币A的基金份额净值收益率为0.6328%，本报告期融通汇财宝货币B的基金份额净值收益率为0.6881%，本报告期融通汇财宝货币E的基金份额净值收益率为0.6755%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3其他资产构成
■
§6开放式基金份额变动
单位：份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）中国证监会关于准予融通七天理财债券型证券投资基金变更注册的批复
（二）《融通汇财宝货币市场基金基金合同》
（三）《融通汇财宝货币市场基金托管协议》
（四）《融通汇财宝货币市场基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年7月16日
2019年第二季度报告
2019年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月16日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
（2）本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注： 自2017年2月24日起，本基金增设B 类份额类别，该类份额首次确认日为2017年3月9日。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年二季度，债市表现先抑后扬，4月主要受到经济数据企稳、市场流动性预期偏紧的影响出现明显调整，但进入5月，贸易问题的升级和资金市场的再度宽松，债市重新走牛，但总体上二季度小幅调整。展望后市，我们认为三季度债市表现有可能出现震荡偏牛行情，首先三季度经济仍然面临一定的下行压力，且地产和金融严监管仍然持续，对融资需求形成压制；二是全球视野下降息周期已开启，海外市场环境对国内债市也较为利好；但是G20会议贸易争端短期缓解、金融结构性去杠杆下的流动性分层短期难以完全恢复，市场参与主体流动性存在一定的变数，所以预计三季度债市总体利好下有可能出现一定的波动。
本基金在2019年二季度根据负债变化积极调整了资产久期和杠杆水平，配置上向高评级品种倾斜，后续仍然保持对经济基本面和货币政策保持密切跟踪，把握关键时点的资金安排和资产配置，灵活调整组合剩余天数和现金比例，力求在保持适当流动性水平的基础上提升组合相对收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币A的基金份额净值收益率为0.5986%，本报告期融通现金宝货币B的基金份额净值收益率为0.6589%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期债券回购融资情况
■
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
■
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
■
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.50%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
5.9投资组合报告附注
5.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
■
§6开放式基金份额变动
单位：份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件
（二）《融通现金宝货币市场基金基金合同》
（三）《融通现金宝货币市场基金托管协议》
（四）《融通现金宝货币市场基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
2019年7月16日
融通现金宝货币市场基金
2019年第二季度报告
2019年6月30日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月16日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的主要投资策略是围绕经济转型升级及科技强国的大背景，寻找中长期景气度向上以及成长趋势确定性较强的行业及个股。一方面，从全球及国内宏观经济、产业竞争格局、产业政策导向、行业景气度等维度把握细分板块的投资机会；同时，坚持自下而上精选个股，从技术壁垒、研发创新能力、模式创新、管理层水平及公司治理结构等维度挖掘优质成长个股，以此获得中长期投资回报。
2019年2季度，我国经济仍然保持相对稳定的态势，部分行业受供需结构的改善而呈现出较高景气度，如高端白酒、水泥、工程机械、螺纹钢等。同时市场对改革、开放与创新仍充满期待，在科创板推出的战略背景下，部分科技板块受到关注。一方面，在经济增长潜在动能减弱的背景下，国内的宏观调控政策变得更加灵活，更具前瞻性，对稳定市场信心和增加市场活力起到了一定作用，三季度有可能是重要的政策窗口期。同时，面对复杂多变的国际形势，决策层审时度势，沉着应对，正积极努力为我国经济的中长期发展营造良好的国际环境，我们应该对此充满信心。纵观全局，“科技强国”的紧迫性及重要性更加显现，改革开放有望提速，中长期来看，改革、开放、转型升级和创新仍然是我国经济发展的主线。
2019年2季度，国内证券市场面临了一定的压力甚至出现了一定的波动，但长期向好的趋势没有改变，因为我国经济的基本面是稳定的，中长期信心也有望得到提振。展望未来，部分景气板块和优质个股仍具备较好的投资价值，而行业景气度、公司的内生性成长及盈利能力是关键。我们继续围绕“好行业”、“好公司”和“好价格”这三个核心要素进行行业和个股选择，积极布局景气度向上的行业及优质个股。我们认为，中长期投资机会比较确定的行业包括高端装备制造、新材料、大数据、云计算、集成电路、生物医药等，以及受益于消费升级的品质食品饮料、精品内容制作等。近期比较确定的投资机会来自于供需改善下的高景气板块，同时我们更加期待以增加有效供给满足潜在需求的供给侧改革。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.225元；本报告期基金份额净值增长率为-9.73%，业绩比较基准收益率为-0.54%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从2019年4月22日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
■
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
■
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（二）《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（三）《融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（四）中国证监会批准融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年7月16日
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
2019年第二季度报告
