嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金

2019年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

图：嘉实丰安6个月定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2016年12月29日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济基本面整体小幅下行，一季度信贷投放增长较快，宏观经济预期改善，但同时宏观杠杆率再度攀升引发关注，货币政策边际收紧，4月下旬政策基调发生微调，可见加杠杆的老路并不是政府所期望的。5月初中美贸易谈判突然逆转、形势出现恶化，中旬同业刚兑的打破，引发短期的流动性冲击，但在央行的呵护下，逐渐回归平稳。整体6月份资金面异常宽松，表明了央行在外部不确定性的背景下，确保资金面确定的决心。

在此期间，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二季度前期原油价格反弹也带动PPI预期回升，我们认为这可能是未来一段时间的市场主线。

基于我们对于资金面的确定程度，组合在二季度保持中等偏高杠杆，整体对利率债的参与幅度不高，以信用债的配置思路为主。在5月冲击时点增配存单，并小幅提升组合久期。但整体对于久期策略我们相对谨慎。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0244元；本报告期基金份额净值增长率为0.77%，业绩比较基准收益率为-0.53%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1) 中国证监会准予嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复文件；

(2)《嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》；

(4)《嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6) 报告期内嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年7月17日

2019年第二季度报告

2019年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

图：嘉实中证中期国债ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

历史走势对比图

（2013年5月10日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制”的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济基本面整体小幅下行，一季度信贷投放增长较快，宏观经济预期改善，但同时宏观杠杆率再度攀升引发关注，货币政策边际收紧，4月下旬政策基调发生微调，可见加杠杆的老路并不是政府所期望的。5月初中美贸易谈判突然逆转、形势出现恶化，中旬同业刚兑的打破，引发短期的流动性冲击，但在央行的呵护下，逐渐回归平稳。整体6月份资金面异常宽松，表明了央行在外部不确定性的背景下，确保资金面确定的决心。

在此期间，通胀预期提升，猪肉、水果价格轮番上涨，二季度前期原油价格反弹也带动PPI预期回升，我们认为这可能是未来一段时间的市场主线。

组合操作方面，我们紧密跟踪相关指数，报告期内本基金日均跟踪误差为0.06%，年度化拟合偏离度为1.25%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过3%的限制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为112.726元；本报告期基金份额净值增长率为-0.63%，业绩比较基准收益率为-0.41%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2019-04-01至2019-06-28；存在连续60个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形，时间范围为2019-04-01至2019-06-28。

鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

注：债券投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末，本基金未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末，本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

■

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1） 中国证监会核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

（2）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 报告期内嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年7月17日

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金

2019年第二季度报告

2019年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

■

2.1.1 目标基金基本情况

■

2.1.2 目标基金产品说明

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

■

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）自2018年6月15日起对本基金增设C类基金份额；自2018年6月15日起开放嘉实中证金融地产ETF联接C的申赎业务；（4）本基金A类收取认（申）购费和赎回费，本基金C类不收取认（申）购费但收取赎回费、计提销售服务费。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

嘉实中证金融地产ETF联接C

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

图1：嘉实中证金融地产ETF联接A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2015年8月6日至2019年6月30日）

■

图2：嘉实中证金融地产ETF联接C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2018年6月20日至2019年6月30日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（五）投资限制）的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

■

注：（1）基金经理何如的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理刘珈吟的任职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.07%，年化跟踪误差为1.04%，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。

本基金跟踪的标的指数为中证金融地产行业指数，是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类，再以各行业全部股票作为样本编制行业指数，能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现，为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优，具备较强的行业代表性及投资性。

本基金为目标ETF 的联接基金。主要通过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金作为一只投资于中证金融地产指数的被动投资管理产品，在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争给投资者提供一个标准化的行业指数投资工具。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实中证金融地产ETF联接A基金份额净值为1.3189元，本报告期基金份额净值增长率为0.79%；截至本报告期末嘉实中证金融地产ETF联接C基金份额净值为1.2268元，本报告期基金份额净值增长率为0.63%；业绩比较基准收益率为-0.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2019-05-16至2019-06-28，未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

■

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

5.9 期末投资目标基金明细

■

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2018年7月9日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处罚信息主动公开事项（十三）深保监罚 〔2018〕23号，2018年7月5日因招商银行股份有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第（一）项规定，根据该法第一百六十五条予以处罚，罚款30万元。

2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对交通银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以40万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对交通银行合计处以130万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以8万元罚款。2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕12号），对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款690万元。2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕13号），对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款50万元。

2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕8号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款3160万元。2018年12月7日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款200万元。

2018年8月1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7月26日作出行政处罚决定，对上海浦东发展银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以30万元罚款；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项规定，处以50万元罚款；存在与身份不明的客户进行交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（四）项规定，处以40万元罚款；对浦发银行合计处以170万元罚款，并根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定，对相关责任人共处以18万元罚款。

2018年11月23日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息披露，中国保险监督管理委员会北京监管局于2018年11月19日作出京保监罚〔2018〕28号处罚决定，因中国工商银行股份有限公司存在电话销售保险过程中欺骗投保人的行为，违反了《中华人民共和国保险法》第一百三十一条的规定，根据该法第一百六十五条的规定，对该公司处以罚款30万元的行政处罚，并责令改正违法行为。

本基金投资于 “招商银行（600036）” 、“交通银行（601328）” 、“民生银行（600016）”、“浦发银行（600000）”、“工商银行（601398）”的决策程序说明：本基金投资目标为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、工商银行为标的指数的成份股，本基金投资于“招商银行”、“交通银行”、“民生银行”、“浦发银行”、“工商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他五名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

■

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2019年6月6日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李松林先生因工作变动不再担任公司副总经理职务。

2019年6月12日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，公司法定代表人变更为经雷先生。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1） 中国证监会核准嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件；

（2）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

（3）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》；

（4）《嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6） 报告期内嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2019年7月17日

嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2019年第二季度报告