湘财长顺混合型发起式证券投资基金
2019年06月30日
基金管理人:湘财基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
湘财长顺混合发起式A净值表现
■
湘财长顺混合发起式C净值表现
■
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，公司制定了《湘财基金管理有限公司公平交易制度》，建立了贯穿授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节的，涵盖股票、债券的一级市场申购与二级市场投资业务的公平交易机制。
公司建立了事前审核、事中监控和事后稽核的控制机制，依靠信息系统与人工相结合的方式，确保公司旗下不同投资组合实现研究成果共享、投资决策独立、集中交易公平执行、交易严密监控以及稽核分析客观独立。
报告期内，公司公平交易制度执行情况整体良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内，未发现任何可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年二季度，国内股票市场受国内外环境的影响出现了一定程度的下跌。本基金在二季度开始建仓，本基金管理人根据市场环境采取了审慎的建仓策略，保持较低的股票仓位，主要在金融、消费和5G等板块精选品种进行配置。总的来看，本基金克服了不利的市场环境，较好地控制了净值的回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末湘财长顺混合发起式A基金份额净值为0.9704元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%；截至报告期末湘财长顺混合发起式C基金份额净值为0.9692元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.11%，同期业绩比较基准收益率为-0.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资前十大证券中华泰证券（601688）的发行人华泰证券股份有限公司因内部制度不完善以及涉嫌违反法律法规于2018年9月30日被中国银行间市场交易商协会处以警告、责令改正的自律处分（2018年第11次自律处分会议审议决定）；华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部因违规经营于2019年2月19日被四川证监局出具责令整改的处罚措施（四川证监局【2019】5号）。
本基金对华泰证券的投资决策说明：本基金投研团队基于对华泰证券基本面的研究，认为上述事件不会对其经营活动业绩产生重大影响，也不会改变其长期投资价值。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
■
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件；
2、《湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《湘财长顺混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《湘财长顺混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站www.xc-fund.com。
9.3 查阅方式
投资者可登陆基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人的办公场所免费查阅。
湘财基金管理有限公司
2019年07月19日
2019年第二季度报告
2019年5月24日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至5月24日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、本基金合同于2017年9月6日生效。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券瑞丰混合A
■
中银证券瑞丰混合C
■
注:业绩比较基准收益率=沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：本基金合同于2017年9月6日生效。
3.3其他指标
单位：人民币元
■
注:无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，年初贸易战缓和叠加国内政策面出现了一些积极的变化，市场在风险偏好提升的带动下大幅反弹；随后贸易摩擦等使得市场在前期估值明显提升后明显回撤。市场表现上，年初到四月中旬市场普涨，风险偏好明显提升，四月中旬到六月底，市场总体调整明显，但食品饮料为代表的消费板块和金融板块逆势上涨，优质白马股齐创历史新高。上证综指、沪深300以及创业板分别上涨19.45%、27.07%、20.87%，市场呈现了普涨的行情。今年以来，本基金权益仓位较高,结构上主要配置低估值的价值股，底仓主要是低估值的大消费行业，同时兼顾了跌幅较大估值偏低景气度较好的成长板块以及阶段性配置了超跌的周期板块。消费板块对净值贡献较大。
展望2019年下半年，随着各种内部及外部风险逐步暴露、目前释放较为充分，同时市场整体估值不高，很多板块估值处在历史低分位，而由于资金抱团板块有限导致估值洼地不少，因此我们预计后续市场的表现可期。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2019年05月24日，中银证券瑞丰混合A类份额净值为0.9432元，份额累计净值为0.9432元；中银证券瑞丰混合C类份额净值为0.9368元，份额累计净值为0.9368元。报告期内本基金中银证券瑞丰混合A类份额净值增长率为-13.05%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；中银证券瑞丰混合C类份额净值增长率为-13.16%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金最近一个开放期自2019年4月24日至2019年5月24日，截至2019年5月24日日终，本基金出现基金资产净值低于5000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《基金合同》的有关约定，本基金将进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会审议。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
■
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
■
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
■
注：本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
无。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
■
注:本基金本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
■
注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
■
注:本报告期内管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
注:本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
■
8.2影响投资者决策的其他重要信息
截至2019年5月24日日终，本基金已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。根据《基金合同》的有关约定，本基金将进入基金财产的清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会审议。自2019年5月25日起，本基金进入清算程序，清算期间不再办理申购、赎回、基金转换业务，并停止收取基金管理费、基金托管费、C类基金份额的销售服务费。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
2、《中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人的业务资格批件、营业执照
6、基金托管人的业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。
9.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。
中银国际证券股份有限公司
2019年7月19日
中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2019年第二季度报告
2019年6月30日
基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。
§2基金产品概况
■
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券瑞益混合A
■
中银证券瑞益混合C
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注:业绩比较基准=沪深300指数收益率*40%+中债综合全价指数收益率*60%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
■
注：本基金合同于2017年1月25日生效。
3.3其他指标
单位：人民币元
■
注:无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
■
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，年初贸易战缓和叠加国内政策面出现了一些积极的变化，市场在风险偏好提升的带动下大幅反弹；随后贸易摩擦等使得市场在前期估值明显提升后明显回撤。市场表现上，年初到四月中旬市场普涨，风险偏好明显提升，四月中旬到六月底，市场总体调整明显，但食品饮料为代表的消费板块和金融板块逆势上涨，优质白马股齐创历史新高。上证综指、沪深300以及创业板分别上涨19.45%、27.07%、20.87%，市场呈现了普涨的行情。今年以来，本基金权益仓位较高,结构上主要配置低估值的价值股，底仓主要是低估值的大消费行业，同时兼顾了跌幅较大估值偏低景气度较好的成长板块以及阶段性配置了超跌的周期板块。消费板块对净值贡献较大。
展望2019年下半年，随着各种内部及外部风险逐步暴露、目前释放较为充分，同时市场整体估值不高，很多板块估值处在历史低分位，而由于资金抱团板块有限导致估值洼地不少，因此我们预计后续市场的表现可期。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日，中银证券瑞益混合A类份额净值为1.0992元，份额累计净值为1.0992元；中银证券瑞益混合C类份额净值为1.0857元，份额累计净值为1.0857元。报告期内本基金中银证券瑞益混合A类份额净值增长率为-6.82%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%；中银证券瑞益混合C类份额净值增长率为-6.93%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
■
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
■
注:本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
■
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
■
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
■
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
■
注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
无。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
■
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注:本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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注:本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
2、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人的业务资格批件、营业执照
6、基金托管人的业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。
9.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。
中银国际证券股份有限公司
2019年7月19日
中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2019年第二季度报告
