嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接98版）

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(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

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3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（1）2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决字〔2018〕1号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实，于2018年2月12日作出行政处罚决定，罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。

2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告，非真实转让信贷资产等违规事实，于2018年4月19日作出行政处罚决定，罚款5870万元。

2018年12月7日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕10号），对光大银行以误导方式违规销售理财产品，以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品，同业投资违规接受担保等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，没收违法所得100万元，罚款1020万元，合计1120万元。

2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕8号），对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，同业投资违规接受担保等违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款3160万元。2018年12月7日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕5号），对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实，于2018年11月9日作出行政处罚决定，罚款200万元。

本基金投资于“招商银行（600036）”，“兴业银行（601166）”，“光大银行（601818）”,“民生银行（600016）”的决策程序说明：基于对招商银行、兴业银行、光大银行、民生银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”，“兴业银行”，“光大银行”，“民生银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他六名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

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(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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图：嘉实沪深300指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图

（2014年12月26日至2019年3月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

十三、基金的费用与税收

（一） 与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）《基金合同》生效后与基金相关的标的指数使用费；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E× 1 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.18%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

（3）基金合同生效后的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。在通常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.016%÷当年天数

H 为每日计提的指数使用许可费

E 为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定，标的指数许可使用费的收取下限为每季（自然季度）人民币50,000 元，计费区间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1 月，4 月，7 月，10 月首日起10 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（9）项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（二） 与基金销售有关的费用

1、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%。

申购费率按申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低，具体如下：

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个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注：2013年4月9日，本公司发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下31只基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。现根据业务发展，自2015年2月26日起，增加开通本基金的后端收费模式。投资者选择后端收费模式的基金，其申购、赎回、转换等费率及费率优惠和业务规则，执行2013年4月9日本公司发布的《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》。

本基金优惠后的费率见下表：

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投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。

2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费，并将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产；对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

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基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》的相关规定在调整实施前在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易等）进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。

3、转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

（2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。

（3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

① 若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

② 若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

（4）基金转换份额的计算方式

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）

申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。

基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。

注：嘉实快线货币A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券A、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实债券、嘉实货币A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A、嘉实多元债券B、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券C、嘉实货币B、嘉实中证中期企业债指数（LOF）A、嘉实中证中期企业债指数（LOF）C有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。

3.在“五、相关服务机构”部分：更新直销机构、代销机构、登记机构的相关信息。

4.在“九、基金转换”部分：更新了基金转换的相关内容。

5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

6.在“十二、基金的业绩”部分：基金业绩更新至2019年3月31日。

7.在“二十四、其他应披露事项”部分：列示了本基金自2018年12月26日至2019年6月26日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2019年8月8日