九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF） ■

2019年6月30日

基金管理人：九泰基金管理有限公司

基金托管人：渤海银行股份有限公司

送出日期：2019年8月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6 月30 日；

4、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)合同生效日为2018年12月19日，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

九泰盈华量化混合A

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九泰盈华量化混合C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.本基金合同于2018年12月19日生效，截至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起6个月内基金的投资比例需符合基金合同要求。本基金转型而来，转型后无需重新建仓，原建仓期自2018年6月15日至2018年12月15日，距建仓期结束未满一年，截至本基金建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650号文批准，于2014年7月3日正式成立，现注册资本3亿元人民币，其中昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本26%、25%、25%和24%的股权。

九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机，积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式，打造九泰基金差异化的竞争优势。

作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司，九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治理和激励约束机制，引入私募合伙人创业文化和经营理念，培育企业内生发展动力，以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。

截至本报告期末（2019年6月30日），基金管理人共管理15只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金，证券投资基金规模约为59.55亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的半年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，股票市场经历了较大幅度的上涨，本基金在量化模型的驱动下，亦获得了一定的净值增长，开始逐渐弥补本基金在2018年的净值下跌。

本基金以量化多策略作为核心策略，最大限度的减少人为干预。主要采用三类量化模型，选取并持有预期收益较好的行业和股票构成投资组合，并通过仓位控制尽量减少可能出现的市场下跌风险带来的影响，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。三类量化策略包括：风险预测模型，旨在预测股票指数可能发生的系统性下跌风险；行业轮动模型，评估行业的相对强弱，优化行业的权重配置；多因子选股模型，在行业内部甄选优质股票进行配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末九泰盈华混合A基金份额净值为0.9146元，本报告期基金份额净值增长率为6.97%；截至本报告期末九泰盈华混合C基金份额净值为0.9024元，本报告期基金份额净值增长率为6.68%；同期业绩比较基准收益率为16.57%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们判断，2019年市场面临的资金环境、政策环境、基本面环境等，都将有可能优于2018年，市场会有望出现阶段性机会，我们可能会根据市场情况择机调整基金仓位。

2019年下半年，本基金将继续严格遵循多层次量化模型进行投资，减少人为干预。通过风险预测模型尽量减少可能出现的市场下跌风险带来的影响；通过行业轮动模型，甄选优质行业进行配置，随着市场环境不断换仓更迭；通过多因子选股模型，优选行业内的优质股票进行交易。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，健全了估值决策体系。本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时，参考了行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）。

本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究部、基金运营部等部门负责人组成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序，定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷。委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术。当对估值原则及技术有异议时，托管人有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。此外，会计师事务所出具审计报告时，对报告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性，采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性和及时性等发表意见。上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规、基金合同及基金的实际运作情况，本基金于本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人对九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)

报告截止日： 2019年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2019年6月30日，九泰盈华量化混合A基金份额净值0.9146元，基金份额总额15,382,831.82份；九泰盈华量化混合C基金份额净值0.9024元，基金份额总额101,827,825.08份。九泰盈华量化混合份额总额合计为117,210,656.90份。

6.2 利润表

会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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注：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转型而来，基金合同生效日为2018年12月19日，截至报告期末本基金转型后基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF)

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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注：九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转型而来，基金合同生效日为2018年12月19日，截至报告期末本基金转型后基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______卢伟忠______ ______严军______ ____荣静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是由九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转型而来，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金是由九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“九泰锐华定增混合”)转型而来。九泰锐华定增混合系由基金管理人九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2016]2120号文《关于准予九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。九泰锐华定增混合为契约型基金，存续期限为不定期。在《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后设置两年的封闭期。九泰锐华定增混合募集期间净认购资金总额为人民币453,490,454.47元(其中，A类基金份额净认购金额为人民币32,784,125.24元，折合32,784,125.24份基金份额；C类基金份额净认购金额为人民币420,706,329.23元，折合420,706,329.23份基金份额)，在募集期间产生的利息为人民币326,761.70元(其中，A类基金份额产生的利息为人民币17,987.96元，C类基金份额产生的利息为人民币308,773.74元)，以上实收基金(本息)合计为人民币453,817,156.89元，折合453,817,156.89份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证。经向中国证监会备案后，基金合同于2016年12月19日生效。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金封闭期届满日为2018年12月18日。在符合继续存续的条件下，封闭期结束后第一个工作日起，即2018年12月19日起，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。

根据本基金管理人于2018年12月17日发布的《关于九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金继续存续并转为上市开放式基金（LOF）及基金名称变更的公告》，九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金在符合继续存续的条件下，转换为上市开放式基金(LOF)，即“九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，变更后的基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》(以下简称“托管协议”)和《九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)，变更后的基金合同、托管协议自2018年12月19日起生效，原《九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货，货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

(4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；

(6)按实缴增值税的7%计缴城市建设维护税，按实缴增值税的3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的2%计缴地方教育费附加。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1、本基金合同于2018年12月19日生效，无上年度可比期间。

2、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的划款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1、本基金合同于2018年12月19日生效，无上年度可比期间。

2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理的划款指令在月初三个工作日内进行资金支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：1、本基金合同于2018年12月19日生效，无上年度可比期间。

2、C类基金份额的销售服务费按前一日的C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.50%/当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的销售服务费划款指令在月初三个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金登记机构，并由登记机构代为支付给C类基金份额销售机构。若遇不可抗力致使无法按时支付的，顺延至不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注：本基金合同于2018年12月19日生效，无上年度可比期间。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：1、本基金合同于2018年12月19日生效，无上年度可比期间。

2、本基金的银行存款由基金托管人渤海银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2019年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

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注：截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券和权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金于本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii) 各层次金融工具公允价值

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 90,495,203.87 元，属于第二层次的余额为56,976.54 元，无属于第三层次的余额。(2018年12月31日，属于第一层次的余额为人民币36,796,129.74元，属于第三层次的余额为人民币38,812,152.94元，无属于第二层次的余额。)。

(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

于2019年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第三层次的余额。本报告期无因购入非公开发行股票转入第三层次的金额，转出第三层次的金额为人民币7,0045,049.84元, 计入公允价值变动损益的金额为人民币-25,616,151.89元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法，输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高，公允价值越低。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本项中7.4.1、7.4.2 和7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。报告期内，本基金未参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未发生超出基金合同规定的备选股票库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末上市基金前十名持有人

九泰盈华量化混合A

■

注 ：1、本基金仅A类份额上市交易，以上数据为A类数据；

2、本表格所示持有人，均为A类场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

（1）券商经纪人经营行为规范、风险管理健全，在业内有较好的声誉；

（2）具备高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告。

2、本公司租用券商交易单元的程序

基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止租用渤海证券股份有限公司上海交易单元1个，深圳交易单元1个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，本基金未发生影响投资者决策的其他重要信息。

九泰基金管理有限公司

2019年8月23日