中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 ■

2019年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2019年8月26日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

■

2.2基金产品说明

■

2.3基金管理人和基金托管人

■

2.4信息披露方式

■

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

注1：“自基金合同生效起至今”指2016年4月28日(基金合同生效日)至2019年6月30日。

注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中国全券指数×10%，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资股票资产的比例占基金资产的0%－95%，债券资产占基金资产的0%－95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于香港联合交易所上市股票的比例占基金资产的0-95%），本基金还保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。因此，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、恒生指数和中国全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，选择45%作为基准指数中沪深股票资产所代表的长期平均权重，同样选择45%作为基准指数中港股资产所代表的长期平均权重，并选择10%作为债券资产所代表的长期平均权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照45%、45%、10%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2019年6月30日，共管理证券投资基金31只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，全球股票市场整体上扬，一方面，全球经济持续回温，支撑股市的上行；另一方面，由于中国年初开始释放流动性以及放缓去年全年的金融去杠杆措施，再者美联储由加息周期转为降息预期，风险偏好提高，全球市场整体呈现上涨的格局。今年上半年沪深300指数上涨27.07%；恒生指数整体上涨10.43%。

港股方面，上半年行情可以分为四个阶段：第一阶段，由于流动性恢复，投资者情绪恢复，恒生指数从2018年全年的悲观情绪中恢复，指数从2019年1月1日的25130点，到4月15日的30129点。第二阶段是4月15日到6月3日的调整。主要来自于中美贸易战的加码，华为事件等令投资者对未来市场的预期呈现悲观，拖累香港市场整体下跌，跌幅超过10%。第三个阶段，贸易战因为中美两国元首的电话会谈又开始重启谈判，令市场信心有所恢复，恒指恢复到28600点，反弹了6%，但是仍然没有超过4月份的高点。今年上半年大小市值股票分化较为严重，小股票普遍跌幅较大，同时板块分化非常严重，消费、内地房地产股、保险等长期前景较好的行业表现较好，估值也有一定扩张。周期性行业比如汽车、制造业和电子元器件受行业一些负面因素影响，估值受到抑制。

我们对香港股市下半年总体的走势判断，维持审慎乐观看待，我们认为港股存在结构性机会，部分优质公司已经出现了很好的投资价值。因此，基金投资维持谨慎乐观的看法，投资方向没有太大改变，仍维持均衡的资产配置，选股方向以自下而上为主；另外，也会留意政策利好方向的投资机会。我们现在整体的配置思路更偏价值。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2019年6月30日，本基金份额净值1.335元(累计净值1.455元) 。报告期内本基金净值增长率为12.18%，低于业绩比较基准4.81个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为下半年仍然有不稳定因素，包括：1、中美贸易摩擦成为持久战；2、美国经济数据是否存在衰退的倾向；3、欧洲内部经济下滑的风险包括英国脱欧，德银危机等。不过我们认为上述因素对资本市场的影响边际下降，估值已经很大程度上有所反应。下半年港股市场的正面因素来自于：1、美国货币政策进入宽松周期；2、为了应对复杂的经济环境，中国或加大维稳和对冲力度，中国经济依然有较强的韧劲。我们预计港股上市公司整体盈利增长仍有15%增长，但恒指上半年仅上涨9%左右，不仅远远落后沪深300的27%，也落后于美国的标普500和纳斯达克指数，未来盈利仍有机会驱动指数上涨；3、港股本身估值仍然偏低。恒生指数和恒生国企指数动态PE回落至10.3倍和6.9倍，港股市场整体估值再度回落至11年以来的均值下方。 4，随着A-H溢价率随着A股的上升，沪港通和深港通资金配置回港股的趋势可能得以实现。最后，随着美联储降息，美元指数的上升势头可能得以趋缓，从而有利于资金从美国市场流出到新兴市场。有利于香港这样的离岸市场作为全球主流市场的洼地估值回升。港股市场制度改革红利仍有待释放，包括港股发行制度改革，预期上市规则的修改将显著提升港交所的吸引力，有利于吸引企业赴港上市，对港股的估值也有推动作用，进一步提升我们对港股整体市场中长期相对乐观的看法信心。

“风物长宜放眼量”我们坚信，港股市场作为全球主流权益市场中的估值洼地，从中长期看，适合机构投资者的长期配置。这个市场给投资者以长期稳定的9-10%复合回报率，在这个全球又在重新进入货币宽松的时代，资产荒又重新成为主流投资者担忧的时候，这样一个估值低，风险加权后回报率高的市场，我们认为迟早会成为机构资金青睐的标的。等待是投资中最良好的品德，现在正是这一品德发挥功效的时候。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人一中海基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日至 2019年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2019年6月30日

单位：人民币元

■

注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.335元，基金份额总额430,310,928.51份。

6.2利润表

会计主体：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

■

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______杨皓鹏______ ______宋宇______ ____周琳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2745号《关于准予中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，于2016年3月14日至2016年4月22日向社会公开募集。本基金为契约型，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币221,530,126.56元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验字[2016]第435号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为221,570,748.81份基金份额，其中认购资金利息折合40,622.25份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×45%+恒生指数×45%+中证全债指数×10%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.2债券交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.8.1.4权证交易

注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数（H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2019半年度获得的利息收入为人民币30,370.28元(2018半年度：人民币55,002.31元)，2019年6月末结算备付金余额为人民币22,631.35元(2018年6月末：人民币2,622,037.93元)。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

■

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

■

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

■

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4基金投资策略的改变

■

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。

注2：本报告期内没有新增交易单元；退租了中信证券、海通证券、华宝证券的深圳交易单元。

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

■

中海基金管理有限公司

2019年8月26日