东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF） ■

2019年6月30日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年八月二十七日

§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

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2.2基金产品说明

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：比较基准=中国债券综合全价指数。

3.2.2自基金转型生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、比较基准=中国债券综合全价指数。

2、本基金转型日为2016年4月26日，图示日期为2016年4月26日至2019年6月30日。

3、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。

公司自成立以来，始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化，追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来，在泛资管大背景下，公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。

截至2019年6月末，公司旗下管理着29只公募基金，资产管理总规模688亿元（包括专户、专项资产管理规模），涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，可满足不同类型投资者的投资需求。自2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，进一步引入了量化投资策略，并在业内率先成立了绝对收益部，谋求穿越牛熊的长期业绩回报。

经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研“特色”：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾流动性与收益率，为大类资产配置提供基础性工具。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金因持有的个别债券连续停牌，出现连续十个交易日以上持有一家公司发行的证券市值被动超过基金资产净值10%的情形。除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的交易进行了相关分析，未发现异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

去年12月工业增加值小幅超预期，今年1月新增信贷和社融超市场预期且结构好转，1季度资金面较宽松，仅有一定季节性紧张。开年债券市场收益率在资金面宽松、数据真空期阶段延续去年末的下行态势，但由于预期已得到较为充分的反应，1季度经济数据的好转及1月超预期的金融数据导致1月中旬之后收益率出现较为明显的反弹，权益市场大幅上涨也抬升了市场风险偏好，债券收益率震荡上行。4月权益市场继续上涨，债券市场收益率较大幅上行。4月央行对市场降准传言予以明确否认澄清，中央政治局会议提出坚持结构性去杠杆，坚决打好三大攻坚战等，市场预期货币政策进一步宽松概率明显降低，权益市场见顶回落，债市收益率小幅波动。“五一”节假后，美国总统特朗普相关表述引发贸易争端再度升温，权益市场大幅调整，且经济再现走弱迹象，通胀压力也有所放缓，央行重启定向降准并加大公开市场操作投放力度，资金价格下行、债市收益率持续回落。6月包商事件后，市场风险偏好大幅下降，流动性分层现象明显，央行通过各类操作工具给予对冲，压低资金价格至历史低位，利率债与高等级信用债收益率持续回落，但部分中低等级信用债因被抛售价格有一定波动。整体来看，今年上半年债市收益率呈现倒“V”走势，收益率高点在4月下旬，半年末收益率略高于去年末。

本基金在1季度内度降低久期并对转债进行一定配置，2季度维持中性久期水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.914元；本报告期基金份额净值增长率为-6.06%，业绩比较基准收益率为0.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

6月经济数据显示投资增速小幅回落、工业增速有所回升，可选消费拉动下消费数据亮眼，经济整体下行但韧性仍强，预计地产投资仍有支撑、基建投资仍有空间，经济超预期下滑可能性较低。6月央行为对冲包商事件进行流动性投放，7月随着资金逐步回收及缴税期来临，预计资金价格将较有所上行。虽然中长期来看收益率下行概率较大，但短期内债市收益率下行的驱动力略显不足。包商事件对市场影响深远，金融机构主动去杠杆仍在继续，流动性分层情况有所好转后，资产的分层现象还未有明显改善。

操作策略方面，我们将保持对债市驱动因素的跟踪，灵活调整组合杠杆和久期。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由分管运营副总经理、督察长、投研部门（包括但不限于研究策划部、权益投资部、绝对收益部、固定收益部、专户投资部）负责人、合规风控部负责人、基金事务部负责人以及至少一名基金事务部估值业务骨干等人员组成，分管运营副总经理担任基金资产估值委员会主席。同时，基金资产估值委员会主席指定的其他人员可以列席会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。投研部门相关业务人员负责在基金资产估值委员会要求下提供相关分析及数量模型构建及修改的建议；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019年上半年度，基金托管人在东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2019年6月30日

单位：人民币元

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报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.914元，基金份额总额63,896,043.99份。

6.2利润表

会计主体：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______徐明______ ____吴婷____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

东吴鼎利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2012]1609号《关于同意东吴鼎利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公众公开发行募集，基金合同于2013年4月25日正式生效，首次设立募集规模为1,120,666,599.93份基金份额。本基金分级运作周期届满后，转型为上市开放式基金（LOF），存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据基金合同的相关规定，基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”。转换为东吴鼎利(LOF)后，本基金鼎利B份额将不再上市交易。基金管理人东吴基金管理有限公司已向深圳证券交易所申请终止本基金鼎利B份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》深证上[2016]207号)的同意。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产，货币市场工具包括现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的交易所、银行间债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据等。本基金不能参与一级市场新股申购，也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。

业绩比较基准为中国债券综合全价指数。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2019年6月30日的财务状况以及2019年半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.增值税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期基金关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期间无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.70%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

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注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

6.4.9期末（ 2019年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未进行股票投资。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

8.2期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

注：高级管理人员持有本基金份额区间为0至10万份（含）、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

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10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4基金投资策略的改变

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10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本基金本报告期交易单元无变化。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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11.2影响投资者决策的其他重要信息

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东吴基金管理有限公司

2019年8月27日