平安沪深300指数量化增强证券投资基金招募说明书更新（摘要）

(上接133版)

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（47）江苏汇林保大基金销售有限公司

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（48）上海长量基金销售有限公司

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（49）上海凯石财富基金销售有限公司

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法定代表人：陈继武

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（50）国盛证券有限责任公司

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法定代表人：徐丽峰

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（51）上海陆享基金销售有限公司

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法定代表人： 陈志英

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（52）上海基煜基金销售有限公司

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法定代表人：王翔

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（53）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

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（54）京东金融-北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

法定代表人：陈超

联系人：赵德赛

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二、注册登记机构

平安基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

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法定代表人：罗春风

电话：0755-22624581

传真：0755-23990088

联系人：张平

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

联系人：陈颖华

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）2323 8888

传真电话：（021）2323 8800

经办注册会计师：曹翠丽、陈怡

联系人：陈怡

第四部分、基金的名称

平安沪深300指数量化增强证券投资基金

第五部分、基金的类型

股票型证券投资基金

第六部分、基金的运作方式

契约型、开放式

第七部分 基金的投资

一、投资目标

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。

二、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

若出现因沪深300指数被停止编制并发布、被其他指数替代（单纯更名除外）或指数编制方法等出现重大变更等原因导致沪深300指数不宜继续作为标的指数的情形，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），不需召开基金份额持有人大会通过，但应及时通知本基金托管人并报中国证监会，并在履行必要手续后，在中国证监会指定的媒介上公告，并在更新的招募说明书中列示。

三、投资策略

1、资产配置策略

本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制沪深300指数的成份股及其备选成份股组合，非股票组合由债券等资产的组成，主要用于支付赎回款、支付增发或配股款项，支付交易费用、管理费和托管费等。

本基金为增强型指数基金，股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%。在基金运作过程中，为尽量减少跟踪误差，基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内，根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，尽可能降低现金组合所占比重，防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。

2、股票投资策略

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪沪深300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。

（1）指数复制策略

本基金将采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现，具体包括：跟踪组合的构建和日常管理中的调整。

1）跟踪组合的构建

基金管理人将根据中证指数有限公司提供的成份股及权重数据进行相应的买入或卖出操作，使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份股流动性不足、市场整体流动性不足等），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。

① 单一或部分权重较大成份股流动性不足：若单一或部分权重较大的成份股流动性不足而无法有效交易时，基金管理人可以采用特征较为相近的股票或股票组合等方式进行部分或全部替代。对替代股票的选择一般需综合考虑备选股票和被替代股票在行业所属、基本面、股价相关性和贝塔特性近似程度等方面；在单个股票无法完全符合替代要求的情况下，基金管理人可以构建流动性好且属性相近的股票组合，并通过权重的调整获得与被替代股票相似的股价相关性和贝塔特性。

② 较多成份股流动性不足或流动性不足成份股累计权重较大：在市场整体流动性偏弱，或较多成份股出现流动性不足的情况下，基金管理人可以采用分层优化的方法替代全样本复制进行跟踪组合构建，分层优化复制方式将综合考虑权重分布和行业分类等因素。通过分层优化，基金管理人可以用较少的流动性好的股票组合近似拟合标的指数组合，较少因流动性风险带来的额外交易成本和跟踪误差。

此外，对于因股票在实际投资中各种操作限制造成无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人将以减少跟踪误差为目标采取及时合理的方法进行组合优化。

2）跟踪组合的调整

本基金为开放式基金，由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的指数成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响，使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。

根据调整周期，具体分为定期调整和不定期调整：

① 定期调整

沪深300指数成份股的定期调整定于每年6月和12月初实施调整，通常调整方案提前两周公布。在指数定期调整方案公布之后，基金管理人将根据调整后的成份股及权重状况，及时对现有组合的构成进行相应的调整。为减少成份股的集中调整短期内对调入或调出股票股价影响，基金管理人可以采用逐步渐进的调整方式，即在调整方案公布后至正式记入指数前，根据对市场趋势的判断将成份股调整分步推进。

② 不定期调整

● 标的指数相关的调整

由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、新股上市、临时调入及调出成份股等）的原因，基金管理人需要及时根据其调整方案对跟踪组合进行相应的调整。

● 应对日常业务的调整

申购、赎回、转换等业务会需要基金保留一定比例现金并造成基金现金比例变化，尤其是在出现较大规模的申购、赎回、转换等业务的时，会造成基金资产现金比例大幅度变化，从而使得跟踪误差在短期内可能会加大。基金管理人将综合考虑市场趋势、基金持有人盈亏比例、历史现金流表现等因素预判应对申购、赎回、转换等业务所需现金流，尽可能将现金比例维持在较低水平。

● 应对禁止投资的调整

标的指数的部分成份股由于法律法规的限制无法作为本基金的投资标的，或因涨跌停、停牌等原因导致本基金无法按指数成份股要求进行投资。在这些情况下，本基金将采用相同行业属性、基本面特征相似、股价相关性和贝塔特性近似程度高的股票或构建流动性好且属性相近的股票组合进行投资。

● 其他调整

在基金的实际运作过程中，因除上述原因导致的必须对当前的跟踪组合进行调整时，基金管理人可以根据实际情况，以减少跟踪误差为目标进行相应的临时调整。

（2）股票增强策略

本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。

1）基于成份股基本面分析的增强

鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性，本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的指数成份股，以达到增强组合收益的效果。

具体而言，主要考虑以下因素：

① 上市公司基本面状况差、缺乏或正在丧失核心竞争优势、盈利增长能力弱和持续性差等；

② 当前股价与中长期估值水平相比处在历史高位，或在可比公司中，股票相对估值水平偏高，并缺乏业绩支持；

③ 其他重大情况。例如面临重大的不利行政处罚或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。

为尽量减少跟踪误差，并达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除或低配的个股进行替换，该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。

2）基于非成份股投资机会的增强

本基金所跟踪的目标指数为沪深300指数，该指数涵盖主板、中小板和创业板三个市场。因此，本基金将基于公司对证券市场个股和新股（含首次公开发行和增发）深入研究的基础上，精选出具有综合性比较优势的个股，在基金投资比例允许的范围内适度参与非成份股和新股投资。

① 非成份股精选策略

在控制风险水平和跟踪误差的前提下，为达到或超越标的指数收益的目的，在个股选择中将采用GARP选股策略精选股票进行投资。重点关注以下指标：

成长速度：重点选择营业收入和营业利润在行业中未来将保持相对领先增长速度的公司。

成长空间：通过分析公司所处的行业前景，行业集中度和在行业中的地位，选择服务和产品未来具备广阔成长空间的公司。

成长模式：通过对公司的竞争壁垒、内部管理能力、行业属性等进行定性分析，选择业绩增长具有合理基础，在未来能够持续的公司。

成长估值：重点关注PEG〈1或低于行业平均水平的公司。

② 一级市场股票投资

在对相关发行主体的基本面因素进行认真研究的基础上，结合二级市场的平均估值水平、类似券种上市之后的平均溢价率等指标，本基金将有选择性地参与一级市场股票投资，或基本面较好、股价被低估的增发或配股，以在不增加额外风险的前提下提高基金资产收益水平。

3、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。

4、债券投资策略

本基金将以降低基金的跟踪误差为目的，在控制流动性风险的基础上，构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。基金管理人将优先选择信用等级较高、剩余期限较短、流动性较好的政府债券进行投资，合理分配基金资产在债券上的配置比例。

5、现金头寸管理

由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要，在扣除国债期货合约及股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响，基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括：

1）合理控制现金头寸：根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判，结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限度降低现金的持有比例；

2）提升现金头寸收益：在法律法规或市场条件允许的前提下，通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。

6、跟踪误差控制与管理

本基金对标的指数的跟踪目标是：力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因，并根据跟踪误差的来源和其可控制性，有针对性的进行管理和控制。

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跟踪偏离度 第i日各类基金份额净值收益率 -第i日业绩比较基准收益率

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K 为一年的实际交易天数

7、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

8、国债期货投资策略

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

9、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

10、资产支持证券投资策略

深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于沪深300指数成分股及其备选成分股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（13）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

（14）在任何交易日日终，持有的国债期货合约或股指期货合约的，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（15）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

（16）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（17）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（18）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（19）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的10%；

（20）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（21）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限；

（22）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但标的指数成份股票及其备选成份股票不受此限；

（23）若本基金参与融资的，本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（24）本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按市值加权平均计算；

（25）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（26）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（27）基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（10）、（25）、（26）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%。

本基金以沪深300指数作为跟踪标的，但由于相关法规的要求，本基金股票投资的最高比例被设定为95%，因此在业绩比较基准中沪深300指数的比例被设定为95%，剩余5%的业绩比较基准则采用商业银行活期存款利率（税后），以反映在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。

如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。

六、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

八、其他

1、投资理念

本基金采用全样本复制的方式进行指数化投资，并结合相对增强投资策略，以达到或超越具有良好市场代表性、流动性与投资性的沪深300指数的收益率水平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续增长过程中带来的系统性投资机会。

2、标的指数

本基金的标的指数为沪深300指数。

九、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日，本财务数据未经审计。

1.1报告期末基金资产组合情况

■

1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

■

1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

■

1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

■

1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

■

1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

1.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

1.11投资组合报告附注

1.11.1

银保监会于2018年4月19日做出银保监银罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。根据相关规定对公司罚款5870万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

银保监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕1号处罚决定，由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规向关系人发放信用贷款。根据相关规定对公司罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.11.3其他资产构成

■

1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第八部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2017年12月26日）至2019年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

平安沪深300指数量化增强A

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平安沪深300指数量化增强C

■

本基金的业绩比较准为：沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率（税后）×5%。

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注：1、本基金基金合同于2017年12月26日正式生效，截至报告期已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第九部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、基金指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

7、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；

8、基金、期货的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金的开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费前一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

4、指数许可使用费

本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方中证指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.016%÷当年天数

H 为每日应付的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取）。

指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露办法》的规定在指定媒介及时公告并及时通知基金托管人。

上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十部分 其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2018年12月26日至2019年6月25日发布的公告：

1、2019年1月3日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

2、2019年1月17日，关于不法分子冒用“花生宝”名义开展非法金融业务的严正声明；

3、2019年1月18日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金2018年第4季度报告；

4、2019年2月2日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金招募说明书更新（2018年第2期）及摘要

5、2019年2月12日，平安基金管理有限公司关于直销账户名称变更的公告；

6、2019年2月27日，平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告；

7、2019年3月15日，关于旗下部分基金新增上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构的公告；

8、2019年3月15日，关于新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

9、2019年3月26日，关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

10、2019年3月26日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金2018年年度报告以及摘要；

11、2019年3月29日，关于旗下部分基金参加中投证券费率优惠活动的公告；

12、2019年4月3日，关于旗下部分基金新增国盛证券有限责任公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

13、2019年4月18日，平安沪深300指数量化增强证券投资基金2019年第1季度报告；

14、2019年5月10日，关于旗下部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告；

15、2019年5月14日，关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告；

16、2019年5月17日，关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠的公告；

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

第十一部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基金合同的规定，对2019年8月8日公布的《平安沪深300指数量化增强证券投资基金招募说明书更新（2019年第1期）》进行了更新，本次重大更新事项为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容。

平安基金管理有限公司

2019年12月27日