(上接137版)

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本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。

九、基金的业绩比较基准

一年期银行定期存款利率（税后）+3%

本基金的投资目标是追求绝对收益，为投资者提供长期稳定的保值增值，“一年期银行定期存款利率（税后）+3%”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年10月01日起至12月31日止。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

中国外运 中国外运本次公告原因为收到此前违规情况的《行政处罚告知书》，未在本报告期至前一个完整年度内有新增违规受罚情况，具体情况说明如下。

2018年10月28日，中国外运下属中外运久凌储运天津分公司位于天津滨海新区的仓库发生火灾，过火面积23487.53平方米，事故未造成人员伤亡。公司已在2018年年报中计提相关损失7000万元。事后根据天津市应急管理局近期调查，本次火灾事故直接损失（不含事故罚款）约8944.95万元人民币。

《行政处罚告知书》主要内容如下：

天津久凌存在仓储场所用电管理不到位、违规设置建筑消防设施控制状态、消防控制室部分值班人员无证上岗、未及时消除火灾隐患等问题，对事故的发生负有责任。

天津久凌以上行为违反了《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第8.10条、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）第5.2条第1款及第3款、《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》（国办发[2017]87号）第15条第3款和《中华人民共和国消防法》第16条第1款第5项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法（2014）》第一百零九条第（三）项的规定，天津市滨海新区应急管理局拟对天津久凌作出罚款420万元人民币的行政处罚。

本次事故未对公司的正常生产经营及业绩造成重大影响。

事故发生后，公司积极配合政府部门进行应急处置，并加强对下属子公司生产经营管理的督促及指导，落实下属子公司消防安全主体责任，全面排查治理消防安全隐患；加强员工消防安全意识，防范类似事故再次发生。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:无。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

鹏华弘实混合A

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鹏华弘实混合C

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十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用、账户维护费用；

9、基金销售服务费；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

自2015年7月10日开始，本基金的管理费按原费率的6折收取，即0.6%.结束时间以本公司公告为准。

基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.50%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

自2017年4月1日开始，C类基金份额的销售服务费按原费率的1折收取，即0.05%。结束时间以本公司公告为准。

基金销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类中第3－8、10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：

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本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2、赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

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赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

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赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。

4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“第八部分 基金投资”部分内容进行了更新。

6、在“第九部分 基金业绩”部分内容进行了更新。

7、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2020年05月