本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2007年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(单位:元)
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动比较
易方达策略成长二号混合型基金累计份额净值增长率与
同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年8月16日至2006年12月31日)
注:1、基金合同中关于基金投资比例的约定:
(1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
(3) 基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;
(4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(5)基金持有的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(6)基金的股票投资比例最高可达基金资产净值的95%。
(7)法律法规和基金合同规定的其他限制。
如法律法规或监管部门取消上述禁止或限制性规定的,本基金可不受上述规定的约束或限制。法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,本基金合同将从其规定。
本基金应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。
2、本基金合同于2006年8月16日生效,截止报告日本基金合同生效未满一年。
四、基金管理人报告
1、 基金经理情况
易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理小组由基金经理肖坚和基金经理助理刘志奇两位组成。
肖坚,硕士,1969年生,13年证券金融从业经历。曾任香港安财投资有限公司财务部经理、粤信(香港)投资有限公司业务部副经理、广东粤财信托投资公司基金部经理。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,曾任投资管理部总经理助理、投资管理部常务副总经理,现任易方达基金管理有限公司总经理助理、基金投资部总经理兼研究部总经理、易方达策略成长基金基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。。
刘志奇,硕士,1975年生,2年证券从业经历。曾在四川省华西集团第一分公司工作,2004年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任房地产和机械行业研究员,现任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理助理。
2、 基金运作合规性说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
(1)行情回顾及运作分析
06年四季度,大盘指数从1752点一路上升到2675点,创下近六年新高,上涨幅度达到52.67%,涨幅较大的是金融、地产、消费品、机械、钢铁等行业股票,本轮行情发展之迅猛超过了大多数人的预计。一方面,开放式基金06年为广大持有人带来了丰厚的回报,吸引了大量的投资者购买基金,股市的火爆导致06年10月份人民币储蓄存款减少76亿元,这是2001年6月份以来首次出现月度储蓄存款下降市场呈现资金推动型上涨。金融体系的流动性过剩则是股市高涨的重要原因,预计短期内这种局面还将继续;另一方面,大盘蓝筹的陆续回归为市场提供了良好的投资标的,这批大盘蓝筹都关系国家经济命脉,可分享国民经济持续高速增长的硕果。总体而言,A股市场正在发生着质的变化,随着大盘蓝筹的增加,资金将逐渐被其吸引,A股市场将恢复资源优化配置的功能。
本基金在四季度维持了较高的资产配置比重,重点增持了采掘业及钢铁类个股。
(2)本基金业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.471元,本报告期份额净值增长率为 42.78%,同期业绩比较基准收益率为39.81%,超额收益率为2.97%。
(3)市场展望和投资策略
展望07年1季度,本基金认为市场仍将维持牛市格局,但随着指数点位的抬高和市场估值的提升,以及金融衍生产品推出,预计市场震荡将加剧。本基金将通过精选个股,策略应对市场,争取实现持续的超额回报。
五、投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
3、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
4、本报告期末按券种分类的债券投资组合
5、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
注:本报告期末本基金仅持有以上一只债券。
6、报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产:
(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期内获得的权证明细
(6)报告期末持有资产支持证券的情况
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
六、开放式基金份额变动(单位:份)
七、备查文件目录
1. 中国证监会批准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的文件;
2. 《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《易方达策略成长二号混合型证券投资基金托管协议》;
4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点:基金管理人或基金托管人处。
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
2007年1月22日
易方达策略成长二号混合型证券投资基金
2006年第四季度报告
2006年第1号