4、基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证，因股权分置改革被动持有的信息如下：
本基金末报告期末未持有权证。
6、本基金报告期末未持有资产支持证券。
合丰稳定基金
（一）基金资产组合（单位：元）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的93.08%。
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细（单位：元）
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
3、买入成本总额及卖出收入总额
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细（单位：元）
（七）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产（单位：元）
4、基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证，本基金期末未持有权证。因股权分置改革被动持有的信息如下：
本基金报告期末未持有权证。
6、本基金报告期末未持有资产支持证券。
九、 基金份额持有人户数、持有人结构
十、开放式基金份额变动情况
十一、重大事件揭示
（一）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（二）本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
（三）本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为10万元，该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为4年。
（四）本基金管理人已于2006年4月27日发布公告，经公司2005年第五次股东会审议通过并报中国证监会批准（证监基金字[2006]64号文），公司股权结构、名称变更情况如下：
1、股权变更
原公司第一大股东湘财证券有限责任公司将所持有的泰达荷银基金管理有限公司全部67％的股权分别转让给公司外方股东荷银投资管理（亚洲）有限公司16%、北方国际信托投资股份有限公司51%。
变更后的股东及持股比例分别为：
北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。
2、公司更名
公司名称由“湘财荷银基金管理有限公司”变更为“泰达荷银基金管理有限公司”，公司英文名称由ABN AMRO XIANGCAI Fund Management Co., Ltd. 变更为 ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd. 鉴于公司名称已经变更，公司决定将原公司网站名称http://www.xchyf.com变更为http://www.aateda.com
公告内容详见2006年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。
（五）本公司于2006年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金更名的公告，经公司董事会批准，报中国证监会同意，将本基金名称由原“湘财荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金”变更为“泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金”,基金简称、基金代码不变。
（六）本基金管理人已于2006年6 月16 日发布关于变更董事、独立董事、监事的公告，根据本公司2006年度第一次股东会议决议，决定选举刘惠文先生、刘振宇先生、马军先生担任公司的董事，选举孔晓艳女士、范小云女士担任公司的独立董事，选举邢吉海先生、陈铁风先生担任公司的监事，同意张世明先生、金岩石先生辞去公司董事，同意薛谋洪先生、郭青峰先生辞去公司独立董事，同意郭道扬先生、施光耀先生辞去公司监事的请求。
根据泰达荷银基金管理有限公司2006年度第四次股东会会议决议，决定选举何国良先生为公司董事，林伟萌先生不再担任公司董事。
上述董事、独立董事的变更事项已报备监管部门备案。
（七）本基金管理人已于2006年10月18日发布关于增加注册资本的公告，根据泰达荷银基金管理有限公司股东会决议，泰达荷银基金管理有限公司注册资本由人民币一亿(RMB 100,000,000 元)增加为人民币一亿八千万元(RMB 180,000,000 元), 公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额，原持股比例保持不变，仍为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司：49％。
上述事项已经中国证券监督管理委员会批准，相关工商注册变更登记手续已完成。
（八）根据公司2006年度第七次董事会会议决议，选举刘惠文先生担任公司董事长，目前正在履行证券投资基金行业高级管理人员任职资格申请程序。
根据公司2006年度第七次董事会会议决议，选举章嘉玉女士担任公司副董事长。
根据公司2006年度第十六次董事会会议决议，聘任刘青山先生担任公司副总经理。
经公司董事会批准，苏朗诗（Solange Rouschop）女士因工作调动的原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。
经公司董事会批准，黄竹平先生因任期届满不再担任泰达荷银基金管理有限公司督察长职务，由张萍女士担任督察长职务。
上述变动事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（九）本基金管理人已于2006年11月30日发布迁址公告，公司办公地址自2006年12月3日由“北京市海淀区西三环北路11号海通商务中心C.I座”迁至“北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层”。
（十）本公司分别于2005年8月21日、12月7日、12月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布增加渤海证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司为本基金代销机构的公告。
（十一）本公司于2006年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布本基金分红公告， 合丰成长基金按每10份基金份额派发红利0.5元；合丰周期基金按每10份基金份额派发红利0.5元；合丰稳定基金按每10份基金份额派发红利0.5元。权益登记日、除息日为2006年2月20日。
(十二) 本公司于2006年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布本基金分红公告， 合丰成长基金按每10份基金份额派发红利8.5元； 合丰周期基金按每10份基金份额派发红利12.4元；合丰稳定基金按每10份基金份额派发红利12.2元。权益登记日、除息日为2007年1月5日。
（十三）2006 年1 月25 日交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》刊登了《交通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》。
（十四）2006年7月18日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路18号"变更为"上海市浦东新区银城中路188号"。
（十五）根据本基金托管银行交通银行股份有限公司的通知，李军先生自2006年9月担任交通银行副董事长、行长。
（十六）本公司于2006 年6 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与公司网站发布关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告，根据中国证监会（证监基金字[2006]93 号）《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》的要求，以及本基金合同中的有关规定，本系列基金资产可以主动投资资产支持证券，在方案中已对基金投资资产支持证券的比例、流程、风险控制进行了规定。
（十七）席位交易情况
根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2006年1月1日至12月31日本基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
合丰成长基金
合丰周期基金
合丰稳定基金
基金租用证券公司专用席位的有关情况
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司：
客户服务中心电话：010-66577555
网址：http:// www.aateda.com
泰达荷银基金管理有限公司
2007年3月28日