(五)期末持有的债券投资组合
(六)投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产的构成
4、本报告期间权证投资情况
（1）报告期末持有的权证明细
（2）报告期内权证投资明细
八、基金份额持有人户数和持有人结构
（截止2006年6月30日）
九、基金份额变动情况
十、重大事件揭示
(一) 本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
(二) 基金管理人无重大人事变动。
(三) 本报告期内，托管人行长变更。
依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
(四) 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
(五) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(六) 本报告期内本基金聘任会计师事务所情况:
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公正会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
(八) 基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
(九) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计
2、 报告期内租用各证券公司席位进行的权证成交量统计
（十）、其他重要事项
1、根据证监会计字[2007]15号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>有关衔接事宜的通知》，暂存于以基金管理公司名义开户的相关帐户中的认购、申购款等资金在2006年1月1日至2007年6月30日期间（简称利息期间）生成的利息，最后一次结息日之前的部分已于2007年6月27日划入托管户，最后一次结息日至6月30日期间的利息记应收。
2、根据中国证监会基金部通知[2007]10号文《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，本基金管理人于 2007年6月1日起对申购费用由内扣法调整为外扣法。
3、 本基金本期未有收益分派事项。
4、本期未有本公司员工持有该只基金的情况。
十一、备查文件目录
需披露备查文件的目录：
(一) 中国证监会批准“东吴价值成长双动力股票型证券投资基金”设立的文件
(二) 《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》
(三) 法律意见书
(四) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(五) 基金托管人业务资格批件和营业执照
(六) 《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》
(七) 报告期内东吴价值成长双动力股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心：021-50509666
东吴基金管理有限公司
2007年8月27日