3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值 (人民币元) | 市值占基金资产净值比 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 54,013,000 | 1,327,639,540.00 | 6.58% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,061,840 | 964,841,011.20 | 4.78% |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 43,500,000 | 831,720,000.00 | 4.12% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 11,199,909 | 800,905,492.59 | 3.97% |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 16,109,062 | 756,481,551.52 | 3.75% |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 12,380,992 | 568,658,962.56 | 2.82% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 34,801,702 | 526,201,734.24 | 2.61% |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 12,499,957 | 513,873,232.27 | 2.55% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 13,373,488 | 489,335,925.92 | 2.42% |
| 10 | 600143 | 金发科技 | 11,904,276 | 458,790,797.04 | 2.27% |
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券类别 | 市值(人民币元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 金融债 | 21,060,795.00 | 0.10% |
| 央行票据 | 651,660,773.15 | 3.23% |
| 合计 | 672,721,568.15 | 3.33% |
5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值(人民币元) | 市值占净值比例 |
| 1 | 06央票76 | 262,603,301.92 | 1.30% |
| 2 | 06央票70 | 194,720,980.82 | 0.96% |
| 3 | 07央票04 | 97,157,993.15 | 0.48% |
| 4 | 06央票78 | 48,615,289.73 | 0.24% |
| 5 | 07央票18 | 48,563,207.53 | 0.24% |
6、投资组合报告附注
（1） 本基金于本报告期投资的前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金其他资产的构成
| 其他资产 | 金额（人民币元） |
| 交易保证金 | 5,290,800.37 |
| 应收股利 | 220,904.28 |
| 应收利息 | 13,314,277.52 |
| 应收申购款 | 57,747,884.40 |
| 应收证券清算款 | —— |
| 其它应收款 | —— |
| 买入返售 | —— |
| 待摊费用 | —— |
| 合计 | 76,573,866.57 |
（4）权证投资
A.报告期内本基金未主动投资权证。
B.报告期内因投资分离交易可转债而取得权证的情况如下：
| 权证 代码 | 权证 名称 | 获得数 量（份） | 投资成本 | 期末数量（份） | 期末市 值 | 市值占基金资产净值比例 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 4,498,472 | 10,424,199.70 | 0 | —— | —— |
(5) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
(6) 报告期内本基金未投资资产支持证券。
(7) 报告期内本基金未投资非公开发行证券。
第十二部分 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2007年6月30日。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 2007年4月1日至2007年6月30日 | 25.07% | 1.80% | 27.87% | 2.02% | -2.80% | -0.22% |
| 自基金合同生效起至今 | 26.06% | 1.64% | 34.68% | 1.87% | -8.62% | -0.23% |
第十三部分、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、银行汇划费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金《基金合同》终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、销售服务费
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定报刊和网站上公告。公告中应规定计提销售服务费的条件、程序、用途和费率标准。
基金管理人依据本基金合同及届时有效的有关法律法规公告收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的，无须召开基金份额持有人大会。
上述一、基金费用的种类中第4－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调低基金管理费率或基金托管费率，由基金管理人和基金托管人协商一致，经中国证监会核准后公告，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率须召开基金份额持有人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告并报中国证监会备案。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分、对招募说明书更新部分的说明
一、“重要提示”部分：
1、增加本基金合同生效日期。
2、增加了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二、“三、基金管理人”部分：
1、更新了董事会成员信息。
2、更新了监事会成员信息。
3、更新了基金经理的个人信息。
4、更新了投资决策委员会人员情况。
三、 “四、基金托管人”部分：
1、更新了基金托管人基本情况。
2、更新了基金托管人主要人员情况。
3、更新了基金托管业务经营情况。
4、更新了基金托管人的内部控制制度。
四、 “五、相关服务机构”部分：
1、更新了基金份额发售机构的联系人及客户服务电话。
2、增加了交通银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司的相关信息。
五、 “六、基金的募集”部分：
增加了基金募集情况。
六、“七、基金合同的生效”部分：
增加了基金合同生效日期。
七、“八、基金的申购与赎回”部分：
1、增加了基金开始办理申购、赎回业务的时间。
2、更新了申购与赎回的数额限制。
3、更新了基金申购份额的计算方法。
4、增加了基金开通转换业务的时间。
八、 “九、基金的投资”部分：
增加了基金投资组合报告。
九、 “十、基金的业绩”部分：
增加了“基金的业绩”章节内容。
十、“十二、基金资产的估值”部分：
1、更新了估值日。
2、更新了估值对象。
3、更新了估值方法。
4、更新了基金份额净值的确认和估值错误的处理。
十一、 “二十、基金托管协议的内容摘要”部分：
1、更新了基金托管人的注册资本。
2、更新了估值方法。
十二、 “二十一、对基金份额持有人的服务”部分：
1、更新了交易资料的寄送。
2、更新了客户服务中心电话号码。
3、更新了网络在线服务。
十三、 “二十二、其他应披露事项”部分：
更新了2007年3月13日至2007年9月12日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理有限公司
2007年10月26日