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      2007 年 10 月 30 日
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    深圳高速公路股份有限公司
    深高CWB1权证上市
    首日开盘参考价公告
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    深圳高速公路股份有限公司深高CWB1权证上市首日开盘参考价公告
    2007年10月30日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600548 股票简称:深 高 速 公告编号:临2007-039

      债券代码:126006 债券简称:07深高债

      权证代码:580014 权证简称:深高CWB1

      深圳高速公路股份有限公司

      深高CWB1权证上市

      首日开盘参考价公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      深圳高速公路股份有限公司于2007年10月9日发行了15亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称:“分离交易可转债”)。该分离交易可转债已于2007年10月17日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2007年10月30日在上海证券交易所挂牌交易,现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下:

      1、权证简称:深高CWB1

      2、交易代码:580014

      3、权证类别:认购权证

      4、初始行权价格:13.85元/股,行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

      5、上市数量:10,800万份

      6、存续期:2007年10月30日至2009年10月29日

      7、行权期:2009年10月23日至2009 年10月29日中的交易日(行权期间权证停止交易)

      8、首日开盘参考价:3.341元/份

      9、首日涨停价格:4.879元/份

      10、首日跌停价格:1.804元/份

      深圳高速公路股份有限公司

      二○○七年十月三十日

      中信证券股份有限公司关于

      深圳高速公路股份有限公司

      认股权证上市首日开盘参考价分析

      一、深圳高速公路股份有限公司认股权证基本要素

      1、权证简称:深高CWB1

      2、交易代码:580014

      3、权证类别:认购权证

      4、初始行权价格:13.85元/股,行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

      5、上市数量:10,800万份

      6、存续期:2007年10月30日至2009年10月29日

      7、行权期:2009年10月23日至2009年10月29日中的交易日(行权期间权证停止交易)

      8、首日开盘参考价:3.341元/份

      9、首日涨停价格:4.879元/份

      10、首日跌停价格:1.804元/份

      二、关于深高速认股权证首日开盘参考价分析

      定价模型采用国际通行的权证估值模型Black-Scholes期权定价模型测算。其计算公式为:

      ■

      其中C为认股权证价格;S为标的证券的现价;N(x)为累积正态分布函数;K为权证行权价格;T-t为到期日前剩余的时间,单位是年;r为无风险利率;σ为标的资产的年化波动率;e为自然对数的底,取值为2.7183;Ln(x)为自然对数函数。

      根据“深高CWB1”权证的条款和深高速A股的有关交易数据确定以下参数:

      1)权证的执行价格为K = 13.85元;

      2)权证的存续期限为T =24个月,T-t = 2;

      3)无风险利率为r =3.87%;

      4)最近一年深高速A股股票年波动率σ =52.34%;

      5)2007年10月29日,深高速股票收盘价S=12.25元;

      得到每份认股权证的首日开盘参考价为3.341元。

      三、深高速认股权证首日涨跌停价格分析

      认股权证上市当日设涨跌停限制,涨跌停价格的计算公式为:

      权证涨幅价格=权证首日开盘参考价+(深高速A股当日涨幅价格-深高速A股前一日收盘价)×125%×行权比例;

      权证跌幅价格=权证首日开盘参考价-(深高速A股前一日收盘价-深高速A股当日跌幅价格)×125%×行权比例。

      根据以上公式计算,深高速认股权证首日涨停价格为4.879元/份;深高速认股权证首日跌停价格为1.804元/份。

      中信证券股份有限公司

      二○○七年十月三十日