2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 000002 | 万 科A | 257,645,444.81 | 24.29% |
2 | 600016 | 民生银行 | 161,133,791.60 | 15.19% |
3 | 600036 | 招商银行 | 131,398,154.91 | 12.39% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 125,454,673.25 | 11.83% |
5 | 600048 | 保利地产 | 123,477,312.84 | 11.64% |
6 | 600030 | 中信证券 | 103,211,297.76 | 9.73% |
7 | 601628 | 中国人寿 | 100,537,750.74 | 9.48% |
8 | 000895 | 双汇发展 | 96,985,806.95 | 9.14% |
9 | 600019 | 宝钢股份 | 86,283,148.66 | 8.13% |
10 | 600887 | 伊利股份 | 75,282,339.54 | 7.10% |
11 | 000858 | 五 粮 液 | 74,725,405.67 | 7.04% |
12 | 600005 | 武钢股份 | 72,485,882.84 | 6.83% |
13 | 600028 | 中国石化 | 70,010,266.89 | 6.60% |
14 | 000027 | 深圳能源 | 66,431,516.36 | 6.26% |
15 | 000069 | 华侨城A | 64,290,884.51 | 6.06% |
16 | 600475 | 华光股份 | 59,350,686.66 | 5.59% |
17 | 000878 | 云南铜业 | 57,994,158.09 | 5.47% |
18 | 600547 | 山东黄金 | 54,456,112.91 | 5.13% |
19 | 000528 | 柳 工 | 51,498,804.03 | 4.85% |
20 | 600029 | 南方航空 | 51,264,913.11 | 4.83% |
21 | 000898 | 鞍钢股份 | 49,657,514.87 | 4.68% |
22 | 600104 | 上海汽车 | 46,082,854.55 | 4.34% |
23 | 600739 | 辽宁成大 | 45,673,447.98 | 4.31% |
24 | 000402 | 金 融 街 | 42,404,010.02 | 4.00% |
25 | 600383 | 金地集团 | 37,770,119.05 | 3.56% |
26 | 000933 | 神火股份 | 37,630,137.33 | 3.55% |
27 | 000001 | 深发展A | 37,036,896.23 | 3.49% |
28 | 600489 | 中金黄金 | 36,389,203.82 | 3.43% |
29 | 600320 | 振华港机 | 34,808,500.31 | 3.28% |
30 | 000651 | 格力电器 | 34,541,533.37 | 3.26% |
31 | 600589 | 广东榕泰 | 33,744,488.91 | 3.18% |
32 | 000987 | 广州友谊 | 33,624,702.16 | 3.17% |
33 | 600519 | 贵州茅台 | 33,056,122.90 | 3.12% |
34 | 600717 | 天津港 | 32,544,658.68 | 3.07% |
35 | 600031 | 三一重工 | 31,447,438.36 | 2.96% |
36 | 000983 | 西山煤电 | 31,439,584.53 | 2.96% |
37 | 002056 | 横店东磁 | 31,270,421.42 | 2.95% |
38 | 000157 | 中联重科 | 30,434,404.25 | 2.87% |
39 | 000100 | *ST TCL | 30,186,799.29 | 2.85% |
40 | 600849 | 上海医药 | 29,428,895.74 | 2.77% |
41 | 600583 | 海油工程 | 28,263,792.24 | 2.66% |
42 | 000825 | 太钢不锈 | 27,572,809.98 | 2.60% |
43 | 600595 | 中孚实业 | 27,058,068.65 | 2.55% |
44 | 600685 | 广船国际 | 26,990,764.20 | 2.54% |
45 | 000616 | 亿城股份 | 26,830,166.51 | 2.53% |
46 | 000869 | 张 裕A | 26,704,999.18 | 2.52% |
47 | 000831 | 关铝股份 | 26,521,638.17 | 2.50% |
48 | 600535 | 天士力 | 26,356,681.14 | 2.48% |
49 | 600675 | 中华企业 | 26,347,058.32 | 2.48% |
50 | 600188 | 兖州煤业 | 25,105,936.93 | 2.37% |
51 | 600348 | 国阳新能 | 25,023,992.07 | 2.36% |
52 | 000625 | 长安汽车 | 24,990,631.36 | 2.36% |
53 | 600521 | 华海药业 | 24,734,673.36 | 2.33% |
54 | 600123 | 兰花科创 | 24,490,013.27 | 2.31% |
55 | 600997 | 开滦股份 | 24,487,795.67 | 2.31% |
56 | 600585 | 海螺水泥 | 24,301,012.07 | 2.29% |
57 | 600416 | 湘电股份 | 24,260,913.53 | 2.29% |
58 | 600582 | 天地科技 | 23,427,425.77 | 2.21% |
59 | 600282 | 南钢股份 | 22,456,238.13 | 2.12% |
60 | 600169 | 太原重工 | 21,296,097.86 | 2.01% |
61 | 601699 | 潞安环能 | 21,246,875.55 | 2.00% |
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票的成本总额 | 3,489,555,280.88 |
卖出股票的收入总额 | 4,044,778,377.40 |
(五)报告期末的债券投资组合
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 国家债券 | 205,901,919.80 | 11.76% |
2 | 金融债券 | 127,741,000.00 | 7.29% |
3 | 央行票据 | 38,950,000.00 | 2.22% |
4 | 企业债券 | 0.00 | 0.00% |
5 | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% |
债券投资合计 | 372,592,919.80 | 21.28% |
(六)报告期末的基金投资前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 21国债⒂ | 99,623,786.40 | 5.69% |
2 | 20国债⑷ | 56,493,133.40 | 3.23% |
3 | 07国债09 | 49,785,000.00 | 2.84% |
4 | 05国开08 | 49,125,000.00 | 2.81% |
5 | 99国开02 | 40,200,000.00 | 2.30% |
(七)投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;
2、基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票;
3、基金的其他资产包括:
序号 | 项目 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 1,464,557.84 |
2 | 应收利息 | 4,919,335.07 |
合计 | 6,383,892.91 |
4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券;
5、本报告期末未持有资产支持证券;
6、本报告期内基金未从一级市场投资分离交易可转债;
7、本报告期内基金未从二级市场买入分离交易可转债附送权证;
8、本报告期内基金被动持有权证投资的明细:
序号 | 代码 | 名称 | 数量(份) | 成本总额(元) |
1 | 031003 | 深发SFC1 | 170,720 | 0.00 |
2 | 031004 | 深发SFC2 | 85,360 | 0.00 |
9、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人(截止2007年12月31日)
(一)基金份额持有人户数
基金份额持有人户数(户) | 9,213 |
平均每户持有基金份额(份) | 54,271.14 |
(二)基金持有人结构
持有份额(份) | 占总份额的比例 | |
机构投资者 | 398,350,668 | 79.67% |
个人投资者 | 101,649,332 | 20.33% |
合计 | 500,000,000 | 100.00% |
(三)基金前十名持有人
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额的比例 |
1 | 中国人寿保险(集团)公司 | 45,039,995.00 | 9.01% |
2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 38,531,905.00 | 7.71% |
3 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 37,907,246.00 | 7.58% |
4 | 中国人寿保险股份有限公司 | 37,108,626.00 | 7.42% |
5 | UBS AG | 32,011,477.00 | 6.40% |
6 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 26,383,556.00 | 5.28% |
7 | 新华人寿保险股份有限公司 | 22,672,017.00 | 4.53% |
8 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 21,655,377.00 | 4.33% |
9 | 荷兰银行有限公司 | 15,349,294.00 | 3.07% |
10 | 光大永明人寿保险公司 | 14,091,672.00 | 2.82% |
注:本排名依据交易所提供的基金前100名持有人名册,按持有人名称汇总后所得。
九、重大事件揭示
(一)基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项;
(二)2007年12月26日,经过公开拍卖,招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权,根据相关法律规定,该股权转让需经中国证监会批准,股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准;
(三)本报告期内,本基金管理人副总经理王德英先生任职,相关公告已于2007年3月28日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(四)本报告期内,本基金管理人督察长刘纯亮先生离任,相关公告已于2007年3月31日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(五)本报告期内,本基金管理人督察长孙麒清女士任职,相关公告已于2007年4月17日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(六)2007年2月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于更换裕泽证券投资基金基金经理的公告》;
(七)2007年3月24日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于修改博时基金管理有限公司所管理的封闭式基金收益分配条款的公告》;
(八)2007年3月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《裕泽证券投资基金2006年收益分配公告》;
(九)2007年4月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》;
(十)2007年4月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》;
(十一)2007年5月18日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于裕泽证券投资基金发起人持有基金份额部分转为可流通份额的公告》;
(十二)2007年7月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年 7月1日起执行新会计准则的公告》;
(十三)2007年8月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《裕泽证券投资基金(184705)2007年第一次收益分配公告》;
(十四)2007年9月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改裕泽证券投资基金基金合同和托管协议的公告》;
(十五)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费60000元;
(十六)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、 基金专用交易席位的选择标准如下:
(1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
3、在本报告期,基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下:
(1)股票债券及权证交易量(2007年1月1日至2007年12月31日)
券商简称 | 席位数量 | 券商交易量(元) | 券商交易量比例 | ||||||
股票 | 债券 | 回购 | 权证 | 股票 | 债券 | 回购 | 权证 | ||
招商证券 | 1 | 1,757,936,286.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
国泰君安 | 1 | 1,149,004,035.00 | 89,946,041.67 | 0.00 | 0.00 | 15.47% | 33.15% | 0.00% | 0.00% |
中富证券 | 1 | 45,257,390.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
联合证券 | 1 | 716,772,756.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
光大证券 | 1 | 3,758,069,313.22 | 181,407,299.40 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 50.60% | 66.85% | 100.00% | 0.00% |
合计 | 5 | 7,427,039,782.04 | 271,353,341.07 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
(2)支付佣金(2007年1月1日至2007年12月31日)
券商简称 | 支付佣金(元) | 占报告期佣金总量的比例 |
招商证券 | 1,375,600.28 | 22.98% |
国泰君安 | 941,279.74 | 15.73% |
中富证券 | 35,414.06 | 0.59% |
联合证券 | 560,880.65 | 9.37% |
光大证券 | 3,071,776.37 | 51.33% |
合计 | 5,984,951.10 | 100% |
(3)证券公司席位的变更情况
本基金在本报告期内撤销长城证券席位一个。
十、备查文件目录
1、中国证监会批准裕泽证券投资基金设立的文件
2、《裕泽证券投资基金基金合同》
3、《裕泽证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、裕泽证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内裕泽证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:010-65171155
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2008年3月26日